鶴田 大（Masaru Tsuruta）のHP
鶴田 大（Masaru Tsuruta）のHP
略歴
専修大学商学部専任講師.
東京工業大学工学部経営システム工学科卒業.
一橋大学大学院国際企業戦略研究科MBA. 同大学院博士課程修了（Ph.D. in Finance）.
投資信託の運用会社を経て, SBI新生銀行でリスク管理および研究所の業務を経験.
・学術研究として, 国の信用リスクに関する金融商品（Sovereign CDS/Quanto CDS）の価格変動性について金融工学/時系列分析を用いた研究に取り組み.
・実務として,
・ALM関連のリスク管理（金利リスク計測(国債, MBS, 預貸など), コア預金/住宅ローンの期限前返済モデルの構築/実装, 住宅ローンの生涯収益計測.）
・アパートローンの収益性評価モデルの開発（長期にわたる大規模な不動産賃貸市場データの分析・モデル化し, 収益性を分析）
など
Email: tsurutamasaru " at " gmail.com
専門分野
計量ファイナンス, データサイエンス. ファイナンス理論を用いた金融市場や金融・不動産関連のデータ分析, 機械学習手法の応用も目指す.
学術研究として, 国の信用リスクに関する金融商品（Sovereign CDS/Quanto CDS）の価格変動性について金融工学/時系列分析を用いた研究. 欧州債務危機などを中心にSoverign CDSと, 国債や為替オプション市場との関連性を価格付けモデルを構築の上, 期間構造データを分析. 実務に関するものとして, 機械学習や統計的手法を用いた長期の賃貸アパート市場のデータを分析. 成果の一部を人工知能学会等で報告. GISデータの活用や, インフレ時の賃貸アパート市場の相場変動に着目.
また, 機械学習や統計分析に関する書籍を執筆.
論文・著書
“Decomposing the term structures of local currency sovereign bond yields and sovereign credit default swap spreads”, The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 51, 101072, 2020.
“Interaction between Sovereign Quanto Credit Default Swap Spreads and Currency Options”, Journal of Risk and Financial Management, Vol. 17, Issue. 2, 85, 2024.
「為替ファクターリターンを活用した投資戦略」（渡辺桂士と共著）,『証券アナリストジャーナル』,公益社団法人 日本証券アナリスト協会, 2016年, 第54巻, 第7号，pp. 66-75. (研究ノート)
「証券アナリスト（CMA）講座テキスト第２次レベル「数量分析と確率・統計」」（共著）, 公益社団法人日本証券アナリスト協会, 2022年.
「証券アナリスト（CMA）講座テキスト第１次レベル「数量分析と確率・統計」」（共著）, 公益社団法人日本証券アナリスト協会, 2021年.
「機械学習と地理空間情報を活用した周辺の過去の賃料情報を用いたアパート賃料推定」（豊島裕樹と共著）, 『人工知能学会全国大会論文』, 一般社団法人 人工知能学会, 2021年.
「FinTechライブラリー ディープラーニング入門 ‐Pythonではじめる金融データ解析‐」（津田博史（監修）・嶋田康史（編著）藤原暢・河合竜也（著）と共著） , 朝倉書店, 2018年.
など
その他
公益社団法人日本証券アナリスト協会試験委員（数量分析と確率・統計） .
資格: CMA. 統計検定1級.