Automatické obchodní systémy
Cílem semináře je poskytnout podporu při návrhu, tvorbě a ověření automatického obchodního systému v jednom z následujících prostředí: Metatrader 4 nebo 5 (viz www.metaquotes.net), xStation (viz developers.xstore.pro), Amibroker (viz www.amibroker.com), Matlab (viz www.mathworks.com/products/matlab/) nebo obdobném, případně v MS Excel. Znalost programování na základní úrovni (alespoň VBA) je potřebná.
Zameření práce může být různé:
Cílem práce může být navrhnout automatický obchodní systém založený na technické analýze a optimalizovat jeho parametry, viz např. Kozola (2014) pro inspiraci. V rámci tohoto tématu je následně nutné provést statickou verifikaci profitability takto optimalizovaného obchodního systému, viz Arson (2007). Pro tento seminář je dostatečná znalost Microsoft Excelu na pokročilé úrovni, znalost základů programování výhodou.
Lze uvažovat různé automatické obchodní systémy, ať už obecně známé (např. MACD, klouzavé průměry, RSI apod.), tak lze uvažovat jejich úpravy – například použití jádrových (kernell) funkcí namísto klouzavých průměrů.
Doporučené odkazy: Diplomová práce Tomáše Trachtulce
Využít již publikovaný návrh automatického obchodního systému a tento ověřit na nových datech (tzn. datech, které v době publikování systému nebyly dostupné). Zde lze využít např. diplomovou práci Adama Kubného.
Ověření aplikovatelnosti konceptu directional changes při obchodování na zvolených trzích. Ticková data mohu poskytnout. Bližší informace o tomto konceptu včetně linků na youtube atd. lze nalézt ve výše uvedeném odkazu.
Reference:
ARSON, R. David. (2007). Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals. New York: Wiley, 2007. 528 s. ISBN 978-0-470-00874-4.
DOBELLI, R. (2012). Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout: 52 omylů v myšlení, které zkuste přenechat ostatním. Praha: Wolters Kluwer.