Embedded Files
Подготовили: Дричик Светлана и Хоромский Дмитрий
Что мы понимаем под кредитным портфелем?
Что мы понимаем под кредитным портфелем?
Кредитный портфель — это остаток кредитной задолженности по балансу банка на конкретную дату. Представляет собой он совокупность требований по кредитам, разгруппированных по определенным критериям. Одним из них является степень кредитного риска, по которому и определяется качество кредитного портфеля.
В российской практике достаточно часто кредитный портфель определяется, как совокупность заключенных договоров по сделкам кредитного характера.
Анализ и качественная оценка кредитного портфеля позволяет управляющей команде банковского учреждения грамотно управлять и оперировать ссудными и кредитными операциями.
Кредитный портфель - это совокупность кредитов, выданных банком.
В каких целях проводится оценка кредитного портфеля?
В каких целях проводится оценка кредитного портфеля?
- Снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле;
- Формирование адекватного резерва на покрытие ожидаемых затрат по кредитному портфелю;
- Понимание факторов, приводящих к увеличению рисков кредитного портфеля;
- Понимание факторов, вызывающих снижение прибыльности кредитования и поддержания резервов на необходимом уровне.
Виды кредитных портфелей
Виды кредитных портфелей
Риск–нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.
В литературе часто встречаются понятия оптимального и сбалансированного кредитного портфеля.
Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.
Оптимальный кредитный портфель коммерческого банка — это такой кредитный портфель, при котором аккумулирование и распределение кредитных ресурсов происходят таким образом, что выданные ссуды соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности по ним является максимально возможным в данных условиях, а степень риска сводится к минимально допустимому уровню.
Сбалансированный кредитный портфель – это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск-доходность».
Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: на определенных этапах своей деятельности банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском. Делается это обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов и т.д.
Основа управления
Основа управления
Управление портфелем базируется на кредитной политике банка и производится в несколько этапов.
Во-первых, классифицируются выданные кредиты. Определяют степень риска, который связан с каждым типом ссуд. Оценивают отношение между доходностью и риском.
Во-вторых, определится имеющаяся структура портфеля и процентное отношение категорий заемщиков и видов кредитов, которые входят в него.
В-третьих, оценивают в целом качество портфеля. Итог при этом сравнивают с превалирующими процентными ставками, имеющейся рыночной доходностью. Ещё учитывают конкуренцию с прочими банками. Помимо этого, берется в расчет цена привлечения ресурсов.
В-четвертых, определяют нужные резервы при возможных потерях.
В-пятых, принимают решения в отношении улучшения качества портфеля.
Качество портфеля
Качество портфеля
Под качеством кредитного портфеля понимается такое свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса.
Итог управления кредитным портфелем банка можно оценить с помощью разных матмоделей, показывающих, насколько риск, который принимается банком перекрывается полученной доходностью.
Но финальная цель кредитной политики каждого банка – образование кредитного оптимального портфеля.
Кредитный оптимальный портфель коммерческого банка — это такой кредитный портфель, в течение которого распределение и аккумулирование кредитных ресурсов проходят так, что выданные ссуды отвечают кредитным ресурсам, которые имеются, по суммам и срокам, по ним уровень доходности наиболее возможный в этих условиях, а уровень риска сводят к наименее допустимому уровню.
Рейтинг банков по объему кредитного портфеля
Рейтинг банков по объему кредитного портфеля
Среди факторов, которые определяют развитие в банке кредитных операций, отличают внешние и внутренние.
Google Sites
Report abuse