■ Систематизировать ранее полученные знания о срочных рынках

■ Разобраться в основах формирования премии опциона

■ Научиться активно хеджировать риски основных позиций с фьючерсами и опционами

■ Научиться понимать и применять опционные стратегии в различных рыночных ситуациях

■ Разобраться в основных опционных спрэдах и научиться их оптимизировать

■ Познакомиться с наиболее популярными внебиржевыми структурированными продуктами.

Стоимость: 5 000 грн/участник без НДС

• Опционы (повторение основ) -
• Виды опционов
• Call,Put (позиции права и обязанности сторон),
• Американские, Европейские опционы
• Базисный актив опциона
• Цена исполнения (strike)
• Формирование премии опциона
• Дельта опциона
• Премия и дельта – поиск золотой середины
• Активное хеджирование и позиция на рынке
• Использование базиса в торговле,
• Коэффициент хеджирования

• Опционные спрэды
• Хеджирование ценового риска производителя с помощью спрэда опционов «пут» (практические примеры)
• Хеджирование ценового риска переработчика с помощью спрэда опционов «колл» (практические примеры)
• Хеджирование ценового риска трейдера с помощью спрэда опционов «колл» и «пут» (практические примеры)
• Опционные стратегии на основе различных прогнозов
• Коэффициентные спрэды
• Combo стратегии
• Историческая и «встроенная» волатильность
• Стратегии волатильности
• Оптимизация затрат
• Внебиржевые (ОТС) продукты на рынках аграрной продукции
• встроенные опционы
• “lookback”, аккумуляторы, опционы “knock in” и “knock out”
• преимущества и недостатки внебиржевых структурированных продуктов.

www.agritel.com