금융수학 (in Korean)

금융수학을 공부해보고 싶은 학부생 또는 대학원생들을 위한 공간입니다.

아래의 내용들을 읽어보시고 금융수학에 관해서 상담하고 싶으신 분은 편하게 junkeejeon@khu.ac.kr 로 메일 보내주시길 바랍니다.

금융수학을 처음 공부하고자 하는 분들을 위해 추천하는 책입니다. 학부 수준의 해석학(Analysis) 과 측도론 (Measure Theory) 를 알고있으면 다음 책들을 공부하시는데 많은 도움이 됩니다. 순서대로 보시는 것을 권장합니다.

Probability: Theory and Examples, Rick Durrett , 4th Edition, Cambridge.
Brownian Motion and Stochastic Calculus, Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve, Springer.
Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Bernt Øksendal, Springer.
Arbitrage theory in continuous time, Tomas Björk, Oxford.
Stochastic Calculus for Finance I and II, Steven Shreve, Springer.

금융수학에는 다양한 세부분야가 있습니다. 그 중에서 제가 연구하고 있는 분야와 관련된 책과 논문들을 소개합니다.

금융수학에 관하여 구형건 교수님 (아주대학교), 최재혁 교수님 (Peking University, HSBC Business School) 께서 대한수학회 소식지에 쓰신 essay 입니다. 금융수학에 관심있으신 분들은 읽어보시길 바랍니다.

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