TEACHING 25/26

1. Econometria Finanziaria (9 CFU) dal 23/02/26 al 29/05/26

Per ogni comunicazione relativa a questo corso, scrivere a econometria.fin.sapienza@gmail.com

MAR 10:15-11:45, XIV

MER 12:00-13:30, XIII

GIO 12:00-13:30, XIV

L'obiettivo del corso è introdurre gli studenti ai principali metodi di analisi e previsione delle serie storiche univariate in ambito economico e finanziario. Il testo di riferimento è

Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018.

In particolare, si tratterà di: 

i) Modello di regressione lineare (Ch. 1) 

ii) Univariate Autoregressive Moving Average (ARMA) Models, (Ch. 2)

iii) Unit Roots and Spurious Regression Problem, (Ch. 4)

iv) Univariate Volatility Modeling: Introduction to ARCH and GARCH , (Ch. 5)

v) Stochastic and Realized Volatility, (Ch. 7 and 10)

La conoscenza della teoria econometrica per le analisi cross-section (Econometria, Prof. Mercatanti) costituisce un prerequisito.

2. Multiple Time Series Modelling (6 CFU) from 23/02/26 to 29/05/26

Please send any email related to this course to econometria.fin.sapienza@gmail.com

WED 10:00-11:30, VI

THU 14:00-15:30, VI

The aim of the course is to introduce students to the main methods of analysis and forecasting of multivariate time series in economics and finance. The reference textbook is 

Guidolin, M., Pedio, M., Essentials of Time Series for Financial Applications, 1st Edition, Academic Press, May 2018. 

In particular, we will cover: 

i) Vector Autoregressive Moving Average (VARMA) Models, (Ch. 3)

ii) Cointegration, (Ch. 4)

iii) Multivariate GARCH and Conditional Correlation Models, (Ch. 6)

Knowledge of econometric theory for univariate methods (Econometria Finanziaria, Prof. Franchi) is a prerequisite.