Curso Derivativos e Python
Curso Derivativos e Python
⏰ Carga horária: 18 horas
📝 Aulas às quartas, 19h-21h
O uso de derivativos financeiros ainda é tema sensível para gestão de carteiras e adoção de estratégias de operações em mercado de capitais. Neste curso, vamos discutir o funcionamento desse mercado, seus principais produtos, estratégias de operações e procedimentos de precificação. Haverá exposição dos principais conceitos relacionados à estrutura de funcionamento do mercado de derivativos e das maneiras pelas quais esse mercado pode ser utilizado tanto para gerenciamento de risco como para implementação de estratégias que visem alavancar retornos em apostas direcionais. Serão tratados os fatores que afetam os preços de opções e futuros e os métodos de avaliação pelo modelo binomial e pelo modelo de Black & Scholes. Todo o curso será realizado com demonstrações de exemplos e implementações em Python.
✔️ Aulas expositivas ao vivo com o professor e práticas durante todo o curso.
✔️ Todos os arquivos utilizados durante o curso, incluindo os códigos em Python.
✔️ Apoio em projeto individual de implementação de estratégia em Python.
Dia 01 - Introdução ao mercado de derivativos e seus principais produtos
Dia 02 - Funcionamento do mercado de futuros e contratos a termo
Dia 03 - Estratégias de hedge e arbitragem usando futuros
Dia 04 - Funcionamento e fatores que afetam os preços das opções
Dia 05 - Operações estruturadas com opções
Dia 06 - Árvores binomiais e Modelo de Black-Scholes-Merton
Dia 07 - Letras gregas
Dia 08 - Smile de volatilidade
Dia 09 - Opções exóticas