Teaching
Summer term 2025
Markov-Ketten [LSF]
Moodle: 1100
Zielgruppe: Bachelor Ma/TeMa/WiMa & Master Lehramt GyGe/BK
Zeit: Vorlesung: dienstags 12-14, donnerstags 14-16, Übung (zwei Gruppen): donnerstags 12-14 & 16-18
Achtung: 2. Vorlesung findet genau nach Stundenplan statt [falsche Aussage von zuvor korrigiert]
Beschreibung: Die Klasse der Markov-Ketten ist eine wichtige Klasse von zeitdiskreten stochastischen Prozessen, die häufig verwendet werden, um zum Beispiel die Ausbreitung von Infektionen, Warteschlangensysteme oder Wechsel von Wirtschaftsszenarien zu modellieren. Ihr Hauptmerkmal ist die Markov-Eigenschaft, was ungefähr bedeutet, dass die Zukunft von der Vergangenheit nur durch den aktuellen Zustand abhängt. In dieser Vorlesung werden die mathematischen Grundlagen der Theorie der Markov-Ketten vorgestellt. Insbesondere besprechen wir Rekurrenz, Transienz, Zustandsklassifikationen sowie Konvergenz zu einem Gleichgewicht und schauen einige Anwendungen an.Proseminar zur Stochastik [LSF]
Moodle: 0110
Zielgruppe: Bachelor Ma/TeMa/WiMa & Bachelor Lehramt GyGe/BK
Zeit: wöchentlich, dienstags 14-16
Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail vor der 1. Sitzung unter Angabe Ihres Studienganges an.
Winter term 2024/25
Forschungssemester
Summer term 2024
Zeitstetige Finanzmathematik [LSF]
Beschreibung: In dieser Vorlesung geht es im wesentlichen um die stochastische Analysis in stetiger Zeit mit Anwendungen in der Finanzmathematik. Einige spezifische Themen sind: Brownsche Bewegung, stetige lokale Martingale, stochastische Integration, Ito-Formel und deren Anwendungen, Bewertung und Absicherung von Derivaten.Seminar zu Stochastik und Finanzmathematik [LSF]