Možná témata diplomových prací

Seminář bude organizován formou osobních konzultací, na kterých bude diskutováno studentem zvolené téma. Semináře budou pokračovat i ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia jako diplomové semináře. Ve speciálním semináři se předpokládá samostatná práce studenta. Během konzultací bude prostor pouze na kontrolu postupu a případně výpočtů, návrhy a diskuzi ohledně budoucího směřování, doporučení literatury, diskuzi obsahu této literatury apod. Rovněž se předpokládá, že student navrhne téma, tj. problém, kterému se chce v průběhu speciálního semináře věnovat. Nabídky možných témat jsou uvedeny níže.

Ověření přidané hodnoty investičních doporučení

Zdroj doporučení např. Patria (https://www.patria.cz/akcie/CEZPbl.PR/cez/doporuceni.html). Porovnat vydaná doporučení s vývojem ceny v následujících 12 měsících po vydání. Pro různé akcie. Lze udělat pro BCPP nebo zahraniční burzy (pokud budete mít databázi doporučení).

Analýza ziskovosti těžení Bitcoinu

Více viz zde.

Tvorba kalkulačky pro výpočet daňové povinnosti z obchodů s CP

Cílem semináře bude vytvořit kalkulačku, která po nahrání vstupních dat (ideálně export z některých zvolených brokerů) vypočte daňovou povinnost. V rámci tohoto výpočtu zohlední časové testy (šesti měsíců a tří let). Kalkulačka by měla fungovat na obdobném principu jako tato kalkulačka: http://kacka.baldsoft.com/. Naprogramováni by mohlo proběhnout ve Visual Basicu v Exceli, případně jakémkoliv jiném programovacím jazyku. Výstupem kalkulačky mohou být mimo jiné i různé statitsky jako vnitřní výnosové procento, počet ziskových/ztrátových obchodů, průměrný zisk/ztráta na obchod atd.

Další možností je využít importu a výpočtu v programu www.gnucash.org.

Pasti v myšlení

Seminář bude zaměřen na zkoumání různých zkreslení vnímání, které ovlivňují rozhodování. Jako dílčí téma lze uvést například zkreslení "regrese k průměru", viz kapitola v Dobelli (2012), které lze aplikovat na výnosnost podílových/investičních fondů (zde je nutné získat data) případně na výnosnost akcií (zde lze data snadno stáhnout např. z yahoo.finance.com).

Obsahem DP by pak bylo ověření (mylného) předpokladu, že na základě pozorované historické výkonnosti akcií/fondů lze usuzovat jejich budoucí výkonnost.

Tvorba automatického obchodního systému, optimalizace parametrů, ověření a statistická verifikace profitability takto optimalizovaného obchodního systému

Více viz zde.

Optimalizace portfolia.

Seminář bude zaměřen na zpětné testování aplikace zvolených modelů pro optimalizaci složení portfolia. Na zvolených historických datech bude opakovaně provedena (re)optimalizace složení portfolia a následně bude analyzován vývoj hodnoty portfolia v čase. Pro tento seminář je dostatečná znalost Microsoft Excelu na pokročilé úrovni, znalost základů programování výhodou.

Stanovení tržního rizika

Zaměřením semináře je odhad tržního rizika pro zvolené portfolio. Riziko (buď Value at Risk nebo Expected Shortfall) bude odhadnuto ze zvolených historických časových řad a přesnost odhadu bude statisticky ověřena zpětným testováním.

Aplikace simulace Monte Carlo při oceňování společností

Ocenění společnosti pomocí metody diskontovaných peněžních toků závisí na odhadu budoucích volných peněžních toků, které jsou většinou odhadnuty na základě predikce tržního podílu, HDP, měnových kurzů apod. Tyto proměnné jsou však náhodné veličiny, a tudíž i výsledkem ocenění by měla být náhodná veličina. Zaměřením semináře bude možnost využití metody simulace při ocenění společnosti pomocí metody diskontovaných peněžních toků.

Ostatní témata po schválení

Zpracování ostatních témat je možné pouze po jejich předchozím schválení.