1. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
1.1. CAMBIO ESTRUCTURAL: REGRESIONES CON PARÁMETROS VARIABLES
1.2. NO LINEALIDAD: EL ESTIMADOR DE MÍNIMOS CUADRADOS NO LINEALES
1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN ENTRE MODELOS ALTERNATIVOS
2. TÉRMINO DE ERROR
2.1. NO NORMALIDAD DE LOS ERRORES: ESTIMACIÓN ROBUSTA
2.2. REGRESIONES HETEROSCEDÁSTICAS
2.3. REGRESIONES CON AUTOCORRELACIÓN Y MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS
3. INFORMACIÓN MUESTRAL
3.1. COLINEALIDAD ENTRE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS: EL ESTIMADOR RIDGE Y EL MÉTODO DE COMPONENTES PRINCIPALES
3.2. FALTA DE OBSERVACIONES
3.3. AGREGACIÓN DE DATOS
3.4. ERRORES DE MEDIDA, ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y REGRESORES ESTOCÁSTICOS: EL ESTIMADOR DE VARIABLES INSTRUMENTALES Y EL TEST DE SARGAN DE VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS
3.5. OBSERVACIONES ATÍPICAS
3.6. VARIABLE DEPENDIENTE DISCRETA O LIMITADA
3.7. PANELES DE DATOS
4. EJEMPLOS
5. LECTURAS RECOMENDADAS
6. EJERCICIOS
El fichero comprimido mostrado abajo permite acceder a los datos en formato Gretl (extensión gdt) utilizados en los ejemplos resueltos y en los ejercicios propuestos al final del tema: