Teaching

Microeconomics I (In Portuguese) - Federal University of Pernambuco - G - 1st Semester 2017/2018

Informativos:

• Monitorias Complementares ao curso de Microeconomia 1, da pós graduação (mestrado e doutorado) em economia do PIMES/UFPE. Aulas com resolução de provas passadas e listas de exercícios.

Real Analyis - (In Portuguese) - Federal University of Pernambuco - G - 1st Semester 2019

Informativos:

• Monitorias Complementares ao curso de Matemática 1, da pós graduação (mestrado e doutorado) em economia do PIMES/UFPE. Aulas com resolução de provas passadas e listas de exercícios.

Statistics and Econometrics (In Portuguese) - Federal University of Pernambuco - UG - 1st Semester 2017 Informativos:

• Curso de Estatística

Objetivo e Metodologia

Fornecer ao(s) estudante(s) conhecimentos formais básicos de probabilidade e estatística, com foco no conteúdo do exame de seleção da ANPEC. Aulas expositivas com resolução de exercícios de aplicação da teoria estudada.

Horários e Sala

• Carga Horária: 75h
• Horário das Aulas: Terças-feiras, 14h-18h (Sala B-11)
• Horário de Consulta: A combinar (CCSA, Sala 5)

Conteúdo Programático

1. Probabilidade - Definição e propriedades; Variáveis aleatórias discretas e contínuas; Função de probabilidade e densidade de probabilidade; Distribuição conjunta, distribuição marginais, independência estatística; Esperança matemática e variância de uma variável aleatória; Covariância e coeficiente de correlação.
2. Principais Distribuições de Probabilidade - Distribuições de variáveis aleatórias discretas (Uniforme, Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrica, Hipergeométrica) e contínuas (Uniforme, Normal, Lognormal, Qui-quadrado, t de Student e F de Snedecor); Principais limites, transformações e casos especiais.
3. Principais Teoremas de Probabilidade - Teorema de Tchebycheff; Lei dos grandes números; Teorema Central do Limite.
4. Inferência Estatística - Estimação por ponto e por intervalo; Propriedades desejáveis dos estimadores em pequenas e grandes amostras; Intervalo de confiança e teste de hipóteses; Tipos de erro; Nível de significância.
5. Análise de Regressão - O modelo clássico de regressão linear e suas hipóteses básicas; Estimadores de mínimos quadrados ordinários e suas propriedades; Intervalos de confiança e teste de hipóteses; Violação das hipóteses básicas do modelo clássico de regressão linear: testes de diagnóstico e procedimentos de correção; Regressão com variáveis “dummy”; Modelos auto-regressivos e de defasagens distribuídas; Modelos de equações simultâneas.
6. Introdução à Séries Temporais - Introdução a séries de tempo, modelos auto-regressivos, de médias móveis e mistos; Tendência, passeio aleatório e raízes unitárias.

Bibliografia Recomendada

• BUSSAB, O.W. e P.A. MORETTIN Estatística Básica. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 2014.
• MEYER, P.L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. São Paulo: Atlas, 1983.
• CASELLA, G. e R.L. BERGER. Inferência Estatística. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
• GUJARATI, D.N. Econometria Básica. São Paulo: Amgh, 2011.
• WOOLDRIDGE, J.M. Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna. São Paulo: Thomson, 2011.
• BUENO, R. L. S. Econometria de Séries Temporais. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
• SARTORIS, A. Estatística e Introdução à Econometria. São Paulo: Saraiva, 2013.