Forex-mini-Review

ก่อนอื่นขอ ออกตัวก่อนนะครับ ว่าผมเองเพิ่งเริ่มForex เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2015 นี้เอง

หากมีอะไรที่กล่าวผิด ช่วยแก้ไขผมด้วยนะครับ จะยินดีมาก

ในตลาด Forex จะมีสินค้าที่นำมาให้เราทำการซื้อขาย อยู่หลายชนิด ทั้งค่าเงิน ทั้งสินค้าโภคภัณท์

ในที่นี้เราจะคุยกันเพียงค่าเงิน ซึ่งค่าเงินจะเรียกกันว่าคู่เงิน เพราะเป็นการอ้างอิง 2สกุลเงิน

เช่น EUR/USD =x แปลว่าอัตราส่วนแลกเปลี่ยน 1 EUR ต่อ x USD

การซื้อขายคู่เงินใน Forex จะอ้างอิงเป็นจำนวนที่ซื้อขายใน 1 สัญญา

อ้างอิงจำนวนตามชื่อเรียกของ xm.com ซึ่งต่างโบรกก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไป

สัญญา standard จะมีจำนวน 100,000

สัญญา micro จะมีจำนวน 1,000

ในการซื้อขายสัญญาคู่เงินจะมีวิธีหาจังหวะ ซื้อ-ขาย ได้สองแบบ

แบบแรก Fundamental คือการอ่านข่าว วิเคราะห์ข่าว พิเคราะพิจารณาว่าแนวโน้มค่าเงินสกุลไหนแข็งค่า สกุลไหนอ่อนค่า คิดเป็นอัตรส่วนแลกเปลี่ยน การทำการซื้อ/ขาย

แบบสอง Technical คือการใช้ราคาในอดีต นำมาแสดงผลในรู้ของกราฟ แล้วทำการคำนวณค่าทางสถิติ เพื่อดูความน่าเป็น(probability) ของแนวโน้มราคา ทั้งนี้การคาดคะเน มีทั้งผิดและถูก ขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านค่าจะแปลความและนำไปใช้ด้วยกลยุทธอย่างไรบ้าง

กลยุทธที่ใช้กันเยอะ มีอัตราการชนะที่สูง(เมื่อจบเกมส์ได้) คือ Martingale และ anti-martingale

Martingale คือ การอาศัยความน่าจะเป็นของโอกาส ที่น่าจะกลับตัวจากทิศทางเดิม โดยการเพิ่มทบเดิมพันเป็นจำนวนเท่าของทุนก่อนหน้า

ตัวอย่างเช่น การแทงหัวก้อย ด้วยทุนเริ่มต้น 1บาท

ในครั้งแรกแทงหัว1บาท ถ้าแพ้จะเสียไป 1บาท

ในครั้งที่สองแทงหัว2บาท ถ้าแพ้จะเสียสะสมไป 3บาท

ในครั้งที่สามแทงหัว4บาท ถ้าแพ้จะเสียสะสมไป 7บาท

ในครั้งที่สี่แทงหัว8บาท ถ้าชนะจะได้กลับมา 8บาท หักด้วยเสียสะสม 7 บาท ได้กำไร 1บาท ตรงนี้ใน Forex ตัวนี้จะใกล้เคียงกับค่า TP

ส่วน anti-martingal คือ การอาศัยความน่าจะเป็นของโอกาส ที่ยังไม่น่าจะกลับตัวจากทิศทางเดิม โดยการเพิ่มทบเดิมพันเป็นจำนวนเท่าของทุนก่อนหน้า

ตัวอย่างเช่น การแทงหัวก้อย ด้วยทุนเริ่มต้น 1บาท และเพิ่มเดิมพันด้วยกำไรที่ได้เพิ่ม

ในครั้งแรกแทงหัว1บาท ถ้าชนะจะได้ 1บาท

ในครั้งที่สองแทงหัว1บาทจากกำไร ถ้าชนะจะได้สะสม 2บาท

ในครั้งที่สามแทงหัว2บาทจากกำไร ถ้าชนะจะได้สะสม 4บาท

ในครั้งที่สี่แทงหัว4บาทจากกำไร ถ้าแพ้จะเสียกำไรหมด 4บาท เหลือทุน 1บาท

เห็นหลายคนโพสถามว่า 4x4 คืออะไร ก่อนอื่นเรามารู้จักว่า EA คืออะไรกันก่อน

EA ย่อมาจาก Expert Adviser คือชุดคำสั่งที่ใช้ ภาษา MQL ในการเขียน

ชุดคำสั่งนั้นจะทำการคำนวณค่าสถิติ เพื่อกำหนดจุดซื้อ จุดขาย ตามกระบวนคิดที่บรรจุอยู่ภายใน

