Investigación

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Artículos EN REVISTAS INDEXADAS

Teoría de portafolio y estrategias de inversión

Zapata, C; Carmona, D., Gamboa, J. (2025). Robust Bayesian Portfolio Optimization. International Review of Financial Analysis, 103, 104215.

Zapata, C; Aragon, D.; Reyes, O.; Moreno, J. (2025). Enhancing Sparse Index-Tracking Portfolios Using Deep Learning Models. SN Computer Science, 6, 199.

Zapata, C; Garcia, R. (2025). Construcción de portafolios de inversión usando el enfoque de paridad de riesgo. Revista Mexicana de Economía y Finanzas - REMEF 20 (1), e978.

Zapata, C; Aragon, D.; Reyes, O. (2024). Deep Tracking Portfolios using Autoencoders and Variational Autoencoders. Book Applied Computer Sciences in Engineering Part I, Springer Nature, 61-70.

Zapata, C; Moreno, J. (2024). Index Tracking Based on Norm-Constraints and Regularization. Book Applied Computer Sciences in Engineering Part II, Springer Nature, 76-96.

Zapata, C; Garcia, R. (2024). Paridad de riesgo y diversificación en portafolios de inversión. Contaduría y Administración 70 (1), 491.

Zapata, C; Carmona, D., Gamboa, J. (2023). Optimal Portfolio Selection Using a Robust-Bayesian Model. Applied Computer Sciences in Engineering, Springer, 70–79.

Zapata, C. (2023). Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos. ODEON, (24), 93–118.

Franco, Y., Moreno, J., Zapata, C. (2022). Selección óptima de portafolios usando el modelo Black-Litterman con views difusas. Lecturas de Economía, (97), 369-393.

Zapata, C. (2022). Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable. ODEON, (21).

Zapata, C. (2021). Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas. ODEON, 93-121.

Mercado de deuda soberana y modelos de tasa de interés

Zapata, C., Chamorro, R. (2025). Fiscal Asymmetries under a Debt Consolidation Strategy: Evidence from Colombia. Journal of Economic Asymmetries, 31, e0405. 

Zapata, C., Chamorro, R. (2024). Fiscal regimes and debt sustainability in Colombia. Journal of Applied Economics, 27(1), 1-28.

Garcia, R., Zapata, C., (2023). Multifactorial Heath-Jarrow-Morton model using principal component analysis. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 14 (1), 566-573.

Zapata, C., Chamorro, R. (2022). Deuda pública y sostenibilidad fiscal en Colombia: análisis mediante funciones de reacción fiscal. Ensayos de Economía 32 (61), 1-25.

Finanzas matemáticas y procesos estocásticos

Moreno, J., Aragón, D., Zapata, C. (2024). Neural Networks and the Nonlinear Feynman–Kac Theorem Applied to Financial Options Pricing. SN Computer Science 5 (1), 1-14

Opciones reales y project finance

Zapata, C., Mejía, C. (2024). Optimal Early Termination in PPP Projects Based on Real Options Theory. ODEON, 25, 117-141.

Zapata, C., Mejía, C. (2022). Credit risk in infrastructure PPP projects under the real options approach. Construction Management and Economics, 1-15.

Zapata, C., Mejía, C., Marques, N. (2019). Minimum revenue guarantees valuation in PPP projects under a mean reverting process. Construction Management and Economics, 37(3), 121-138.

Zapata, C. (2021). Estimación del riesgo de crédito en proyectos de infraestructura mediante modelos estructurales. Contaduría y administración, 66(1), 1-22.

Zapata, C. (2020). Probabilidad de incumplimiento en inversiones de infraestructura: análisis a partir de modelos estructurales de riesgo de crédito. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 30, 327-345.

Economía financiera

Zapata, C. (2017). Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración. ODEON, 13, 7-29.

Pinzón, J., Rosero, O., Zapata, C. (2018). Relación entre gobierno corporativo y desempeño financiero: evidencia para las empresas colombianas durante el periodo de 2006 a 2013. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 26(2), 85-97.

Trabajos en proceso

Climate Econometrics

ESG Portfolio Optimization based on Higher Order Moments

PAR EVALUADOR EN REVISTAS INDEXADAS

Computational Economics

International Review of Financial Analysis

Finance Research Letters

Construction Management and Economics

The Journal of Impact and ESG Investing

Cogent Business & Management

Engineering Construction and Architectural Management

Journal of Infrastructure, Policy and Development

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Cuadernos de Administración

Revista Universidad y Empresa