Cuestiones de autoevaluación del capítulo 4

1. Las variables ficticias pueden ser introducidas en los modelos lineales por:

a) La existencia de alguna variable explicativa de naturaleza estocástica.

b) La posible existencia de dos subpoblaciones con diferentes estructuras.

c) La posible existencia de un cambio estructural sin que se conozca el punto de ruptura.

2. Señálese la respuesta incorrecta.

a) Dado un parámetro estructural del modelo de probabilidad lineal, el parámetro β_j asociado a la variable x_j representa el incremento en la probabilidad de que la variable dependiente (y) tome el valor 1 cuando se incrementa la variable x_j en una unidad (manteniéndose constante el resto de variables.

b) El modelo Heckit se compone de dos ecuaciones. La primera de ellas, la ecuación de selección, se corresponde con un modelo Probit. La segunda es la ecuación de intensidad, que se corresponde con un modelo Logit para la variable de interés

c) En el modelo Logit, el efecto marginal no coincide con el valor del parámetro, tal como ocurría en el Modelo de Probabilidad lineal, sino que depende del valor que tomen las variables explicativas en cada observación.

3. Señálese la respuesta correcta.

a) Cuando se quiere elegir entre dos modelos anidados puede utilizarse el test F aunque las restricciones no sean lineales.

b) Los contrastes de Wald, de razón de verosimilitudes (LR) y de multiplicadores de Lagrange (LM) llevan siempre a los mismos resultados, dependiendo la elección de un test u otro de la preferencia del investigador.

c) El test F y el de Wald son equivalentes cuando se contrasta la existencia de restricciones lineales.

4. Entre las soluciones al problema de multicolinealidad se pueden citar:

a) Agregar datos correspondientes a agentes con comportamientos análogos, lo cual consigue reducir la varianza de los estimadores.

b) Añadir al modelo variables no relacionadas con las ya incluidas.

c) Utilizar la regresión Ridge, de modo que el sesgo de pueda ser compensado con una menor varianza.

5. Respecto de los modelos de retardos distribuidos finitos puede afirmarse que:

a) El multiplicador de impacto o de corto plazo debe ser siempre positivo.

b) Si no se imponen hipótesis restrictivas sobre su comportamiento, para su estimación es necesario disponer de muestras de tamaño elevado.

c) Presentan generalmente problemas de heteroscedasticidad en los errores.

6. La estimación del número de retardos a incluir en un modelo de retardos distribuidos finitos se lleva a cabo:

a) Mediante un contraste sucesivo de la significación del mayor de los retardos incluidos.

b) Mediante una regresión paso a paso hacia delante.

c) Mediante un contraste secuencial de la significación del mayor de los retardos incluidos.

7. Señale la respuesta correcta:

a) Un modelo ARDL es un modelo autorregresivo con retardos distribuidos, es decir, aquel que combina ambos tipos de modelos.

b) Los modelos de retardos distribuidos son aquellos que presentan variables endógenas retardadas

c) Un modelo es autorregresivo cuando las variables exógenas retardadas aparecen entre las variables explicativas

8. Para el modelo ARDL(1,1), y_t = a₀ + a₁ y_t–1 + b₀ x_t + b₁ x_t–1 + e_t:

a) Cuando se verifica b₀ = b₁ = 0, se deriva la expresión de un modelo con indicador adelantado.

b) Cuando se verifica a₁ = b₁ = 0, la expresión resultante es la de un proceso autorregresivo de primer orden, AR(1).

c) Cuando se verifica a₁ = 1, b₀ = -b₁, el modelo resultante es un modelo en primeras diferencias.

9. En relación con los modelos de ecuaciones simultáneas:

a) Los parámetros de las ecuaciones estructurales no tienen significado económico, siendo conocidos como multiplicadores de impacto.

b) Entre las variables exógenas del modelo no pueden aparecer endógenas retardadas.

c) Las relaciones estructurales entre las variables del sistema en estudio son representadas por las ecuaciones estructurales.

10. En el contexto de los datos de panel, señalar la respuesta incorrecta:

a) Para elegir entre el estimador del modelo de efectos fijos o el modelo de efectos aleatorios puede utilizarse el test de Hausman.

b) En el modelo de efectos fijos, para contrastar la significatividad de los efectos individuales y/o temporales se realiza un test F conjunto.

c) En el modelo de efectos aleatorios, para contrastar la significatividad de los efectos individuales y/o temporales se realiza un test F conjunto.

11. Es conveniente introducir una variable ficticia en las siguientes situaciones:

a) Cuando se considera que hay una variable cualitativa relevante con tres o más posibles valores.

b) Cuando se sabe que hay un cambio estructural del que se desconoce el momento de ruptura.

c) Cuando los parámetros estructurales dependen de modo lineal de una variable conocida.

12. Cuando un modelo intrínsecamente no lineal se estima por el método de Mínimos Cuadrados no Lineales (MCNL), se tiene que

a) Para contrastar hipótesis lineales del tipo H0 :{Rβ = r} , en lugar del estadístico F estándar debe utilizarse el estadístico de Wald

b) El estimador obtenido es consistente e insesgado.

c) El estimador obtenido tiene una distribución es desconocida.

Soluciones: 1b, 2b, 3c, 4c, 5b, 6c, 7a, 8c, 9c, 10c, 11c , 12a