Teaching in several recent terms
Winter term 2026/27
Wahrscheinlichkeitstheorie II [LSF: tba] [Moodle]
Moodle-Code: ma453
Zielgruppe: Master Ma/TeMa/WiMa
Zeit: Vorlesung: Di 12-14, Do 14-16; Übung: Do 16-18
1. Vorlesung: tba
Beschreibung: Das ist ein Erweiterungsmodul im Schwerpunkt Stochastik, das ab M1 studierbar ist. Es werden einige wichtige Themen rund um zufällige Prozesse mit diskreter und stetiger Zeit vorgestellt. Einige Stichworte sind: Martingaltheorie, Konvergenz von Maßen, zentraler Grenzwertsatz, Brownsche Bewegung, funktionaler zentraler Grenzwertsatz (das Donskersche Invarianzprinzip). Die Vorlesung bietet die Grundlage für vertiefende Vorlesungen im Masterprogramm, die dann zu einer Masterarbeit im Schwerpunkt Stochastik befähigen.
Bachelorseminar zu Stochastik und Finanzmathematik [LSF: tba] [Moodle]
Moodle-Code: am345
Zielgruppe: Bachelor Ma/TeMa/WiMa
Voraussetzung: Wahrscheinlichkeitstheorie I
Zeit: Fr 16-18
1. Sitzung: tba
Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail vor der 1. Sitzung unter Angabe Ihres Studienganges an.
Summer term 2026
Wahrscheinlichkeitstheorie I [LSF] [Moodle]
Moodle-Code: Kolmogorov
Zielgruppe: Bachelor Ma/TeMa/WiMa
Zeit: Vorlesung: Di 12-14, Do 14-16; Übung: Do 16-18
Beschreibung: In dieser Vorlesung werden die maßtheoretischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie vorgestellt. Ohne diesen Grundlagen wäre es unmöglich, zufällige Experimente mit überabzälbar vielen möglichen Ergebnissen mathematisch rigoros zu modellieren. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die rigorose Wahrscheinlichkeitstheorie auf dem Kolmogorovschen Axiomensystem basiert, wobei das Letztere auf der Grundlage der Lebesgueschen Maß- und Integrationstheorie aufgebaut ist. Diese Vorlesung liefert somit die Sprache der heutigen Wahrscheinlichkeitstheorie dar. Einige Stichworte sind: Unabhängigkeit von Ereignissen, Mengensystemen, Zufallsvariablen; Kolmogorovsches 0-1-Gesetz; Gesetze der großen Zahlen; Satz von Radon-Nikodym; bedingte Erwartung.
Winter term 2024/25
Forschungssemester