柿中 晋治 (かきなか しんじ)
柿中 晋治 (かきなか しんじ)
Email: kakinaka.shinji.d74 [at] kyoto-u.jp
非線形システム, 複雑系システム, 実証ファイナンス, 暗号通貨
2014年-2018年 京都大学 工学部 情報学科（工学）
2018年-2020年 京都大学大学院 情報学研究科 数理工学専攻 修士課程（情報学）
2020年-2023年 京都大学大学院 情報学研究科 数理工学専攻 博士課程（情報学）
2021年-2023年 日本学術振興会特別研究員（DC2）
2023年-現在 野村證券株式会社
S. Kakinaka, K. Umeno, "Characterizing Cryptocurrency Market with Lévy’s Stable Distributions".
Journal of the Physical Society of Japan (2020), 89, 024802 (pdf, website)
S. Kakinaka, K. Umeno, "Flexible Two-point Selection Approach for Characteristic Function-based Parameter Estimation of Stable Laws."
Chaos (2020), 30, 073128 (pdf, website)
S. Kakinaka, K. Umeno, "Exploring asymmetric multifractal cross-correlations of price-volatility and asymmetric volatility dynamics in cryptocurrency markets." Physica A (2021), 581, 126237 (pdf, website)
S. Kakinaka, K. Umeno, "Cryptocurrency market efficiency in short- and long-term horizons during COVID-19: An asymmetric multifractal analysis approach." Finance Research Letters (2022), 46, 102319 (pdf, website)
S. Kakinaka, K. Umeno, "Asymmetric volatility dynamics in cryptocurrency markets on multi-time scales."
Research in International Business and Finance (2022), 62, 101754 (pdf, website)
P.I. Zitis, S. Kakinaka, K. Umeno, M.P. Hanias, S.G. Stavrinides, S.M. Potirakis, "Investigating Dynamical Complexity and Fractal Characteristics of Bitcoin/US dollar and Euro/US dollar Exchange Rates Around the COVID-19 Outbreak". Entropy (2023), 25, 214 (pdf, website)
S. Kakinaka, T. Hayakawa, D. Kato, K. Umeno, "Fractal portfolio strategies: Does scale preference of investors matter?". Applied Economics Letters (2023), To be appeared. (pdf, website)
P.I. Zitis, S. Kakinaka, K. Umeno, M.P. Hanias, S.G. Stavrinides, S.M. Potirakis, "The Impact of COVID-19 on Cryptocurrency and Forex Markets Efficiency". Entropy (2024), To be appeared.
その他査読なし和文誌３報
暗号通貨市場はLevy分布に従うのか, 統数研共同研究集会「社会物理学の新展開」, 統計数理研究所, 2019年3月.
安定分布のパラメータ推定に基づくボラティリティの評価について, 統数研共同研究集会「社会物理学の新展開」, 統計数理研究所, 2019年3月.
安定分布による暗号通貨の価格変動分布解析とその評価手法, 日本応用数理学会2019年度年会, 東京大学, 2019年9月.
金融資産の価格変動におけるべき乗則の検出と評価, 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）, 第53回JAFEE大会, 2020年8月.
特性関数に基づく安定分布則のパラメータ推定手法とその応用, 日本応用数理学会 2020年度年会, 愛媛大学, 2020年9月.
非対称性を考慮した冪的な相互相関解析の暗号通貨市場への適用, 京都大学第15回ICTイノベーション, ボスター発表, 2021年2月.
非対称性を考慮した金融時系列間のDCCA相互相関解析について, 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）, 第55回JAFEE大会, 2021年8月.
Econophysics Colloquium 2022 (Online), “Leverage effect” in Cryptocurrency markets: evidence from a scale-dependent fractal regression analysis, 2022年8月.
Mean-DCCAアプローチによるマルチスケールなポートフォリオの構築, 日本応用数理学会 2022年度年会, 北海道大学, 2022年9月.
マルチフラクタルなMean-MFCCAによるポートフォリオへの適用, 京都大学第17回ICTイノベーション, ボスター発表, 2023年2月.
京都大学ジョンマンプログラム, オックスフォード大学 (2016年8月-9月).
IMF-JICA主催 "Initiative for Macroeconomists of Future" エコノミスト養成プログラム, 東京 (2019年1月).
ブルムバーグ投資コンテスト 2019, ファイナリスト, 東京 (2019年11月).
CMのビッグデータ解析 (CM総研との共同研究, 2018年4月-9月)
安定分布と機械学習を用いた市場の評価、分類および予測 (GCIアセットマネジメントとの共同研究, 2020年4月-)
非正規性を考慮したポートフォリオ戦略の構築（みずほグループとの共同研究 2020年8月-）
三菱UFJトラスト投資工学研究所 (MTEC), 2018年8月-9月.
野村證券, 金融工学研究センター, 2021年11月-12月.
暗号通貨のビックデータが持つ普遍的な統計則を発見―「安定分布」と「キュービック則」による統一的な特徴付けに成功―, 京大プレスリリース (2020年1月).