Prof. Dr. Fabian Hollstein
Professor für Quantitative Methoden, Universität des Saarlandes
E-Mail: fabian.hollstein [at] uni-saarland [dot] de
Postadresse:
Universität des Saarlandes
Campus C3 1
66123 Saarbrücken
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Über Mich
Ich bin Professor für Quantitative Methoden an der Universität des Saarlandes. Mein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich Empirical Asset Pricing. Mehrere meiner Forschungsprojekte werden bzw. wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Die WirtschaftsWoche listet mich in ihrer Dezemberausgabe 2024 auf Platz 24 der forschungsstärksten Betriebswirte unter 40 Jahren und auf Platz 66 der forschungsstärksten Betriebswirte aller Altersgruppen im deutschsprachigen Raum für die Jahre 2020 bis 2024.
Ausgewählte Publikationen
Estimating Stock Market Betas via Machine Learning (mit W. Drobetz, M. Prokopczuk und T. Otto), Journal of Financial and Quantitative Analysis 2025, Vol. 60(3), pp. 1074–1110.
Measuring Tail Risk (mit M. Dierkes, M. Prokopczuk und C. Würsig), Journal of Econometrics 2024, Vol. 241(2), 105769.
Which Factors for Corporate Bond Returns? (mit T.D. Dang und M. Prokopczuk), Review of Asset Pricing Studies 2023, Vol. 13(4), pp. 615–652, Editor's Choice Article.
Managing the Market Portfolio (mit M. Prokopczuk), Management Science 2023, Vol. 69(6), pp. 3675–3696.
Local, Regional, or Global Asset Pricing? Journal of Financial and Quantitative Analysis 2022, Vol. 57(1), pp. 291–320.
The Conditional Capital Asset Pricing Model Revisited: Evidence from High-Frequency Betas (mit M. Prokopczuk und C. Wese Simen), Management Science 2020, Vol. 66(6), pp. 2474–2494.
Variance Risk: A Bird's Eye View (mit C. Wese Simen), Journal of Econometrics 2020, Vol. 215(2), pp. 518–535.
How Aggregate Volatility-of-Volatility Affects Stock Returns (mit M. Prokopczuk), Review of Asset Pricing Studies 2018, Vol. 8(2), pp. 253–292.
Estimating Beta (mit M. Prokopczuk), Journal of Financial and Quantitative Analysis 2016, Vol 51(4), pp. 1437–1466.
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