All oral presentations

1. 小守良雄 (2026), 高次元の確率微分方程式に対する効率的な行列指数型数値解法, 日本応用数理学会 2026 年度年会講演予稿集 (pdf), 3A-5-3.

2. Y. Komori (2025), A research on numerical computations for high-dimensional stochastic differential equations, Workshop on advanced numerical methods for deterministic and stochastic differential equations Abstract, p. 1.

3. Y. Komori and K. Burrage (2023), Efficient numerical methods for high-dimensional Ito stochastic differential equations, 21th IMACS World Congress.

4. Y. Komori, D. Cohen and K. Burrage (2023), Split S-ROCK methods for stiff Ito stochastic differential equations, The 10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics Abstracts [02547].

5. Y. Komori, A. Eremin and K. Burrage (2019), Stability analysis of numerical methods using a linear test SDE with delay and non-delay in a diffusion term, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019, AIP Conference Proceedings 2293.

6. Y. Komori (2019), Explicit numerical methods for weak second order approximations to the solution of stiff Ito stochastic differential equations, The 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics Abstracts, p. 154.

7. Y. Komori (2016), Explicit stabilized Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations with a semilinear drift term, The 6th China-Japan-Korea Joint Conference on Numerical Mathematics Abstracts, p. 11.

8. 小守良雄 (2016), 確率微分方程式に対する Exponential Runge-Kutta 法, 常微分方程式の数値解法とその周辺 2016.

9. 小守良雄 (2015), 弱い意味で 2 次の Exponential Runge-Kutta 法, 日本応用数理学会 2015 年度年会講演予稿集 (pdf), pp. 466-467.

10. 小守良雄 (2015), Stabilized Runge-Kutta methods for the weak approximation of solutions of stochastic differential equations, 東京大学数値解析セミナー.

11. Y. Komori (2015), High order explicit exponential Runge-Kutta methods for the weak approximation of solutions of stochastic differential equations, The 5th workshop on Computer-Assisted Science.

12. 小守良雄 (2013), Exponential Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations, 京都大学数理解析研究所研究集会「応用数理と計算科学における理論と応用の融合」.

13. Y. Komori, D. Cohen and K. Burrage (2013), Weak order exponential Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations, International Conference on Scientific Computational and Differential Equations 2013 Conference Abstracts, p. 106.

14. Y. Komori and K. Burrage (2013), Stochastic exponential Euler scheme for simulation of stiff biochemical reaction systems, 19th IMACS World Congress, Book of Abstracts, p. 11.

15. 小守良雄 (2013), Stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order for ordinary differential equations, 国立情報学研究所研究ミーティング.

16. Y. Komori and K. Burrage (2013), Runge-Kutta Chebyshev methods for stochastic ordinary differential equations, Auckland Numerical Ordinary Differential Equations 2013, Conference Abstracts, p. 22.

17. Y. Komori (2012), Multi-dimensional linear stability analysis of stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order, First Austrian Stochastics Days Abstracts, pp. 5-6.

18. Y. Komori and K. Burrage (2012), Multi-dimensional linear stability analysis of S-ROCK methods for Ito stochastic differential equations, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2012, AIP Conference Proceedings 1479, pp. 1391-1394.

SCP

19. 小守良雄, K. Burrage (2012), 強い意味で 1 次の確率ルンゲ・クッタ・チェビシェフ法, 日本応用数理学会 2012 年度年会講演予稿集, pp. 183-184.

20. 小守良雄, K. Burrage (2012), Strong first order S-ROCK methods for stochastic differential equations, 国立情報学研究所研究ミーティング.

21. Y. Komori and K. Burrage (2012), Weak second order S-ROCK methods for Stratonovich stochastic differential equations, 2012 Tokyo Workshop on Structure-Preserving Methods.

22. Y. Komori and K. Burrage (2011), Explicit Runge-Kutta methods with large stability regions for Ito stochastic differential equations, International Conference on Computational Engineering 2011 Conference Abstracts, pp. 36-37.

23. Y. Komori and E. Buckwar (2011), Stochastic Runge-Kutta Methods with deterministic high order for ordinary differential equations, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2011, AIP Conference Proceedings 1389, pp. 1590-1593.

