금융수학을 공부하기 위해 개설된 수리과학부의 과목은 금융수학1,2입니다. 이 두 과목을 이해하기 위해서는
해석개론 1,2 ㅡ> 측도론과 확률 ㅡ> 확률미분방정식 ㅡ> 금융수학 1,2
의 흐름을 따르고 있습니다.
주로 다루는 내용:
금융수학1) 이항모형, stochastic calculus, Black-Scholes model, European option pricing, risk-neutral valuation
금융수학2) Stochastic control theory, optimal investment strategy, bond markets, short rate models
금융수학 연계전공 홈페이지:
http://finance.math.snu.ac.kr/board/finance_main