Mon domaine de recherche principal est l'analyse stochastique. Mes thèmes de recherches sont plus particulièrement :

• Les Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ;

• L'analyse d'Équations aux Dérivées Partielles par des outils probabilistes ;

• Le contrôle stochastique ;

• La théorie des  jeux stochastiques, et notamment des jeux à champs moyens.

J'ai notamment proposé dans ma thèse la notion de solution mild découplée qui permet de clore l'étude des liens entre solutions d'Équations aux Dérivées Partielles  paraboliques semi-linéaires et solutions d'Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades.

Aujourd'hui je m'intéresse aussi à l'étude des réseaux financiers, à la propagation de chocs de liquidité dans ces réseaux et au risque systémique dans le réseau interbancaire. Ce domaine de recherche est en pleine expansion depuis la crise de 2008 avec de nombreux apports de la théorie des graphes et de la physique statistique. Il y a la un enjeux majeur pour les banques centrales et la société civile qui paie en dernier ressort le coût des crises financières systémiques.