Mini Lectures by Mark Rubinstein
Mini Lectures by Mark Rubinstein
Mini Lecture 1…Course Overview (wav, pdf)
Mini Lecture 2…Other Derivatives Books (wav, pdf)
Mini Lecture 3…Bibliographies (wav, pdf)
Mini Lecture 4…How the Course Works (wav, pdf)
Mini Lecture 5…Probabilities (wav, pdf)
Mini Lecture 6…Variance (wav, pdf)
Mini Lecture 7…Risk and Risk Aversion (wav, pdf)
Mini Lecture 8…Riskless Return (wav, pdf)
Mini Lecture 9…Beliefs and Preferences (wav, pdf)
Mini Lecture 10…Risk-Neutral Probabilities (wav, pdf)
Mini Lecture 11…State-Contingent Prices (wav, pdf)
Mini Lecture 12…Direct vs. Inverse Problems (wav, pdf)
Mini Lecture 13…Complete Markets (wav, pdf)
Mini Lecture 14…Implications of Complete Markets (wav, pdf)
Mini Lecture 15…Inverse Problem (wav, pdf)
Mini Lecture 16…1st Fundamental Theorem (wav, pdf)
Mini Lecture 17…2nd Fundamental Theorem (wav, pdf)
Mini Lecture 18…3rd Fundamental Theorem (wav, pdf)
Mini Lecture 19…Significance of 3rd Fundamental Theorem (wav, pdf)
Mini Lecture 20…Repurchase Agreements – Riskless Return (wav, pdf)
Mini Lecture 21…Zero-Sum Games and Human Psychology (wav, pdf)
Mini Lecture 22…Sample Market Prices (wav, pdf)
Mini Lecture 23…Specific Types of Derivatives (wav, pdf)
Mini Lecture 24…Tax-Timing Option (wav, pdf)
Mini Lecture 25…Exchange Seats (wav, pdf)
Mini Lecture 26…Specialists vs Competitive Market Makers (wav, pdf)
Mini Lecture 27…Circuit Breakers and Limit Moves (wav, pdf)
Mini Lecture 28…Market vs Limit Orders (wav, pdf)
Mini Lecture 29…Clearing (wav, pdf)
Mini Lecture 30…Trading Costs (wav, pdf)
Mini Lecture 31…How to Cheat Your Customer (wav, pdf)
Mini Lecture 32…Size of Derivatives Market (wav, pdf)
Mini Lecture 33…Two Key Questions (wav, pdf)
Mini Lecture 34…Short selling (wav, pdf)
Mini Lecture 35…Forward vs Future Spot Returns (wav, pdf)
Mini Lecture 36…Rolling Over Short-Term Bonds (wav, pdf)
Mini Lecture 37…Forwards and Futures (wav, pdf)
Mini Lecture 38…Marking-to-the-Market (wav, pdf)
Mini Lecture 39…Market Credit Arrangements (wav, pdf)
Mini Lecture 40…Forwards vs. Futures (wav, pdf)
Mini Lecture 41…Forwards vs. Futures - Proof (wav, pdf)
Mini Lecture 42…Forward-Spot Parity Relation (wav, pdf)
Mini Lecture 43…Third Assumption for Futures-Spot Parity (wav, pdf)
Mini Lecture 44…Present Value of Asset Price (wav, pdf)
Mini Lecture 45…Forward-Spot Parity Implications (wav, pdf)
Mini Lecture 46…Implied Repo Rate (wav, pdf)
Mini Lecture 47…Currency Forwards (wav, pdf)
Mini Lecture 48…Convenience Yield (wav, pdf)
Mini Lecture 49…Futures Delivery Option (wav, pdf)
Mini Lecture 50…Cash Settlement (wav, pdf)
Mini Lecture 51…Derivatives on the DJIA (wav, pdf)
Mini Lecture 52…Swaps (wav, pdf)
Mini Lecture 53…Implied Riskless Return (wav, pdf)
Mini Lecture 54…Put-Call Parity Algebra (wav, pdf)
Mini Lecture 55…Fiduciary Calls (wav, pdf)
Mini Lecture 56…Puts, Calls and Expected Returns (wav, pdf)
Mini Lecture 57…Box Spreads (wav, pdf)
Mini Lecture 58…Covered Calls (wav, pdf)
Mini Lecture 59…Protective Puts (wav, pdf)
Mini Lecture 60…European Time-to-Expiration (wav, pdf)
Mini Lecture 61…Replicating Calls (wav, pdf)
Mini Lecture 62…Options as Dynamic Strategies (wav, pdf)
Mini Lecture 63…General Dynamic Replication (wav, pdf)
Mini Lecture 64…Assumptions (wav, pdf)
Mini Lecture 65…Static Replication (wav, pdf)
Mini Lecture 66…Introduction to Chapter 4 (wav, pdf)
Mini Lecture 67…Binomial Model with State Prices (wav, pdf)
Mini Lecture 68…Binomial Model Interpretation I (wav, pdf)
Mini Lecture 69…Binomial Model Interpretation II (wav, pdf)
Mini Lecture 70…Binomial Model Interpretation III (wav, pdf)
Mini Lecture 71…Trinomial Option Pricing (wav, pdf)
Mini Lecture 72…LTCM (wav, pdf)
Mini Lecture 73…Many Period Binomial Model (wav, pdf)
Mini Lecture 74…European Simplification (wav, pdf)
Mini Lecture 75…Rubinstein's Options Calculator (wav, pdf)
Mini Lecture 76…Binomial Numerical Example (wav, pdf)
Mini Lecture 77…Path-Dependence (wav, pdf)
Mini Lecture 78… Black-Scholes Interpretation (wav, pdf)
Mini Lecture 79…Black-Scholes Put Prices (wav, pdf)
Mini Lecture 80…Direct Risk-Neutral Derivation (wav, pdf)
Mini Lecture 81…Portfolio Delta (wav, pdf)
Mini Lecture 82…Portfolio Gamma (wav, pdf)
Mini Lecture 83…Options on Currencies (wav, pdf)
Mini Lecture 84…Black-Scholes Generalizations (wav, pdf)
Mini Lecture 85…Black-Scholes Assumptions (wav, pdf)
Mini Lecture 86…Certain Volatility Assumption (wav, pdf)
Mini Lecture 87…Beyond Black-Scholes (wav, pdf)
Mini Lecture 88…Estimating Means (wav, pdf)
Mini Lecture 89…Estimating Volatility in Theory (wav, pdf)
Mini Lecture 90…Estimating Volatility in Practice (wav, pdf)
Mini Lecture 91…What is Implied Volatility (wav, pdf)
Mini Lecture 92…Realized vs Implied Volatility (wav, pdf)
Mini Lecture 93…Dynamic Asset Allocation (wav, pdf)
Mini Lecture 94…PI Static Replication (wav, pdf)
Mini Lecture 95…Portfolio Insurance Using Futures (wav, pdf)
Mini Lecture 96…Stop-Out Point (wav, pdf)
Mini Lecture 97…Portfolio Insurance in Practice (wav, pdf)
Mini Lecture 98…The Stock Market Crash (wav, pdf)