Macroeconomics I

Monitor

Pedro Amaral Amorim Oliveira

Dia e Horário das monitorias: terça-feira às 10h.

Aulas Extras - Sala 09

• 27/04

• 11/05

• 01/06 (prof. Fábio)

• 15/06 (prof. Fábio)

Provas

• Prova 1 - 20/05

• Prova 2 - 08/07

Avisos

• 07/04/2026: página do curso atualizada.

• 24/06/2026: estamos de volta. Lista 5 pronta e material de OLG também. Não sei se vamos ver Equity Premium Puzzle :(.

Material

Programa

Página do curso em 2021 - Aqui estão os vídeos das aulas que foram gravadas durante a pandemia.

0 - Apresentação do curso e introdução à macroeconomia

• Slides

• Leituras:

  • Farmer, R. E. (2013). The Natural Rate Hypothesis: An idea past its sell-by date.

  • Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1996). The computational experiment: An econometric tool. Journal of Economic Perspectives, 10(1), 69-85.

  • King, R. G., & Rebelo, S. T. (1999). Resuscitating real business cycles. Handbook of macroeconomics, 1, 927-1007.

  • Plosser, C. I. (1989). Understanding real business cycles. Journal of Economic Perspectives, 3(3), 51-77.

  • Prescott, E. C. (1986). Theory ahead of business cycle measurement. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 25, pp. 11-44). North-Holland.

  • Prescott, E. C. (1998). Business cycle research: methods and problems. Federal Reserve Bank of Minneapolis Working Paper No 590.

1 - Economia de trocas: equilíbrio competitivo

• Notas de aula: 

  • Manuscritos: Parte 1, Parte 2, Parte 3

  • Latex: Parte 1, Parte 2, Parte 3

• Leituras:  Krueger - Cap. 2.

• ''Mesmo sabendo que tudo nasce e morre, que tudo floresce… e depois desaparece, o ser humano insiste em viver como se tivesse tempo infinito.'' (Shaka de virgem)

2 - Modelo de crescimento neoclássico

• Notas de aula:

  • Manuscritos: Parte 1,  Parte 2,  Parte 3

  • Latex: Parte 1, Parte 2

• Leituras: Krueger - Cap. 3

• Código em Python apresentado na aula: Código

3 - Programação dinâmica

• Notas de aula:

  • Manuscritos: Parte 1, Parte 2, Parte 3   

  • Latex: Parte 1, Parte 2, Parte 3 - Alguns Slides

• Leituras: 

  • Stockey, Lucas, and Prescott - Recursive Methods in Economic Dynamics - Cap 3 e 4 

  • Krueger - Cap. 4 e 5

  • Ljungqvist and Sargent - Recursive Macroeconomic Theory - Cap. 3, 4 e 7

4 - Modelos com incerteza 

• Notas de aula: 

  • Latex: Parte 1, Parte 2 

• Leituras: 

  • Ljungqvist and Sargent - Recursive Macroeconomic Theory - Cap. 2, 8 e 13 (Asset pricing).

  • Krueger - Cap. 6

5 - Equity Premium: a puzzle 

• Notas de aula: 

  • Latex: Notas

• Código: MATLAB

• Leituras: 

  • Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985). The equity premium: A puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2), 145-161.

  • Ljungqvist & Sargent - Cap. 13 and 14 (Asset pricing). 

6 - Modelos de gerações  sobrepostas

• Notas de aula:

  • Latex: Notas

• Leituras: 

  • Krueger - Cap. 8

  • Gale, D. (1973). Pure exchange equilibrium of dynamic economic models. Journal of Economic Theory, 6(1), 12–36.

  • Kehoe, T. (1989). Intertemporal General Equilibrium Models, in F. Hahn (ed.) The Economics of Missing Markets, Information and Games, Claredon Press.