Teaching
Winter term 2024/25
Forschungssemester
Summer term 2024
Zeitstetige Finanzmathematik [LSF]
Beschreibung: In dieser Vorlesung geht es im wesentlichen um die stochastische Analysis in stetiger Zeit mit Anwendungen in der Finanzmathematik. Einige spezifische Themen sind: Brownsche Bewegung, stetige lokale Martingale, stochastische Integration, Ito-Formel und deren Anwendungen, Bewertung und Absicherung von Derivaten.Seminar zu Stochastik und Finanzmathematik [LSF]