SKKU MLFE lab

SKKU MLFE Lab
성균관대 머신러닝 기반 금융공학 연구실

😀 Welcome! Our lab is interested in making financial mathematics work in high-dimensional settings. We bridge elegant theory and the reality of constrained, frictional, and uncertain markets. We develop structure-preserving learning methods that make dynamic portfolio choice deployable in practice.
😆환영합니다. 저희 랩은 고차원 환경에서도 금융수학이 실제로 작동하게 만드는 것에 연구의 초점을 두고 있습니다. 정교한 수학적 이론과 현실 시장 사이의 간극을 좁히고자 합니다. 이를 위해 동적 포트폴리오 최적화가 실제 금융 현장에서 바로 활용될 수 있도록, 수학적 구조를 보존하는 학습 방법론을 개발하고 있습니다.

News

2026. 7. 16 - 7.18

우리 연구실은 포항에서 열린 AQFC 2026에 참석했습니다. 허정규 교수와 신동완 연구원은 각각 “Recovering No-Trade Regions: Pontryagin-Guided Policy Projection for Transaction-Cost Control”과 “Decision Focused Learning of Asset Betas for Sharpe-Optimal Portfolios”를 주제로 발표했습니다. 🤓

Our lab attended AQFC 2026, held in Pohang. Jeonggyu Huh and Dongwan Shin gave presentations titled “Recovering No-Trade Regions: Pontryagin-Guided Policy Projection for Transaction-Cost Control” and “Decision Focused Learning of Asset Betas for Sharpe-Optimal Portfolios,” respectively. 🤓

2026. 7. 7

연구실의 고호진 연구원이 서울 코엑스에서 열린 ICML 2026에서 포스터 발표를 진행했습니다. 발표 주제는 “Beyond the Bellman Recursion: A Pontryagin-Guided Framework for Non-Exponential Discounting” 입니다. 👏

Hojin Ko from our lab presented his poster at ICML 2026, held at COEX in Seoul. His presentation was titled “Beyond the Bellman Recursion: A Pontryagin-Guided Framework for Non-Exponential Discounting.” 👏

2026. 6. 11

서울시 핀테크 지원 과제에 협력기관으로 선정되었어요. 이번 과제는 리스크엑스가 주관기관으로 한양대학교, 성균관대학교가 협력 진행하는 산학협력과제입니다. 과제명은 "신경망 기반 최적 제어를 활용한 ELS 헷징 의사결정 시스템 개발"입니다.

We have been selected as a partner institution for a Seoul Fintech Support Program project. This industry-academia collaboration project is led by RiskX, with Hanyang University and Sungkyunkwan University participating as partner institutions. The project is titled "Development of an ELS Hedging Decision-Making System Using Neural Network-Based Optimal Control".

2026. 6. 4 - 6.5

MLFE lab은 경주에서 열린 2026 한국경영과학회 춘계공동학술대회에 참석하였습니다. 이번 학술대회에는 연구실 구성원 대부분이 함께 참여하였으며, 각자의 연구 주제로 오럴 세션과 포스터 세션 발표를 진행하였습니다. 고생 많았습니다. 🥹

MLFE Lab attended the 2026 KORMS Spring Joint Conference, held in Gyeongju. Most of our lab members participated in the conference and presented their research in oral and poster sessions. Great job, everyone. 🥹

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