Book

I am the co-author (with Alexandre Ywata Carvalho and Reinaldo Soares Camargo) of the book "Introduction to statistical methods for economics and finance" (in portuguese).

Resumo em português:

Nas últimas décadas, tem crescido muito a utilização de métodos estatísticos nas diferentes áreas em ciencias sociais. No caso de economia e finanças, praticamente todos os estudos empíricos baseiam-se em métodos estatísticos, desde os mais simples aos mais sofisticados. Em muitas situações, as aplicações são agrupadas em algumas categorias, que têm se tornado cada vez mais populares. Como por exemplo, temos toda uma grande área de pesquisa referente à avaliação de impacto regulatório (AIR). Finalmente, não se pode de mencionar toda uma tradição de aplicações de ferramental estatístico em finanças empíricas. Este livro traz uma introdução a vários dos principais conceitos necessários para o entendimento e a utulização de técnicas estatísticas em aplicações de economia e finanças. Discutem-se, por exemplo, conceitos de variáveis aleatórias e distribuições de uma probabilidade. Uma grande ênfase é dada ao problema de inferência estatística, em que se busca estimar os parâmetros desconhecidos de modelos probabilísticos. O problema de regressão linear e de regressão com variáveis resposta binárias também é abordado. A discussão com variáveis é exposta de forma intuitiva, com a utilização de simulações de Monte Carlo para elucidar o conceito de distribuição dos estimadores - que é a base para os métodos inferenciais. embora vise uma discussão intuitiva, o livro é escrito em linguagem matemática, possibilitando a transição suave entre a exposição dos príncipais conceitos e a formalização analítica encontrada em livros mais avançados.

Quais são as diferenças desse livro e outros disponíeveis no mercado?

Como estudar esse livro?

Agradecemos os leitores que contribuíram parcialmente com as listas abaixo [Giovanni Beviláqua, Saulo Benchimol, Gilenio Borges Fernandes]

Lista de typos:

1) Pag 40: Footnote 5 (vazio) precisa ser removido.

2) Pag 55: Prática 3.7. Queremos que se detalhe os cálculos para se chegar a forma condensado do modelo binomial da página anterior.

3) Pag 331: "Maximizando-se numericamente a Eq. (9.4)" deve ser "Reseolvendo-se numericamente a Eq. (9.18)".

4) Pag 351: Referência Costa e Assunção está com um "Ç" em letra minúscula.

5) Pag 357: No índice remissivo, "Cópula" vem antes de CAPM. Provavelmente é algum efeito estranho do latex lidando com o UTF-8.

Lista de sugestões

1) Pag 81: Explicitar como foi feito o calculo da assortatividade (Aplicando o coeficiente de correlação).

2) Pag 98: Equação 4.3 pode ter uma melhor formatação (embora não haja erro nessa equação).