Conferences :

1. Khalifa Es-Sebaiy. Parameter estimation for SDEs related to stationary Gaussian processes. Colloque Franco-Maghrébin d’Analyse stochastique. Nice 23-25 Novembre 2015. http://math.unice.fr/~delarue/LEM2I.html

2. Khalifa Es-Sebaiy. Statistical estimation for SDEs related to stationary Gaussian processes European Meeting of Statisticians, Amsterdam, July 6-10, 2015. https://ems2015.nl/

3. Khalifa Es-Sebaiy. Drift parameter estimation for SDEs related to stationary Gaussian processes. 8-12 décembre 2014, Colloque international du laboratoire Euro-Maghrebin de mathématiques et leurs interactions, Marseille, France. http://lem2i-2014.sciencesconf.org/resource/page/id/

4. Khalifa Es-Sebaiy. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes : from weak convergence to almost sure central limit theorems. Conference CIMPA: Lévy Processes and Selfsimilarity Hammamet, Tunis, November 04-09, 2013. http://levyautosimilarity-tunis2013.math.cnrs.fr/Programme/prg.php

5. Khalifa Es-Sebaiy. Almost sure central limit theorems for random ratios and applications to LSE for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Congrés International du LIEM2I, du 12 au 15 février 2013, Rabat. http://lem2i.cnrs.fr/spip.php?rubrique93

6. Khalifa Es-Sebaiy. Almost sure central limit theorems for random ratios and applications to LSE for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Workshop de Probabilités et Statistique la mémoire du professeur SEID BAHLALI qui a eu lieu l’Université Mohamed Khider Biskra (Algérie), du 29 au 30 Janvier 2013.

7. Khalifa Es-Sebaiy. Berry-Esséen bounds for the least squares estimator for discretely observed fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Journées Internationales Analyse statistique: Théorie et Applications du 04 au 06 juin 2012, Oujda, Maroc. http://sciences1.univoujda. ac.ma/JIASTA2012/index.php

8. Khalifa Es-Sebaiy. Parameter Estimation for some solutions of fractional differential equations. Contrôle, Imagerie et Probabilités en Méditerranée. Université de Nice Sophia Antipolis, du 24 au 28 octobre 2011, France. http://math.unice.fr/CIPM2011/programme.php

9. Khalifa Es-Sebaiy. Parameter estimation for alpha-fractional bridges, International Conference on Malliavin Calculus and Stochastic Analysis. March 19-21, 2011, University of Kansas,

10. Parameter Estimation for some solutions of fractional differential equations. Journées de Probabilités du 27 au 28 Avril 2011, Marrakech

11. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion, Journées " Techniques Fractales ". Orléans 22 et 23 mai 2008.

12. Existence of the occupation density of perturbed gaussian process which has a covariance measure, Journées de probabilités 9-14 septembre 2007, La Londe (France).

13. How rich is the class of processes which are infinitely divisible with respect to time ?, Journées de probabilités 18-22 septembre 2006, CIRM, Marseille (France).

Seminars :

8. Optimal rates for parameter estimation of stationary Gaussian processes. March 10, 2017, Niels Henrik Abels hus, Department of Mathematics, University of Oslo, Norway.http://www.mn.uio.no/math/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/

7. Optimal rates for parameter estimation of stationary Gaussian processes. March 8th, 2017, Seminar of the Department of Mathematics. Linnaeus University, Växjö, Sweden.

6. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes: non-ergodic case. Séminaire étudiant IMB Dijon, 4 avril 2011.

5. Contributions à l'étude des processus de Lévy et des processus fractionnaires via le calcul de Malliavin et applications en statistique. 15 septembre 2010. Séminaire "Statistique, Probabilités et Applications" IMB Dijon.

4. Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals, Seminaire d’initiation au calcul stochastique. Université Cadi Ayyad. Octobre 2009.

3. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion. Seminari de Probabilitats de Barcelona, Universitat de Barcelona-Universitat Autonoma de Barcelona. 21 Janvier 2009.

2. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion, Le séminaire du SAMOS Probabilités, Statistique et Réseaux de Neurones et le séminaire Mathématiques des systµemes complexes. 11 Avril 2008.

1. Formules d’Itô et Tanaka pour le mouvement brownien sous-fractionnaire, Groupe de Travail "Aspects fractals" Paris (Chevaleret), Avril 2007, France.

Conferences

1. Journées d’Analyse stochastique et Finance, Université Cadi Ayyad Marrakech, 27-28 Avril 2009.

2. Journées Fractionnaires Parisiennes (seconde édition) Paris, 9 et 10 Juin 2008.

3. Journées de probabilités 9-14 septembre 2007, La Londe (France).

4. Conference on Stochastic analysis : Stochastic Dynamics, 11-12 juin 2007, Université Paris1 (France).

5. CIMPA School on "Modèles aléatoires en finance mathématiques", Cadi Ayyad university, 09-20 Avril 2007, Marrakech.

6. Journées de probabilitées, 18-22 septembre 2006, CIRM, Marseille (France).

7. Third conference on "Stochastic Analysis and Probability", 2005,Cadi Ayyad university Marrakesh.

8. Second conference on "Stochastic Analysis and Probability", 2003, Cadi Ayyad university Marrakesh.