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Artículos EN REVISTAS INDEXADAS

Teoría de portafolio y estrategias de inversión

Zapata, C;  León-Camacho, B; Perote-Peña, J; Mora-Valencia, A. (2025). ESG Portfolio Optimization: The Relevance of Higher Order Moments. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 32, 8161-8181.

Zapata, C; Carmona, D., Gamboa, J. (2025). Robust Bayesian Portfolio Optimization. International Review of Financial Analysis, 103, 104215.

Zapata, C;  León-Camacho, B. (2025). Downside Risk Measures and ESG Factors in Optimal Portfolio Construction: Evidence from European Equity Markets. ECONOMICS - Innovative and Economic Research Journal, 13, 5-17.

Zapata, C; Aragon, D.; Reyes, O.; Moreno, J. (2025). Enhancing Sparse Index-Tracking Portfolios Using Deep Learning Models. SN Computer Science, 6, 199.

Zapata, C; Garcia, R. (2025). Construcción de portafolios de inversión usando el enfoque de paridad de riesgo. Revista Mexicana de Economía y Finanzas - REMEF 20 (1), e978.

Zapata, C; Aragon, D.; Reyes, O. (2024). Deep Tracking Portfolios using Autoencoders and Variational Autoencoders. Book Applied Computer Sciences in Engineering Part I, Springer Nature, 61-70.

Zapata, C; Moreno, J. (2024). Index Tracking Based on Norm-Constraints and Regularization. Book Applied Computer Sciences in Engineering Part II, Springer Nature, 76-96.

Zapata, C; Garcia, R. (2024). Paridad de riesgo y diversificación en portafolios de inversión. Contaduría y Administración 70 (1), 491.

Zapata, C; Carmona, D., Gamboa, J. (2023). Optimal Portfolio Selection Using a Robust-Bayesian Model. Applied Computer Sciences in Engineering, Springer, 70–79.

Zapata, C. (2023). Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos. ODEON, (24), 93–118.

Franco, Y., Moreno, J., Zapata, C. (2022). Selección óptima de portafolios usando el modelo Black-Litterman con views difusas. Lecturas de Economía, (97), 369-393.

Zapata, C. (2022). Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable. ODEON, (21).

Zapata, C. (2021). Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas. ODEON, 93-121.

Mercado de deuda soberana y modelos de tasa de interés

Zapata, C., Chamorro, R. (2025). Fiscal Asymmetries under a Debt Consolidation Strategy: Evidence from Colombia. Journal of Economic Asymmetries, 31, e0405. 

Zapata, C., Chamorro, R. (2024). Fiscal regimes and debt sustainability in Colombia. Journal of Applied Economics, 27(1), 1-28.

Garcia, R., Zapata, C., (2023). Multifactorial Heath-Jarrow-Morton model using principal component analysis. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 14 (1), 566-573.

Zapata, C., Chamorro, R. (2022). Deuda pública y sostenibilidad fiscal en Colombia: análisis mediante funciones de reacción fiscal. Ensayos de Economía 32 (61), 1-25.

Finanzas matemáticas, procesos estocásticos y métodos computacionales aplicados

Zapata, C.; Aragón, D.; Mejía, C.; Reyes, O. (2025). Term Structure of Crude Oil Futures Prices with Kolmogorov-Arnold Networks: A Nonlinear Extension of the Diebold-Li Model. Book Applied Computer Sciences in Engineering, Springer, 3-12.

Zapata, C.; Aragón, D.; Reyes, O.; León, D. (2025). Intraday Prediction of Oil Price Using Deep Learning Techniques. Book Applied Computer Sciences in Engineering, Springer, 62-73.

León, D.; Romero, R.; Sandoval, J.; Hernandez, G.; Zapata, C. 2025). Forecasting the USD/COP Exchange Rate Using LSTM Networks: A Comparison with ARIMA Models. Book Applied Computer Sciences in Engineering, Springer, 74-85.

Moreno, J., Aragón, D., Zapata, C. (2024). Neural Networks and the Nonlinear Feynman–Kac Theorem Applied to Financial Options Pricing. SN Computer Science 5 (1), 1-14

Opciones reales y project finance

Zapata, C., Mejía, C. (2024). Optimal Early Termination in PPP Projects Based on Real Options Theory. ODEON, 25, 117-141.

Zapata, C., Mejía, C. (2022). Credit risk in infrastructure PPP projects under the real options approach. Construction Management and Economics, 1-15.

Zapata, C., Mejía, C., Marques, N. (2019). Minimum revenue guarantees valuation in PPP projects under a mean reverting process. Construction Management and Economics, 37(3), 121-138.

Zapata, C. (2021). Estimación del riesgo de crédito en proyectos de infraestructura mediante modelos estructurales. Contaduría y administración, 66(1), 1-22.

Zapata, C. (2020). Probabilidad de incumplimiento en inversiones de infraestructura: análisis a partir de modelos estructurales de riesgo de crédito. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 30, 327-345.

Economía financiera

Zapata, C. (2017). Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración. ODEON, 13, 7-29.

Pinzón, J., Rosero, O., Zapata, C. (2018). Relación entre gobierno corporativo y desempeño financiero: evidencia para las empresas colombianas durante el periodo de 2006 a 2013. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 26(2), 85-97.

Trabajos en proceso

Climate Econometrics: Modelling and Forecasting

Crude Oil Futures Term Structures Forecasting Using a Physics-Informed Kolmogorov-Arnold Network Approach

Probabilidad de Default y Riesgo Climático: un Enfoque Estructural

PAR EVALUADOR EN REVISTAS INDEXADAS

Computational Economics

International Review of Financial Analysis

Finance Research Letters

Construction Management and Economics

The Journal of Impact and ESG Investing

Cogent Business & Management

Engineering Construction and Architectural Management

Journal of Infrastructure, Policy and Development

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Cuadernos de Administración

Revista Universidad y Empresa