お知らせ：第9回研究会の開催場所、開始時刻が変更になりました。沢山の皆さんのご参加をお待ちしております（2012年12月22日記）。
お知らせ：第9回研究会を2013年1月21日（月）に開催いたします。沢山の皆さんのご参加をお待ちしております（2012年12月19日記）。
第9回研究会
日時：2013年1月21日（月）18:30-20:00
会場：中央大学後楽園キャンパス 6号館4階6413教室
〒112-8551東京都文京区春日1-13-27
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/access/access_korakuen_j.html
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/campusmap/korakuen_j.html
講演：中央大学・後藤順哉氏
コヒレント・リスク尺度最小化に基づくサポート・ベクター・マシン
と格付け判別への適用
お知らせ：第8回研究会を2012年11月5日（月）に開催いたします。沢山の皆さんのご参加をお待ちしております（2012年10月5日記）。
第8回研究会
日時：2012年11月5日（月）18:30-20:00
会場：法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー
19階イノヴェーション・マネージメントセンター会議室
東京都千代田区富士見2-17-1
交通アクセス：http://www.hosei.ac.jp/campus/ichigaya/ichigaya.html
講演：大和住銀投信投資顧問 長島和希氏
Asymptotic Expansion of Option Price
under Multifactor Heston Model
お知らせ：第7回研究会を2012年9月10日（月）に開催いたします(2012年8月6日記）。たくさんのみなさんのご参加をお待ちしております。
第7回研究会
日時：2012年9月10日（月） 18:00-19:30
会場：法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー
19階イノヴェーション・マネージメントセンター会議室
東京都千代田区富士見2-17-1
交通アクセス：http://www.hosei.ac.jp/campus/ichigaya/ichigaya.html
講演：東京大学 尾張圭太氏
A robust analogue of Rockafellar's duality theorem
and robust optimization problems in finance
お知らせ：第6回研究会を2012年6月25日（月）に開催いたします(2012年4月11日記）。
第6回研究会
日時：2012年6月25日（月） 18:30-20:00
会場：法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー
19階イノヴェーション・マネージメントセンター会議室
東京都千代田区富士見2-17-1
交通アクセス：http://www.hosei.ac.jp/campus/ichigaya/ichigaya.html
講演：三菱UFJトラスト投資工学研究所（MTEC）田代雄介氏
「スウィングオプション価格の数値計算法」
お知らせ：第6回研究会から、企業のみなさまからの声をお受けして、平日夕方以降に開催を変更いたします。次回は、6月25日（月）18:30開始にて、法政大学市ヶ谷ボアソナード・タワーにて開催予定です。詳細が決まりましたら、本HPにてお知らせいたします。たくさんのみなさまの参加をお待ちしております(2012年4月9日記）。
お知らせ：第5回研究会を2012年4月7日（土）に開催いたします(2011年11月28日記）。
第5回研究会
日時：2012年4月7日（土） 14:00-15:30
会場：芝浦工業大学 SIT総研・佃イノベーションスクエア
東京都中央区佃2-1-6 リバーシティM-Square 7階
都営大江戸線・月島駅 徒歩約9分
講演：慶応大学 武田朗子氏
「機械学習方法を用いたポートフォリオ選択モデルの提案」
お知らせ：第4回研究会を2012年2月18日（土）に開催いたします(2011年11月22日記）。
第4回研究会
日時：2012年2月18日（土） 14:00-17:30
会場：芝浦工業大学 SIT総研・佃イノベーションスクエア
東京都中央区佃2-1-6 リバーシティM-Square 7階
都営大江戸線・月島駅 徒歩約9分
講演：名古屋市立大学 宮原孝夫氏
「リスク鋭感的価値尺度のポートフォリオ評価への応用」
大阪産業大学 尾崎祐介氏
「The dual theory of the smooth ambiguity model」
お知らせ：みなさま、お待たせいたしました。下記のように研究会開催をご案内します(2011年10月12日記）。どなたでも参加可能です。たくさんのみなさんの参加をお待ちしています。
第1回研究会
日時：2011年11月5日（土） 15:00-16:30
会場：芝浦工業大学芝浦キャンパス 303教室
東京都港区芝浦3-9-14
JR山手線・京浜東北線「田町駅」芝浦口から徒歩3分
都営地下鉄・三田線・浅草線「三田駅」から徒歩5分
http://www.shibaura-it.ac.jp/access/index.html
講演：首都大学東京 田中敬一氏
「Regime Switching in Real Options and Financial Options」
第2回研究会
日時：2011年11月26日（土）14:00-17:30
会場：芝浦工業大学 SIT総研・佃イノベーションスクエア
東京都中央区佃2-1-6 リバーシティM-Square 7階
都営大江戸線・月島駅 徒歩約9分
1階にマツモトキヨシが入っているビルです。Google Mapで
「月島 M-Square」で検索してください。
講演：大阪大学 山崎和俊氏
「Optimal Stopping Problems for Spectrally Negative Levy
Processes and Applications in Finance」
大阪大学 西原 理氏
「Investment timing with proportional and fixed costs of
external financing」
第3回研究会
日時：2011年12月17日（土）14:00-15:30
東京都中央区佃2-1-6 リバーシティM-Square 7階
都営大江戸線・月島駅 徒歩約9分
1階にマツモトキヨシが入っているビルです。Google Mapで
「月島 M-Square」で検索してください。
講演：慶応大学 枇々木規雄氏
「モンテカルロ・シミュレーションを用いた
動的ポートフォリオ最適化モデル」
【設立趣旨】近年の金融危機の背景には、豊かな老齢化社会のために蓄積された巨大な資金のポートフォリオ戦略・投資戦略の影響があります。本研究部会は、この基本的問題の解析のために「ファイナンスにおける最適投資／運用戦略の意思決定理論」に関する研究部会を理論的側面ばかりからではなく、実務的側面を含む研究を組織して、具体的には「どのようにポートフォリオ運用や権利行使（意思決定）をすれば最適か？」の問に答えられる研究,、すなわち、現実の運用オペレーショナルに必要不可欠なテーマに挑戦する研究活動を行いたいと考えて います。したがって、研究対象は、デリバティブの行使問題、資産運用問題、リスク理論、配当理論などの無裁定理論の外延とされる分野となりますが、各対象においても研究の軸になるのは「意思決定」です。就中、年金問題は世界を揺るがす巨大資金の中心的課題でもあり、研究会が何らかの成果を出すべきテーマとして考えております。理論的には、確率解析を基礎とした自由境界問題、最適停止問題、確率制御および数値計算解法に関する研究活動がテーマになります。
当面は、月１回または隔月１回程度、法政大学市ヶ谷または芝浦工業大学月島において、JAFEE会員が自由に参加できる研究会を開催する予定です。その成果はジャフィー大会において本研究部会がセッションを企画・実現等を通して、広く会員の皆さんに還元できるようにしたいと考えています。
同研究部会への参加希望や活動内容の照会については、
decision_making-rg@jafee.gr.jp
にお願いいたします。
主宰：浦谷規（法政大学） 主幹事：穴太克則（芝浦工業大学）
会場：芝浦工業大学 SIT総研・佃イノベーションスクエア