Ce cours est destiné à présenter les fondements de l’économétrie. Les techniques et concepts fondamentaux sont présentés. Ils sont illustrés à partir de nombreux exemples tirés de données réelles afin de montrer comment les économètres procèdent pour analyser un problème économique.
Information sur le cours : fr - en
Introduction
Illustration 1: l'impact de la taille des classes sur la réussite scolaire
Illustration 2: où sont passés les criminels ?
Illustration 3: les déterminants des prix des logements
Introduction à l’analyse de régression
L’estimation par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)
Propriétés statistiques des MCO
Les intervalles de confiance
Les tests d’hypothèses
Les modèles semi-logarithmiques et réciproques
Le problème de l’estimation
Géométrie des MCO
Tests d’hypothèses sur les coefficients
Tests de stabilité des paramètres
Les variables muettes
Transparents : fr
La multicolinéarité des régresseurs
La spécification du modèle
L’hétéroscédasticité
L’autocorrélation
Bazen, Econométrie: Des fondements à la modélisation
Crépon & Jacquemet, Econométrie: Méthodes et applications
Mignon, Econométrie: Théories et Applications
Brooks, Introductory Econometrics for Finance
Gujarati, Basic Econometrics
Stock & Watson, Introduction to Econometrics
Wooldridge, Introductory Econometrics
Les exercices sont traités en TD à l’aide du logiciel d’économétrie Gretl, qui peut être téléchargé gratuitement et installé sous Windows, Mac/OS ou Linux. Deux manuels d’utilisation sont disponibles en anglais : Gretl user’s guide et Using gretl for Principles of Econometrics.
Les énoncés des devoirs peuvent être téléchargés ici : pdf
Les fichiers de données sont également disponibles :
cps85.txt — Rendements de l’éducation : la relation salaire/études (Berndt 1996)
bigmac.csv — Parité des pouvoirs d’achat : l’indice Big Mac (Gujarati 2004, tab 5.9)
cigarret.csv — La consommation de cigarettes (Baltagi 1998)
nerlove.gdt — Le coût de l'éléctricité (Nerlove)
pub.txt— L’effet des dépenses publicitaires (Gujarati 2004), tab 1.5)
prixlog.xls — Les prix des logements (Flachaire 2006)