Publications

Domaines d’intérêt

En statistique :

• Estimation de densité et régression non-paramétrique.

• Analyse de séries temporelles en grande dimension.

• Statistique des diffusions.

• Statistique des équations différentielles dirigées par le mouvement brownien fractionnaire (EDf).

En probabilités :

• Contrainte des solutions d'EDf et inclusions différentielles dirigées par le mouvement brownien fractionnaire.

• Modèles d'EDf en finance et en sciences du vivant.

Articles publiés

Articles de statistique

On a Computable Skorokhod's Integral Based Estimator of the Drift Parameter in Fractional SDE

Marie, N. (2024). Scandinavian Journal of Statistics (accepté).

Trend of High Dimensional Time Series Estimation Using Low-Rank Matrix Factorization: Heuristics and Numerical Experiments via the TrendTM Package

Lebarbier, E., Marie, N. et Rosier, A. (2024). Computational Statistics (accepté).

On a Projection Least Squares Estimator for Jump Diffusion Processes

Halconruy, H. et Marie, N. (2024). Annals of the Institute of Statistical Mathematics 76(2), 209-234.

Nadaraya-Watson Estimator for I.I.D. Paths of Diffusion Processes

Marie, N. et Rosier, A. (2023). Scandinavian Journal of Statistics 50(2), 589-637.

Nonparametric Estimation for I.I.D. Paths of a Martingale Driven Model with Application to Non-Autonomous Financial Models

Marie, N. (2023). Finance and Stochastics 27(1), 97-126.

Nonparametric Drift Estimation from Diffusions with Correlated Brownian Motions

Comte, F. et Marie, N. (2023). Journal of Multivariate Analysis 198, 23 pages.

On a Projection Estimator of the Regression Function Derivative

Comte, F. et Marie, N. (2023). Journal of Nonparametric Statistics 35(4), 773-819.

Tight Risk Bound for High Dimensional Time Series Completion

Alquier, P., Marie, N. et Rosier, A. (2022). Electronic Journal of Statistics 16(1), 3001-3035.

Projection Estimators of the Stationary Density of a Differential Equation Driven by the Fractional Brownian Motion

Marie, N. (2022). Statistics and Probability Letters 180, 9 pages.

On a Nadaraya-Watson Estimator with Two Bandwidths

Comte, F. et Marie, N. (2021). Electronic Journal of Statistics 15(1), 2566-2607.

Nonparametric Estimation for I.I.D. Paths of Fractional SDE

Comte, F. et Marie, N. (2021). Statistical Inference for Stochastic Processes 24(3), 669-705.

Bandwidth Selection for the Wolverton-Wagner Estimator

Comte, F. et Marie, N. (2020). Journal of Statistical Planning and Inference 207, 198-214.

Nonparametric Estimation of the Trend in Reflected Fractional SDE

Marie, N. (2020). Statistics and Probability Letters 158, 8 pages.

Matrix Factorization for Multivariate Time Series Analysis

Alquier, P. et Marie, N. (2019). Electronic Journal of Statistics 13(2), 4346-4366.

Nonparametric Estimation in Fractional SDE

Comte, F. et Marie, N. (2019). Statistical Inference for Stochastic Processes 22(3), 359-382.

A Distribution Free Interval Estimate for Coefficient Alpha

Marcoulides, G., Marie, N. et Trinchera, L. (2018). Structural Equation Modeling 25(6), 876-887.

Articles de probabilités

On a Set-Valued Young Integral with Applications to Differential Inclusions

Coutin, L., Marie, N. et Raynaud de Fitte, P. (2022). Journal of Mathematical Analysis and Applications 512(1), 22 pages.

Sweeping Processes Perturbed by Rough Signals

Castaing, C., Marie, N. et Raynaud de Fitte, P. (2022). Séminaire de Probabilités LI, 303-339, Lecture Notes in Mathematics 2301, Springer.

Almost Periodic and Periodic Solutions of Differential Equations Driven by the Fractional Brownian Motion with Statistical Application

Marie, N. et Raynaud de Fitte, P. (2021). Stochastics 93(6), 886-906.

On a Fractional Stochastic Hodgkin-Huxley Model

Coutin, L., Guglielmi, J-M. et Marie, N. (2018). International Journal of Biomathematics 11(5), 16 pages.

Invariance for Rough Differential Equations

Coutin, L. et Marie, N. (2017). Stochastic Processes and their Applications 127(7), 2373-2395.

Ergodicity of a Generalized Jacobi’s Equation and Applications

Marie, N. (2016). Stochastic Processes and their Applications 126(1), 66-99.

Sensitivities via Rough Paths

Marie, N. (2015). ESAIM: Probability and Statistics 19, 515-543.

A Generalized Mean-Reverting Equation and Applications

Marie, N. (2014). ESAIM: Probability and Statistics 18, 799-828.

Articles soumis

Nonparametric Estimation of the Transition Density Function for Diffusion Processes

Comte, F. et Marie, N. Soumis.

Warped Kernel Estimator for I.I.D. Paths of Diffusion Processes

Marie, N. et Rosier, A. Soumis.

Actes de congrès

Rough Paths and SPDE

Bailleul, I., Bellingeri, C., Bruned, Y., Fermanian, A. et Marie, N. (2023). ESAIM: Proceedings and Surveys 74, 169-184.

Documents académiques

Quelques contributions à la contrainte et à la statistique des équations différentielles dirigées par le mouvement brownien fractionnaire ainsi qu'à la sélection de modèle

Mémoire d'HDR soutenu le 8/11/2019 à l'université Paris Nanterre.

Trajectoires rugueuses, processus gaussiens et applications

Thèse de doctorat soutenue le 10/12/2012 à l'université Toulouse III.