Research

Research Interest

Portfolio Management, Asset Allocation, Portfolio Optimization, Hedge Funds
Risk management, Performance Measurement, Systemic Risk, Forecasting Bankruptcy
Derivatives and Asset Pricing
Financial Econometrics, Quantitative Finance
Sentiment Analysis with LLM
Machine learning in Asset Price Prediction

Diplômes

2024 : Habilitation à diriger les recherches – Economie

sous la direction du Professeur JEAN-BERNARD CHATELAIN à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Titre : Défaillances Bancaires, Persistance des Performances et Optimal Positionning : Modèles de Machine Learning et Approches Prédictive et Analytique

Rapporteurs: Pr. FRANCK MARTIN, Pr. CHRISTOPHE RAULT.

Examinateurs: Pr. MARC ARTHUR DIAYE, Pr . JEAN-LUC PRIGENT.

Depuis 2010: Maitre de Conférences à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne

2010 QUALIFICATION aux fonctions de Maitre de Conférences

2009 : Thèse de Doctorat

sous la direction du Professeur Jean-Luc PRIGENT à l’Université Cergy Pontoise

Titre : Essais sur les mesures de performance et allocation optimale de fonds. Application en gestion alternative.

Président des jurys : Pr Thierry CHAUVEAU

Rapporteurs: Pr.François QUITTARD-PINON, Pr. Olivier SCAILLET.

Examinateurs: Pr. Patrick NAVATTE.

Vidéothèque

Webinar - Effet des couts de transaction sur l'allocation dynamique de portefeuille en partenariat avec Nexialog

Examinatrice & Membre de Jury

Portfolio Construction and Generative Modeling: New Solutions to Old Problems (Adil Rengim Cetingoz, dir. Olivier Guéant, Mathématiques appliquées, Paris 1, 2024).
Sustainable Development, Debt Sustainability, and Climate Change: An Empirical Assessment (Adham Jaber, dir. Marc-Arthur Diaye, Sciences économiques, Paris 1, 2022).
Four Essays on Climate Finance (Alessandro Ravina, dir. Marc-Arthur Diaye, Sciences économiques, Paris 1, 2021).
The Reform of the Tax System in Lebanon: An Impossible Equation? (Marie Dahdah Kareh, dir. Marc-Arthur Diaye & Carlos Arida, Économie, Paris 1, 2020).
Essais sur la prévision de la défaillance bancaire : validation empirique des modèles non-paramétriques et étude des déterminants des prêts non performants (Zeineb Affes, dir. Christian de Boissieu & Abderrazak Zouari, Sciences économiques, Paris 1, 2019).

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