Capítulo 4: Correcciones y extensiones del modelo de regresión lineal

1. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

1.1. CAMBIO ESTRUCTURAL: REGRESIONES CON PARÁMETROS VARIABLES

1.2. NO LINEALIDAD: EL ESTIMADOR DE MÍNIMOS CUADRADOS NO LINEALES

1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN ENTRE MODELOS ALTERNATIVOS

2. TÉRMINO DE ERROR

2.1. NO NORMALIDAD DE LOS ERRORES: ESTIMACIÓN ROBUSTA

2.2. REGRESIONES HETEROSCEDÁSTICAS

2.3. REGRESIONES CON AUTOCORRELACIÓN Y MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS

3. INFORMACIÓN MUESTRAL

3.1. COLINEALIDAD ENTRE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS: EL ESTIMADOR RIDGE Y EL MÉTODO DE COMPONENTES PRINCIPALES

3.2. FALTA DE OBSERVACIONES

3.3. AGREGACIÓN DE DATOS

3.4. ERRORES DE MEDIDA, ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y REGRESORES ESTOCÁSTICOS: EL ESTIMADOR DE VARIABLES INSTRUMENTALES Y EL TEST DE SARGAN DE VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS

3.5. OBSERVACIONES ATÍPICAS

3.6. VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA O LIMITADA

3.7. PANELES DE DATOS

4. EJEMPLOS

5. LECTURAS RECOMENDADAS

6. EJERCICIOS