ทั้งนี้ระบบ EA 4ตัว ที่จะรีวิวเป็นพวก Martingale ทั้งหมด

เมื่อเราใช้ค่าความน่าจะเป็นเพื่อช่วยในการบริหารเงินทุน สิ่งที่เราควรมองคือ ความเสี่ยงของการหมดตัวไม่ใช่อัตราผลกำไร เพราะสุดท้ายแล้ว ใน zero sum game จะเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียว

%win

ในระบบการเดิมพันแบบ martingale จะเห็นว่าเมื่อแพ้เราจะถูกเจ้ามือกันเงินทุนเราไป แต่ใน forex เราจะยังไม่ยอมปิดสัญญา แต่เราจะถือแบบติดลบ และเพิ่มน้ำหนักความเสี่ยงโดยการเปิดสัญญาใหม่ขึ้นมา เมื่อจบเกมส์เราจะเห็นว่า %Win ของระบบพวกนี้จะสูงมาก เพราะพวกนี้ใช้นิยามไม่ขายไม่ขาดทุน (แต่หมดตัว) เพราะการเปิดสัญญาใหม่จะกิน free margin ดังนั้นเราไม่ให้ความสำคัญกับ %win มากนั้น

%DD

ดังนั้นเราควรจะเป็นผู้อยู่รอดแม้จะแพ้ ไม่ใช่เป็นผู้แค่ผู้ชนะครั้งแรก หรือครั้งที่สอง ได้กำไรเยอะแยะ แต่แพ้ครั้งสุดท้ายแล้วหมดตัว เราเรียกตรงนี้ว่า %DD หาก %DD สูงแปลว่าโอกาสที่จะหมดตัวมีสูง

%profit

เมื่อเรารู้จัก %DD กับ %win แล้วตัวต่อมาที่ควรจะรู้จักคือ ผลตอบแทนต่อทุน ลองคิดง่ายๆว่า หากเราใช้เงินทุน 100บาท เพื่อไปเอาเงินจากตลาด 100บาท คิดเป็น profit 100% ทีเดียว ในทางกลับกัน โอกาสที่เราจะเสียเงิน 100บาท คือเท่าไหร่ คิดง่ายๆนั่นคือ 100% เช่นกัน ดังนั้น เราต้องประเมินว่าค่าที่เราใช้มีค่า DD เท่าไหร่ นำมาคิดส่วนกลับเป็นค่าคาดหวังของ profit อย่างคร่าวๆ บางระบบทำได้ดีกว่า บางระบบทำได้แย่กว่า ขึ้นกับการตั้งค่าอื่นๆ อีก แต่เอาอย่างง่ายๆ (เมื่อคิดว่าการตั้งค่าเหมาะสมแล้ว) ก็ใช้ตามนี้พอได้อยู่

Indicator

เป็นค่าทางสถิติที่ถูกกำหนดไว้ใน EA เพื่อใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ แต่ละระบบก็ใช้ indicator ต่างๆกันไป เราจะไม่ไปแกะรอยว่าเขาคิดอย่างไร เอาแค่ว่าเราใช้อย่างไรพอนะครับ

การตั้งค่า

จะมีหลักใหญ่ๆ อยู่ 4ค่าคือ

1.ระยะห่างของราคา pipstep

หมายถึงหาก EA เปิดสัญญาแรกแล้วแพ้ขาดทุน ให้รอจนมีระยะห่างของราคาอีกเป็นจำนวน x ถึงจะทำการเปิดสัญญาเพิ่มเติม

2.ตัวคูณ muliply หรือ lotx หรือ booster

เมื่อระยะห่างให้ข้อ 1 ถึงเป้าราคา ระบบจะวางเดิมพันที่สูงขึ้น เป็นจำนวน y เท่าของสัญญาก่อนหน้านี้ เช่นเดิมพันเริ่มต้น ที่ 1 lot, ตัวคูณคือ 1.2 แปลว่า สัญญาที่สองจะเปิดที่ 1.2 lot

3.จำนวนสัญญาที่จะถือ max trade

ในกรณีแย่สุดๆ เมื่อสัญญาที่ 1/2/3/... แพ้ขาดทุนทั้งหมด เราอนุญาติให้ระบบทำการเปิดสัญญาได้สูงสุดกี่สัญญา (เพื่อหวังว่าจะเป็นการแก้ทางราคาให้เรามีกำไร) ยิ่งใส่ max trade สูงๆ โอกาส margin หมดยิ่งสูง

4.กำไรที่คาดหวัง TP

เป็นการบอกว่าให้ระบบคำนวณราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรเท่ากับ TP ยิ่งตั้งค่าน้อย กำไรก็น้อย แต่จบเกมส์เร็ว บางครั้งต้องดูว่าคุ้มเสี่ยงไหม

EA ที่นำมารีวิว มีทั้งหมด 4 ตัว จะไม่ขอเอ่ยชื่อจริงในกลุ่มนะครับ

เอาแค่ประเมินความรู้สึกโดยใช้นิยามความรู้ข้างบนเป็นตัวตัดสิน ไม่ได้ใช้ค่าทางตัวเลขมาวัดนะครับ