SCP

24. 小守良雄, K. Burrage (2011), 伊藤型確率微分方程式に対して大きな安定領域をもつ陽的ルンゲ・クッタ法, 日本応用数理学会 2011 年度年会講演予稿集, pp. 13-14.

25. K. Burrage and Y. Komori (2010), Explicit Stochastic Runge-Kutta Methods with Large Stability Regions, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2010, AIP Conference Proceedings 1281, pp. 2057-2060.

SCP

26. 小守良雄, K. Burrage (2010), 大きな安定領域をもつ陽的確率ルンゲ・クッタ法, 日本応用数理学会 2010 年度年会講演予稿集, pp. 129-130.

27. K. Burrage, 小守良雄 (2009), 硬い確率微分方程式に対するチェビシェフ法, 日本応用数理学会 2009 年度年会講演予稿集, pp. 391-392.

28. K. Burrage and Y. Komori (2009), Weak order Chebyshev methods for stiff stochastic differential equations, International Conference on Scientific Computational and Differential Equations 2009 Conference Abstracts, p. 166.

29. Y. Komori (2008), Weak order drift-implicit Runge-Kutta methods for stochastic differential equations, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2008, AIP Conference Proceedings 1048, pp. 319-323.

SCP

30. 小守良雄 (2007), Drift-implicit 確率 Runge-Kutta 法について, 日本応用数理学会 2007 年度年会講演予稿集, pp. 392-393.

31. Y. Komori (2007), Fully implicit stochastic Runge-Kutta methods for stochastic differential equations with a scalar Wiener process, International Conference on Scientific Computational and Differential Equations 2007 Conference Abstracts, pp. 182-183.

32. 小守良雄 (2007), 漸近安定な陰的確率 Runge-Kutta 法, 第 36 回数値解析シンポジウム, ポスターセッション.

33. Y. Komori (2007), Weak order implicit stochastic Runge-Kutta methods for commutative stochastic differential equations, International Conference on Computational Methods 2007 Conference Abstracts, p. 171.

34. 小守良雄 (2006), 陰的確率 Runge-Kutta 法の安定性解析, 日本応用数理学会 2006 年度年会講演予稿集, pp. 226-227.

35. 小守良雄 (2006), 確率微分方程式の解のモーメントを求める数値解法, 応用数理セミナー 2006 「確率微分方程式」, PC セッション.

36. 小守良雄 (2006), 弱い次数の陰的確率 Runge-Kutta 法, 日本応用数理学会環瀬戸内応用数理研究部会第 10 回シンポジウム講演予稿集, pp. 113-118.

37. 小守良雄 (2005), 弱い意味で高い次数の確率ルンゲ・クッタ法, 京都大学数理解析研究所研究集会「計算科学の基盤技術とその発展」予稿集, pp. 29-31.

38. 小守良雄 (2005), 確率 Runge-Kutta 法の弱い意味で 3 次の次数拘束条件について, 日本応用数理学会 2005 年度年会講演予稿集, pp. 140-141.

39. 小守良雄 (2005), 可換条件の下での弱い意味の確率 Runge-Kutta 法, 第 34 回数値解析シンポジウム講演予稿集, pp. 21-24.

40. 小守良雄 (2005), Weak order stochastic Runge-Kutta methods for commuting stochastic differential equations, 情報処理学会第 67 回全国大会講演論文集第 1 分冊, pp. 73-74.

41. 小守良雄 (2004), Multi-colored rooted tree analysis of the weak order conditions of a stochastic Runge-Kutta family, 日本応用数理学会 2004 年度年会講演予稿集, pp. 454-455.

42. 小守良雄 (2004), Weibull 疲労蓄積モデルによる故障時間の推定精度について, 平成 16 年電気学会全国大会講演論文集分冊 3, p. 171.

43. 小守良雄 (2003), CV ケーブルの絶縁破壊データ解析における Weibull 疲労蓄積モデルの妥当性の検定, 電気関係学会九州支部第56回連合大会講演論文集, 03-2P-12.

44. 小守良雄, 廣瀬英雄 (2003), Weibull 分布に基づく疲労蓄積モデルの統計的性質, 平成 15 年電気学会全国大会講演論文集 2, p. 94.

