Research

Submitted

8. Learning the infinitesimal generator of stochastic diffusion processes, with V. Kostic, K. Lounici, T. Devergne, M. Pontil.
    Submitted, 2024.
    ArXiv version

7. Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP, with C. Amorino and A. Gloter.
    Submitted, 2024.
    ArXiv version

Publications

6. Robust  density estimation  with the L1-loss. Applications to the estimation of a density on the line satisfying a shape contraint, with Y. Baraud and G. Maillard.
    Les Annales de l'Institut Henri Poincaré, 2024. To appear.
    ArXiv version

5. The insider problem in the trinomial model: a discrete jump process point of view.
    Decisions in Economics and Finance, 1-15, 2023.
    ArXiv version

4. On a projection least squares estimator for jump diffusion processes, with Nicolas Marie.
      Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 1-26, 2023.
      ArXiv version  

3. Malliavin calculus for marked binomial processes and applications.
    Electronic Journal of Probability, 27, 1-39, 2022.
      Paper link

2. Kernel Selection in Nonparametric Regression, with N. Marie.
    Mathematical Methods of Statistics, 29, 1, 32-56, 2020.
    ArXiv version

1. Malliavin and Dirichlet structures for independent random variables, with L. Decreusefond.
    Stochastic Processes and their Applications, 129, 8, 2611-2653, 2019.
    ArXiv version 

Talks
International conferences

• 2023 Join Statistical Meeting, Toronto, 08.2023
  Title : Robust density estimation in total variation under a shape constraint.

• Workshop on Stein's method, Toulouse, 03.2023.
  Title : Malliavin calculus for marked binomial processes and Chen-Stein method.

• INFORMS 2023, Nancy, 06.2023.
  Title : Stochastic analysis for marked binomial processes and Poisson approximations.

• 3-Day meeting fors Statisticians in Paris, Institut Henri Poincaré, Paris, 07.2022
  Title : Robust density estimation in total variation under a shape constraint.

• International Symposium on non-parametric statistics (ISNPS 2022), Paphos, Cyprus, 06.2022
  Title : Robust density estimation under a shape constraint.

• IMS International meeting, Senate House University of London, London, 06.2022
  Title : Robust density estimation under a shape constraint.

• Barcelona Mathematical Days, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 10.2020 (online)
  Title :  From Stein’s method to Stein-Malliavin-Dirichlet structures in a discrete setting.

• Les Probabilités de Demain 4ème édition, Université de Paris.
  Title : Calcul de Malliavin pour des variables aléatoires indépendantes et applications à la méthode de Stein.

International seminars

• Statistics seminar, University of Cambridge, 09.02. 2024

Titre : Robust density estimation in total variation under a shape constraint.

• Probability and Statistics seminar, University of Luxembourg, 12. 2020

Titre : Kernel selection in nonparametric regression.

Seminars in french universities

• Séminaire de probabilités et mathématiques financières du LaMME, Université d’Évry, 03.2024
  Titre : Estimation du drift pour des trajectoires i.i.d. d’une équation différentielle stochastique avec sauts.

• Séminaire parisien de statistique, Institut Henri Poincaré, 11.2023

      Titre : Estimation du drift pour des trajectoires i.i.d. d’une équation différentielle stochastique avec sauts.

• Séminaire de probabilités, LAMA, Université de Créteil, 10.2023

      Titre : Analyse stochastique pour des processus binomiaux marqués et approximations poissoniennes.

• Séminaire de probabilités, Institut Fourier, Université de Grenoble-Alpes, 09.2023

      Titre : Analyse stochastique pour des processus binomiaux marqués et approximations poissoniennes.

• Les probas du vendredi, LPSM, Jussieu, 01.2023

      Titre : Analyse stochastique pour des processus binomiaux marqués et approximations poissoniennes.

• Groupe de travail de statistique, Laboratoire Raphaël Salem, Université de Rouen, 12.2022

      Titre : Estimation de densité robuste sous contrainte de forme.

• Séminaire Modal’X, Modal'X, Université Paris Nanterre, 10.2022

      Titre : Estimation de densité robuste sous contrainte de forme.

• Séminaire de probabilités et statistiques du LMM, Le Mans Université, 04.2022 

      Titre : Utilité espérée additionnelle espérée d’un initié dans le modèle trinomial.

• Séminaire de probabilités et mathématiques financières du LaMME, Université d’Évry, 03.2022

      Titre : Maximisation de l’utilité espérée et calcul de sensibilité dans un modèle trinomial avec initié.

• Séminaire Bachelier, Institut Henri Poincaré, Paris, 02.202

      Titre : Délit d’initié dans un modèle trinomial revisité : une application du calcul de Malliavin pour
        des processus binomiaux marqués.

• Groupe de travail modélisation stochastique du LPSM, Paris, 01.2022

      Titre : Calcul de Malliavin pour des processus binomiaux marqués et délit d’initié dans le modèle  trinomial.

• Séminaire de probabilités et statistique du LAREMA, Université d’Angers, 12.2021

Titre : Analyse stochastique pour des processus binomiaux marqués et approximations poissoniennes.

• WIP workshop, University of Luxembourg, 12.2021

Titre : Stochastic analysis for marked binomial processes and application to counting a rare word in a DNA sequence.

• Séminaire de probabilités de l’IMT, Université de Toulouse, 01.2020

Titre : Calcul de Malliavin et structures de Dirichlet pour des variables aléatoires indépendantes.

•  Séminaire de probabilités du MAP5, Université de Paris Descartes, 04.2012

Titre : Calcul de Malliavin pour des variables aléatoires indépendantes.