ระบบ A

เป็นระบบคิดน้อย มีหน้าที่เปิดดุ่มๆ ไปตามเส้นกราฟ ให้เปิด Buy ก้อเปิดไปเรื่อยๆ ไม่สนว่า จะเป็น Downtrend หรือไม่

ข้อดีคือ บริหารง่าย กำไรเยอะ แต่ต้องมีเงินทุนหนาๆ ตั้งค่า max trade เยอะๆ ผมใช้ max trade =40

ข้อเสียคือ สัญญาค้างมือเยอะมาก อัตราส่วน DD จะสูง ต้องเผื่อ margin มากๆ โดย lot เริ่มต้น คือ 0.02

ระบบ B

เป็นระบบของรัสเซีย มีสามระบบย่อยภายในที่ใช้ indicator ต่างกัน แต่จากการทดสอบใช้งานพบว่า จะมีแค่ ระบบย่อยที่1 ที่ทำงานได้ดีกว่าอีกสองระบบย่อย ผมจึงเปิดการทำงานแค่ระบบย่อย1 เท่านั้นเพื่อไม่ใช้กิน margin เยอะไปในกรณีถูกลาก

ข้อดีคือ เป็นระบบที่ฉลาด เลือกทางเปิดได้แม่นยำ มีการใช้ระยะห่างของเวลาที่เปิดสัญญามาเป็นตัวช่วย เช่นเปิดสัญญาแรกตอน 1ทุ่ม ผ่านไปแค่ 10วินาที ราคาลงไป 300pip แบบนี้ระบบจะไม่เปิดสัญญาที่สอง แต่จะรอจนกว่าจะเหมาะสม (ซึ่งไม่รู้ว่าแค่ไหน) จึงทำการเปิดสัญญาที่สองให้

ข้อเสียคือ หากเป็นการซื้อ/ขายผิดทาง เช่นติด buy ระบบจะไม่เปิดสัญญา sell จนกว่าจะเคลียร์สัญญา buy หมด

ระบบ C

เป็นระบบของคนไทย ได้มาจาก facebook อีกกลุ่มนึง

ข้อดีคือ เป็นระบบที่มีการใช้ indicator ที่ฉลาด มีระบบการป้องกันขาดทุนที่ฉลาด

ข้อเสียคือ ในบางครั้งระบบทำงานเกินความคาดหมาย ป้องกันการหมดตัวให้เราด้วยการตั้ง SL การตั้ง SL บ่อยๆ หากเจอตลาดแบบผันผวนสุดๆ ก็เป็นดาบที่เอาทิ่มเราเองได้

ระบบ 4x4

เป็นระบบที่ใช้กันในกลุ่มนี้นะครับ

ข้อดีคือ มีการตั้งค่าที่น้อย simple มีการจับแนวโน้มอย่างง่าย แต่ได้ผล เมื่อผิดทางยอมหมอบและหยุดซื้อขาย แม้จะยังไม่ครบ max trade ก็ตาม มีการเปิดสัญญาตรงกันข้ามเพื่อเล่นอีก trend โดยไม่ต้องรอให้ สัญญาชุดแรกจบเกมส์

ข้อเสียคือ มีข้อมูลที่แสดงบนจอน้อย ไม่สามารถรู้เลยว่าระบบกำลังจะทำอะไรต่อไป บางครั้งเปิดรันแล้วได้แต่รอ และภาวนา เอาเข้าจริงกว่าจะเข้าการทำงานต้องนั่งเฝ้าและแกะพฤติกรรม พร้อมจดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นำมาเปรียบเทียบ

การใช้งานจริง จะอธิบายแค่ 4x4 นะครับ โดยผมมีการออกแบบการทำงานของระบบเป็นดังนี้

1.ความคาดหวังผลตอบแทนต่อทุน คือ 5% หรือ $200 ต่อเดือน

2.Max DD < 5%

3.ทุนที่ใส่ $2500+ bonus $500

4.port micro

การตั้งค่าเป็นไปตามนี้

คู่เงินที่ใช้งาน

ผมเปิดพร้อมกัน 3คู่ คือ EUR/USD, USD/CAD, EUR/GBP ผลคือโอเคใช้ได้ครับ ไม้ค้างไม่เยอะ กำไรสลับกันทำงาน ไม่ทำให้ DD สูงเกินกว่าที่ตั้งไว้

ผลตอบแทน 2อาทิตย์กว่า คือ $62.20 บวกกับที่เทรดมือเสียไป $21 ได้มา $83 ถ้าครบเดือน น่าจะได้ $120

DD อยู่ที่ 1.99%

กำลังจะเปลี่ยนค่า config ให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยคาดหวังผลตอนแทนสูงขึ้นด้วยครับ

จบแล้ว สวัสดีครับ

backup

http://www.myfxbook.com/members/totonx/xmt1/1355082/BM7qqU0JlExzvGfvXsne