Recherche

Domaines d’intérêt

Contrainte des solutions d’équations différentielles stochastiques (EDS)
EDS dont le champ de vecteurs admet des singularités
Estimation dans les EDS dirigées par le mouvement brownien fractionnaire (mBf)
Modèles d’EDS dirigées par le mBf en sciences du vivant et en finance
Inégalités d’oracle et sélection de modèle pour l’estimation de densités et l’analyse de séries temporelles
Statistical Learning et applications à l’analyse de questionnaires en psychologie


Publications et travaux non publiés à ce jour

Articles soumis

Bandwidth Selection for the Wolverton-Wagner Estimator
En collaboration avec F. Comte.

Matrix Factorization for Multivariate Time Series Analysis
En collaboration avec P. Alquier.

Sweeping Processes Perturbed by Rough Signals
En collaboration avec C. Castaing et P. Raynaud de Fitte.

On a Constrained Fractional Stochastic Volatility Model

Articles publiés

Nonparametric Estimation in Fractional SDE
En collaboration avec F. Comte.
Statistical Inference for Stochastic Processes, DOI: 10.1007/s11203-019-09196-y, 2019.

A Distribution Free Interval Estimate for Coefficient Alpha
En collaboration avec G. Marcoulides et L. Trinchera.
Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 25, 6, 876-887, 2018.
Version éditeur (payante)

On a Fractional Stochastic Hodgkin-Huxley Model
En collaboration avec L. Coutin et J.M. Guglielmi.
International Journal of Biomathematics 11, 5, 16 pages, 2018.

Invariance for Rough Differential Equations
En collaboration avec L. Coutin.
Stochastic Processes and their Applications 127, 7, 2373-2395, 2017.

Ergodicity of a Generalized Jacobi’s Equation and Applications
Stochastic Processes and their Applications 126, 1, 66-99, 2016.

Singular Equations Driven by an Additive Noise and Applications
Communications on Stochastic Analysis 9, 3, 309-341, 2015.

Sensitivities via Rough Paths
ESAIM: Probability and Statistics 19, 515-543, 2015.

Les 5 dimensions psychiques identifiées à partir des schémas précoces inadaptés
En collaboration avec F. Lavergne et F. Mehran.
l’Encéphale 41, 4, 314-322, 2015.
Version éditeur (payante)

A Generalized Mean-Reverting Equation and Applications
ESAIM: Probability and Statistics 18, 799-828, 2014.

Sur une application de l’analyse complexe aux trajectoires rugueuses
Annales Mathématiques Blaise Pascal 21, 2, 69-80, 2014.

A Pathwise Fractional One Compartment Intra-Veinous Bolus Model
International Journal of Statistics and Probability 3, 3, 65-79, 2014.

Travaux en cours

On a Signature-Based Time Series Model
En collaboration avec G. Russolilo et L. Trinchera.

A Dynamically Reflected fOU Process in Rough Volatility Modeling
En collaboration avec B. Horvath.


Conférences

Conférences organisées

sur les thèmes Trajectoires rugueuses, Calcul de Malliavin et Applications.
Université de Rouen, Rouen, France.
Invité d’honneur : Martin Hairer.
Co-organisateurs : P. Raynaud de Fitte, I. Ciotir et P. Lescot.

ESME Sudria, Paris, France.

Présentations orales

Université de Bourgogne, Dijon, France.
Sur un problème de réflexion de Skorokhod associé à une équation différentielle rugueuse et à un processus de rafle de Moreau.

Université de Tours, Tours, France.
Sur la contrainte des EDS fractionnaires.

à la SIAM Conference on Mathematical Modeling in Finance 2017.
Imperial College, Londres, Angleterre.
Singularities, Invariance Theorem and Fractional Stochastic Volatility Models.

INSA Toulouse, Toulouse, France.
On Constrained Pathwise Stochastic Differential Equations.

Université d’Orléans, Orléans, France.
Sur l’extension trajectorielle de modèles types CIR et Jacobi.

CIRM, Marseille, France.
Calcul de sensibilités et trajectoires rugueuses.

Posters

Faculté des sciences de Valrose, Nice, France.
Rough Paths Theory Applied to the Computation of Sensitivities.

Palais des congrès, Paris, France.
Les 5 modalités de la souffrance psychique.


Projets

Membre du comité de pilotage du GdR TRAG

Membre du projet PEPS Processus Ergodiques Non-Markoviens

Co-organisateur des Nonstationary Days