econometria_finanziaria_18_19

Materiale del corso di Econometria Finanziaria

Sono disponibili programma, regole esame e indicazioni per la formazione dei gruppi.

FORMARE I GRUPPI ENTRO IL 9 MARZO

Lezione del 25/02: Presentazione del corso, richiami sul modello lineare.

Lezione del 27/02: Richiami sul modello lineare, consistenza e normalità asintotica.

Lezione del 28/02: Esercitazione con R.

Lezione del 11/03: Processi MA(q) e funzione di autocovarianza.

Lezione del 13/03: Processi AR(1) e funzione di autocovarianza.

Lezione del 14/03: Esercitazione con R.

Lezione del 18/03: Processi MA(infty) e funzione di autocovarianza.

Lezione del 20/03: Presentazione del Dott. Cappellina (ICCREA Banca).

Lezione del 21/03: Esercitazione con R.

Lezione del 25/03: Processi stazionari in senso debole.

Lezione del 27/03: MDS e CLT per MDS.

Lezione del 28/03: Esercitazione con R.

Lezione del 01/04: Asintotica per DGP con trend lineare.

Lezione del 03/04: Asintotica per DGP AR(1) stabile.

Lezione del 04/04: Esercitazione con R.

Lezione del 08/04: Asintotica per DGP con intercetta e trend lineare.

Lezione del 10/04: Asintotica per DGP AR(2) stabile con intercetta.

Lezione del 11/04: Esercitazione con R.

Lezione del 15/04: Dimostrazioni mancanti.

Lezione del 17/04: Test di ipotesi lineari.

Lezione del 29/04: Test di ipotesi lineari.

Lezione del 02/05: Esercitazione con MATLAB.

Lezione del 06/05: Condizioni di stabilità.

Lezione del 08/05: Condizioni di stabilità.

Lezione del 09/05: Esercitazione con MATLAB.

Lezione del 13/05: Stimatori ML per ARMA.

Lezione del 15/05: Previsioni con ARMA.

Lezione del 16/05: Previsioni con ARMA.

Lezione del 20/05: Previsioni con ARMA.

Lezione del 22/05: Previsioni e asintotica per random walk.

Lezione del 23/05: Asintotica per random walk.