Módulo 1: Introducción a los mercados financieros
Introducción a productos financieros: activos básicos y derivados financieros. Cotización. Retorno y volatilidad de un activo. Mercados financieros: tipos de mercado y su funcionamiento.
Módulo 2: Modelos predictivos en series de tiempo
Modelos autorregresivos AR(p) y de media móvil MA(q). Modelos ARMA(p,q). Aplicación a series de tiempo financieras. La volatilidad como medida de riesgo. Modelos GARCH vistos como modelo ARMA sobre el cuadrado de los retornos. Introducción a librería Statsmodels.
Hull , J., Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson.
Cartea A., Jaimungal S., Penalva J. Algorithmic and High-Frequency Trading. Cambridge University Press
Quandl: https://www.quandl.com
sklearn: http://scikit-learn.org/
Keras: https://keras.io
Free Deep Learning Book of MIT Press
Makridakis S., Spiliotis E., Assimakopoulos V. Statistical and Machine Learning forecasting methods: Concerns and ways forward. journal Plos One March 27, 2018 (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194889)
Ruey S. Tsay , Analysis of Financial Time Series. Wiley
Statsmodels : http://www.statsmodels.org/dev/examples/index.html
16 horas sincrónicas + 8 de apoyo
Entrega y aprobación de 2 trabajos prácticos.