最新ニュース

・2025年8月22日 Prices of risk estimation for commodity factors（with Kei Nakagawa）がJournal of Futures Marketsに掲載されました

・2025年8月22日  日本取引所グループのサイトで記事 が公開されました。

・2025年7月10日  Global foreign exchange volatility, ambiguity, and currency carry trades （with Takao Asano and Xiaojing Cai）がJournal of Banking and Financeに掲載されました。

・2025年7月3日 New behaviorally-based cross-sectional reversal portfolios in the cryptocurrency market and market uncertainty  (with Kei Nakagawa) がFinance Research Lettersに掲載されました。

・2025年6月24日 三菱UFJ信託銀行ロンドン支店における「Transition Finance Roundtable」のパネルディスカッションでスピーカーを務めました。

・2025年6月15日 日本ファイナンス学会第33回大会において酒本ゼミ博士課程の日下部瑞季さんが「クロスアセットモメンタム効果におけるクロスセクション予測力と時系列予測力」を発表しました。

・2025年6月15日 日本ファイナンス学会第33回大会において木下亮先生の発表「A Weighted Estimator for the Fama-MacBeth Regression: Application to the Japanese Stock Market」の討論者を務めました。

・2025年6月14日 日本ファイナンス学会第33回大会においてWenting Zhang先生の発表「Topological data analysis of China’s stock market risks to detect early warning signals」 の討論者を務めました。

・2025年6月14日 日本ファイナンス学会第33回大会において「Business cycle co-movement and stock market risk premiums over 145 years」 を発表しました。

・2025年6月8日　日本金融学会2025年度春季大会において「Ambiguity measures of factor returns and business cycles」（with Takao Asano and Xiaojing Cai）を発表しました。

・2025年4月5日　北海道大学地域経済経営ネットワーク研究センター年報 に「コモディティ先物投資の研究動向」を発表しました。　

・2025年4月2日   Commodity correlation risk  (with Joseph P. Byrne) が Journal of Commodity Marketsに掲載されました。

・2025年3月31日 Stochastic ESG scores and nonpecuniary ESG preferences: An extension to CAPM  (with Kei Nakagawa and Keisuke Morita) がFinance Research Lettersに掲載されました。

・2025年2月20日　Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2025においてPrices of Risk Estimation for Commodity Factors （with Kei Nakagawa）を発表しました。

・2025年2月10日   Japan Exchange Group (JPX) のwebpageでCarry Tradeの研究が紹介されました。 

・2025年2月10日　USD interest rate swaption strategies during the unconventional monetary policy and pandemic eras 

  (with Hiroaki Shirokawa, Kohei Yamaguchi, and Takahiro Obata)がJournal of Futures Marketsに掲載されました。

・2025年2月7日 Conditional currency momentum portfolios （with Yasuhiro Iwanaga）がInternational Review of Financial Analysisに掲載されました。

・2024年12月16日 北海道大学の地域経済経営ネットワーク研究センターにおいてコモディティの研究について紹介しました。2024年度第1回研究会（通算第90回） 

・2024年11月26日 日本大学の経済学部で大学院特別講義を行いました。

・2024年11月17日 Time-varying group common factors in the stock market anomalies がFinancial Reviewに掲載されました。

・2024年11月9日 日本ファイナンス学会第6回秋季研究大会においてPrices of Risk Estimation for Commodity Factors （with Kei Nakagawa）を発表しました。

・2024年11月9日 日本ファイナンス学会第6回秋季研究大会において水門善之さんの発表「複数のコモディティ価格の時系列特性の検証及びネット ワーク分析に基づく中心性分析」の討論者を務めました。

・2024年11月9日 日本ファイナンス学会第6回秋季研究大会において日下部瑞季さんの発表「クロスアセットモメンタム：株式・債券・通貨の相互予測力」の討論者を務めました。

・2024年11月4日 同窓会主催「北海道の経済を活性化させるための地域経済活性プラン」 において酒本ゼミ3年生の皆さんが「北海道観光とデジタルデトックス」を発表し、最優秀賞を受賞しました。 

・2024年9月18日 2024年度第1回日本金融学会関東部会で「コモディティ投資とその応用 」を発表しました。

・2024年8月28日 Cross-momentum strategies in the equity futures and currency markets  （with Yasuhiro Iwanaga）がJournal of International Money and Financeに掲載されました。

・2024年7月20日 Commodity sectors and factor investment strategies （with Kei Nakagawa）がInternational Review of Financial Analysisに掲載されました。

・2024年6月10日 早稲田大学商学研究科のワークショップでConditional currency momentum portfolios（with Yasuhiro Iwanaga）を発表しました。

・2024年6月4日 慶應義塾大学商学研究科のワークショップでCross-momentum strategies in the equity futures and currency markets （with Yasuhiro Iwanaga）を発表しました。

・2024年5月20日　Risk price decomposition and the output gap  がFinancial Reviewに掲載されました。

・2024年5月14日　Currency portfolios and global foreign exchange ambiguity （with Takao Asano and Xiaojing Cai)がFinance Research Lettersに掲載されました。

・2024年4月1日　北海道大学経済学研究院 の准教授に就任しました。