45. 小守良雄, 廣瀬英雄 (2001), 階段昇圧試験による余寿命推定モデルの性質について, 第 3 回日本ファジー学会九州支部学術講演会予稿集, pp. 23-26.

46. 信岡吾郎, 小守良雄, 廣瀬英雄 (2001), 上昇法試験から得られた破壊電圧の拡張ワイブル分布への適用, 電気関係学会九州支部第 54 回連合大会講演論文集, p. 246.

47. 信岡吾郎, 小守良雄, 廣瀬英雄 (2001), 撤去 CV ケーブル劣化データの拡張ワイブル分布への適用, 電気関係学会九州支部第 54 回連合大会講演論文集, p. 216.

48. 小守良雄, 廣瀬英雄 (2001), 余寿命推定における Nelson モデルの問題点, 平成 13 年電気学会全国大会講演論文集 2.

49. 小守良雄, 廣瀬英雄 (2001), Nelson モデルによる寿命推定に関する考察,放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同研究会資料, pp. 49-54.

50. 木原彩子, 小守良雄, 廣瀬英雄 (2000), 劣化を扱った Nelson のモデルについて, 電気関係学会九州支部第 53 回連合大会論文集, p. 34.

51. 信岡吾郎, 小守良雄, 廣瀬英雄 (2000), 拡張ワイブル分布の特徴とそのパラメータ推定, 日本計算機統計学会第 14 回大会論文集, pp. 52-55.

52. 廣瀬英雄, 信岡吾郎, 小守良雄 (2000), Applications of the Extended Weibull Distribution to Reliability Analysis, 平成 12 年電気学会全国大会講演論文集 3.

53. 片岡敦郎, 小守良雄, 廣瀬英雄 (2000), WEBを用いた対話型統計データ解析システムの開発:ワイブル分布の場合, 平成 12 年電気学会全国大会講演論文集 3.

54. 廣瀬英雄, 小守良雄, 天野雅人, 白村七郎 (1999), 不良品のサンプル数の推定, 日本信頼性学会第 12 回信頼性シンポジウム報文集, pp. 55-58.

55. 浅野博之, 小守良雄, 廣瀬英雄 (1999), EM アルゴリズムを用いた新しい昇降法のデータ解析法, 平成 11 年電気学会全国大会講演論文集 7, pp. 202-203.

56. 中谷内巌, 小守良雄, 廣瀬英雄 (1999), 波頭，波尾破壊を区別した新しい昇降法のデータ解析, 平成 11 年電気学会全国大会講演論文集 7, pp. 200-201.

57. 小守良雄, 三井斌友 (1995), Stable ROW-Type Weak Scheme for Stochastic Differential Equations, 日本応用数理学会 1995 年度年会講演予稿集, pp. 162-163.

58. 小守良雄, 三井斌友 (1995), Stable ROW-Type Weak Scheme for Stochastic Differential Equations, 京都大学数理解析研究所短期共同研究「確率数値解析に於ける諸問題」

59. 小守良雄, 三井斌友 (1994), 確率微分方程式に対する新しい Rosenbrock 型スキーム, 日本応用数理学会 1994 年度年会講演予稿集, pp. 272-273.

60. 小守良雄, 杉浦洋, 三井斌友 (1993), 確率微分方程式に対する weak scheme の拘束条件の導出, 応用数学合同研究集会報告集, pp. 185-186.

61. 小守良雄, 斎藤善弘, 三井斌友 (1993), 確率微分方程式の数値スキームの解と擬似乱数の独立性, 日本応用数理学会 1993 年度年会講演予稿集, pp. 167-168.

62. 小守良雄, 斎藤善弘, 三井斌友 (1993), Some Issues in Discrete Approximate Solution for Stochastic Differential Equations, 京都大学数理解析研究所短期共同研究「確率数値解析に於ける諸問題」

63. 小守良雄, 斎藤善弘, 三井斌友 (1992), 確率的振動方程式に対する数値スキームのＭ-安定性, 日本応用数理学会 1992 年度年会研究発表予稿集, pp. 43-44.

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Last updated: 2026/09/20