Series de tiempo financieras
Optimización y métodos numéricos
2.1 Programación lineal y cuadrática
2.2 Programación entera y mixta
2.3 Programación convexa
Estimación y pronóstico
Procesos estocásticos y simulación de Monte Carlo
Análisis de precios y retornos de activos financieros
Portafolios bajo normalidad
2.1. Formulación de Markowitz
2.2. Formulación de Sharpe
2.3. Modelo CAPM y medida de Treynor
Evaluación de desempeño
4. Medidas de downside risk: Sortino, VaR y CVaR
5. Medida Omega
6. Portafolios internacionales y riesgo cambiario
7. Modelo Black-Litterman
8. Paridad de riesgo y diversificación
9. Criterios ASG y portafolios sostenibles
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