上一篇内容中,我简单回顾了自己的量化交易入门经历。今天,我将分享具体的学习过程,希望能帮助到正准备或刚开始接触量化交易的朋友。
作为一名普通的大二学生,我并非来自名校。在刚开始学习量化交易时,我的理由十分简单:
手动炒股容易受情绪影响,导致误操作。
学业繁忙,缺乏时间盯盘。
于是,我在今年四月底正式开始了量化交易的探索。
刚开始,我尝试学习Python用于量化交易。在刷知乎时,我找到了许多前辈分享的个人经验帖,并通过私信请教了一些量化高手。虽然回复有限,但这些交流让我知道了TradingView。这个平台不仅支持丰富的脚本选择,还可以自定义策略并进行回测,非常适合新人使用。
然而,我遇到了一个困难——TradingView需要使用Pine Script来编写脚本,与我苦学的Python并不兼容。对于初学者来说,Pine Script的学习曲线较陡峭,尤其是中文资料匮乏。不过,令人欣慰的是,Pine Script逻辑并不复杂,学习时的挑战更多在于资料的阅读和理解。👉 【点击查看】TradingView 30天 独享 Premium 高级会员账号(完整质保30天售后)
我的Pine Script学习过程持续了两周:
第一周,我主要练习编写简单均线交叉策略,研究TradingView自带的策略指标。
第二周,我集中分析了知名作者例如“荷兰小伙”的代码,并对其进行仔细研读。这一阶段,我能够快速理解基础用法及相关参数,进步显著,甚至还能独立写一些策略。我的第一个MACD策略虽有官方代码的影子,但对我而言是里程碑式的成就,当时还激动地分享给了姐姐。
学习过程中,我发现国内使用TradingView进行策略编写的用户相对较少,因此每次遇到问题,我都只能依赖英文论坛寻求帮助。不过,这也迫使我养成了更主动的学习习惯。
量化的核心在于将策略数学建模,通过编写逻辑实现自动化交易。我最初的思路是将手动交易策略转变为量化策略,但后来意识到两者并不完全互通。量化交易虽然可以严格执行,但过滤市场杂音的实现远比手动操作复杂。
在七月初,我完成了自己的第一个属于我个人的量化交易策略——一个基于15分钟K线的策略,回测时间设为三个月。最终:
胜率达到70%,盈亏比为0.9。
这一策略被我命名为“v1”,希望自己能设计出更多的高效策略。
策略开发过程中,灵感常常源于生活中的简单瞬间:洗澡、刷牙、发呆……这些时刻,让我能够迸发出新的创意。至今,我已迭代出“v1”的多个版本,甚至发展到了“v10”,但后期的改动和优化仍需要较长时间和思考。
在量化交易中,我总结出两大优势:
全天候盯盘,不断寻找交易机会。
严格逻辑执行,确保精准快速无误。
结合当前热门的马丁策略和短线策略(Scalping),我对“v1”进行了改进。八月初,我推出新的版本:
仍基于15分钟级别,回测三个月,胜率提高至75%,盈亏比达到1.3。
这一版本上线后,我又进行了持续修改,添加了更多代码内容,使策略更具实用性。
尽管回测结果乐观,但我深知回测数据并不等同于实盘表现。在实盘操作中,我因为设置问题遭遇过巨大亏损,但这些挫折让我不断总结教训,逐步改进策略。
通过调整参数与优化交易逻辑,我相信自己能够不断缩小回测与实盘之间的差距。目前,我已经开始新的实盘交易,希望能取得理想结果。
作为一名普通学生,我的量化交易资金有限,但学习的动力却无穷。经过短时间的积累,我已经能够稳定盈利。接下来,我将继续优化策略,探索更多自动化交易的可能性。如果有志同道合的朋友或想合作的前辈,欢迎与我联系!
祝愿每一位正在学习量化交易的朋友,都能找到属于自己的突破口!让我们一起努力,不断前行!