TEMPORAL FUSION TRANSFORMERS PARA A PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS

Objetivo

Construir um modelo de precificação de ativos financeiros com Temporal Fusion Transformer

Entradas do modelo

Ativo Financeiro: PETR4

Série Temporal de Preços

  • Open

  • Close

  • High

  • Low

  • Volume

Indicadores Econômicos

  • INPC

  • IGP-M

  • IPCA

  • Selic

  • CDI

  • Ibovespa

Indicadores Fundamentalistas

D.Y, P/L, P/VP, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/EBITDA, P/EBIT, VPA, P/ATIVO, LPA, P/SR, P/CAP.GIRO, P/ATIVO CIRC. LIQ., ROE, ROA, ROIC, M.BRUTA, M.EBITDA, M.EBIT, M.LIQ, DIV.LIQUIDA/PL, DIV.LIQUIDA/EBITDA, DIV/LIQUIDA/EBIT, PL/ATIVOS, PASSIVOS/ATIVOS, LIQ.CORRENTE

Análise de sentimento

Índice de sentimentos

Resultado do projeto

Desempenho do Modelo

Melhor resultado

O treinamento utilizando a série temporal de preços e os indicadores econômicos teve o melhor desempenho.

  • MAE ($): 1.2858

  • MAPE (%): 4.2132

  • RMSE ($): 2.9560

Mais detalhes

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