立命館大学 確率論/数理ファイナンスグループ主催「金融の数理研究会」を以下の要領で開催しました．

2019年11月30日（土曜）於 立命館大学東京キャンパス 教室２

12:30 - 12:35  開会のあいさつ  コハツヒガ アルトゥーロ

12:35- 12:50  安田(伊丹)有紀栄 TBA

12:50- 13:10  石橋佳久 機械学習の活用事例紹介

13:15- 13:30  木下 剛志 Symmetriyazation of Hyperbolic Diffusion Processes

13:30- 13:45  中村 優太 Lattice Approximation of Heston Model  

13:55- 14:15  林 匡史 Double Barrier Backward Doubly Stochastic Differential Equations

14:20 - 14:50 田中章博 XVAのno-arbitrageモデルについて

14:50- 14:55 閉会の挨拶 赤堀次郎

#講演時間は目安です．