Krisenresilienz von Managed-Futures-Strategien, 2024, mit Stine Bönte und Hubert Dichtl, Absolut Report 03/2024, 42-47.
Managed Futures erfüllen ihr Versprechen, 2024, mit Hubert Dicht, TiAM – Trends im Asset Management 02/2024, 32-35.
Certification arbitrage in digital finance markets: A blind spot for financial regulators?, 2023, mit Niclas Dombrowski, Lars Hornuf und Paul P. Momtaz, Oxford Business Law Blog, The Faculty of Law, University of Oxford, https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2023/06/certification-arbitrage-digital-finance-markets-blind-spot-financial.
Decentralized Finance, Crypto Funds, and Value Creation in Tokenized Firms, 2022, mit Niclas Dombrowski, Douglas J. Cumming und Paul P. Momtaz, The CLS Blue Sky Blog, Columbia Law School’s Blog on Corporations and the Capital Markets, https://clsbluesky.law.columbia.edu/2022/05/31/decentralized-finance-crypto-funds-and-value-creation-in-tokenized-firms.
Decentralized Finance, Crypto Funds, and Value Creation in Tokenized Firms, 2022, mit Niclas Dombrowski, Douglas J. Cumming und Paul P. Momtaz, The Fin Reg Blog, Duke University Law School, https://sites.duke.edu/thefinregblog/2022/05/31/decentralized-finance-crypto-funds-and-value-creation-in-tokenized-firms.
Dynamische Risikomanagement-Strategien in der Corona-Pandemie, 2021, mit Hubert Dichtl, Absolut Spezial Equity (August 2021), 10-13.
Ein Multiplikator-Ansatz zur Bewertung von Start-ups, 2021 (7), mit Johannes Barg und Paul P. Momtaz, Absolut Private, 14-19.
Short Termism: Auswirkungen und Einfluss auf Sustainable Corporate Governance, 2021 (2), mit Christian Jasperneite, Absolut Report, 54-61.
Katastrophenanleihen in Multi-Asset-Portfolios, 2020 (4), mit Henning Schröder und Lars Tegtmeier, Absolut Report, 48-53.
Dynamische Risikomanagement-Strategien für institutionelle Aktienanlagen, 2020 (2), mit Hubert Dichtl, Absolut Report, 26-31.
Optimale Gestaltung von Faktorportfolios: Ein systematischer Vergleich alternativer Allokationsverfahren, 2020 (1), mit Hubert Dichtl und Victoria-Sophie Wendt, Absolut Alternative, 22-29.
Factor Investing: Implementierung in der institutionellen Kapitalanlage, 2017, mit Hubert Dichtl und Ulf Schad, Absolut Report 6/17, 58-65.
Rebalancing-Strategien in der institutionellen Kapitalanlage, 2014, mit Hubert Dichtl und Jan Tille, Absout Report 6/14, 42-49.
Performance, Werttreiber und Risikofaktoren alternativer UCITS-Fonds, 2014, mit Michael Busack und Jan Tille, Absout Report 4/14, 50-55.
Marine Hire Protection Cover: Corporate Risk Management in the Shipping Industry, Expert Opinion for Munich Re (Special Enterprise Risks), 64 Seiten.
Editorial: Maritime Financial Management, 2013, mit Andreas Merikas, Transportation Research Part E 52, 1-2
Valuation Models: A Practical Appraisal, 2012, mit Andreas Merikas, Christos Sigalas und Basil Karatzas, Marine Money 28, 46-48.
Optimales Design von Finanzprodukten: Exemplarische Analyse eines Wertsicherungsproduktes, 2011, mit Hubert Dichtl, Absolut Report 11, 44-51.
Die Zukunft der Schiffsfinanzierung: Chancen für den Finanzplatz Hamburg, 2011, mit Lars Tegtmeier und Mihail Topalov, Jahrbuch Finanzlatz Hamburg 2011/2012, 42-45.
The Shipping Corporate Risk Trade-Off Hypothesis, 2011, mit Andreas Merikas und Christos Sigalas, Marine Money 27, 40-43.
Sind geschlossene Schiffsfonds eine eigenständige Anlageklasse?, 2010, mit Lars Tegtmeier, Konferenzband zum Börsentag Hamburg, 8-13.
Schiffe als Assetklasse für institutionelle Anleger, 2010, mit Wolfgang Bessler und Lars Tegmeier, Absolut Report 9, 46-57.
Editorial: Asset Management and International Capital Markets, 2009, mit Wolfgang Bessler, European Journal of Finance 15, 447-449.
What is Style Investing?, 2009, Global Investor (Credit Suisse), 16-19.
Editorial: New Asset Classes in Portfolio Management, 2008, mit Wolfgang Bessler, Financial Markets and Portfolio Management 22, 95-99.
Zweitmarkt: Enormes Potential, 2007, schiffinvest, GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft, Seite 1.
Corporate Governance and Firm Valuation: A Reassessment with New Data, 2007, mit Roland Rott und Andreas Schillhofer, Going Public, 14-17.
Kosten und Nutzen von Manageroptionen in der Schweiz, 2006, mit Pascal Pensa und Markus Schmid, Schweizer Treuhänder, 635-640.
Sind Wandelanleihen ein magisches Anlageinstrument?, mit Matthias Grüninger, Finanz und Wirtschaft (16. August, 2006).
Editorial, 2005, Financial Markets and Portfolio Management 19, 341-342.
“Lahme Enten” und “heisse Töchter”: Warum Spin-offs im Vergleich zu Carve-outs eine Überrendite erzielen, with Roger Rüdisüli, Jörg Wicki und Heinz Zimmermann, Finanz und Wirtschaft (31. August, 2005).
Unternehmen rücken von Mitarbeiteroptionen ab: Probleme und Lösungen, mit Eric Benischke, Finanz und Wirtschaft (20. Oktober, 2004).
Neue Ansätze der Risikoverteilung: Mosaiksteine einer altersgerechten Vermögensaufteilung, mit David Rey, Neue Zürcher Zeitung (30. August, 2004).
Corporate Governance: Rechtliche Fiktion oder ökonomische Realität, 2004, Konferenzband zu den Celler Impuls Kongressen.
L’impact de la gouvernance sur les performances, 2003, Haute Finance – La Recherche en Finance (L’Agefi), 40-45.
Wie viel willst Du, damit du Aktien kaufst? Eine Schätzung der Risikoprämie am Schweizer Aktienmarkt, mit Daniel Seiler, Neue Zürcher Zeitung (22. Juli, 2003).
Governance-Based Investing: Activists Help to Deliver Higher Asset Value, 2003, mit Andreas Schillhofer, Funds Europe, 28-29.
Editorial: Corporate Governance: Legal Fiction or Economic Reality, 2003, Financial Markets and Portfolio Management 17 (4), 431-439.
Gute Corporate Governance senkt die Kapitalkosten, mit Andreas Schillhofer, Frankfurter Allgemeine Zeitung (13. Januar, 2003).
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Modern Portfolio Theory, 1999, Swiss Re New Markets (ca. 200 Seiten).
Aktuell in wissenschaftlichen Zeitschriften: Emerging Markets, 1998, Financial Markets and Portfolio Management 12, 381-386.
Editorial: Gordon, Zins und Aktienmarkt, 1998, mit Heinz Zimmermann, Financial Markets and Portfolio Management 12, 1-6.