Prof. Dr. Fabian Hollstein

Professor für Quantitative Methoden, Universität des Saarlandes

E-Mail: fabian.hollstein [at] uni-saarland [dot] de


Postadresse:

Universität des Saarlandes

Campus C3 1

66123 Saarbrücken

Über Mich

Ich bin Professor für Quantitative Methoden an der Universität des Saarlandes. 2015 habe ich mein Doktorandenstudium an der Leibniz Universität Hannover abgeschlossen (Titel der Doktorarbeit: "Market Beta and Factor Risk Premia in Financial Markets"). Mein hauptsächliches Forschungsinteresse ist es, Preise und Risikoprämien auf Finanzmärkten zu verstehen. Meine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Betaschätzung, Risikoprämien in Finanzmärkten und International Finance. Die WirtschaftsWoche hat mich im Dezember 2022 auf Platz 28 der forschungsstärksten Betriebswirte unter 40 Jahren und auf Platz 51 der forschungsstärksten Betriebswirte aller Altersgruppen in den Jahren 2018 bis 2022 im deutschsprachigen Raum eingestuft.  

Ausgewählte Publikationen

Estimating Stock Market Betas via Machine Learning (mit W. Drobetz, M. Prokopczuk und T. Otto), Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming.

Which Factors for Corporate Bond Returns? (mit T.D. Dang und M. Prokopczuk), Review of Asset Pricing Studies, Vol. 13(4), pp. 615-652, Editor's Choice Article.

Managing the Market Portfolio (mit M. Prokopczuk), Management Science 2023, Vol. 69(6), pp. 3675-3696.

Local, Regional, or Global Asset Pricing? Journal of Financial and Quantitative Analysis 2022, Vol. 57(1), pp. 291-320 .

The Conditional Capital Asset Pricing Model Revisited: Evidence from High-Frequency Betas (mit M. Prokopczuk und C. Wese Simen), Management Science 2020, Vol. 66(6), pp. 2474-2494.

Variance Risk: A Bird's Eye View (mit C. Wese Simen), Journal of Econometrics 2020, Vol. 215(2), pp. 518-535 .

How Aggregate Volatility-of-Volatility Affects Stock Returns (mit M. Prokopczuk), Review of Asset Pricing Studies 2018, Vol. 8(2), pp. 253-292 .

Estimating Beta (mit M. Prokopczuk), Journal of Financial and Quantitative Analysis 2016, Vol 51(4), pp. 1437-1466 .