Series temporales
DESCRIPCIÓN
El curso brinda un estudio introductorio a las series temporales tanto en términos teóricos como aplicados.
TEMAS ESTUDIADOS Y LÁMINAS DE RESPALDO (EN CONSTRUCCIÓN)
0. Logística y preliminares (PP: https://bit.ly/3vNsn8r) (PDF: https://bit.ly/3JMDTIo)
1. Ecuaciones en diferencia.
1.1. Ecuaciones en diferencia de primer orden (PP: https://bit.ly/3phtj2v) (PDF: https://bit.ly/3mY3xQA)
1.2. Ecuaciones en diferencia de orden p (PP: https://bit.ly/3zd4Z6t) (PDF: https://bit.ly/3eQRWi2)
2. Operadores de retardo.
2.1. Introducción a series temporales y operadores (PP: https://bit.ly/3iO5he2) (PDF: https://bit.ly/34umbcN)
2.2. Ecuaciones en diferencia y polinomios de retardo (PP: https://bit.ly/2SEKSxq) (PDF: https://bit.ly/31ujs1L)
3. Modelos ARMA estacionarios.
3.1. Procesos estocásticos y convergencia (PP: https://bit.ly/3hBU7rU) (PDF: https://bit.ly/3G1AfIn)
3.2. Estacionariedad y ergodicidad (PP: https://bit.ly/3hE2H9u) (PDF: https://bit.ly/3zHLPq1)
3.3. Procesos de media móvil MA (PP: https://bit.ly/3k2TN5v) (PDF: https://bit.ly/3eZlpWQ)
3.4. Procesos autorregresivos AR (PP: https://bit.ly/3iZPWXu) (PDF: https://bit.ly/3pYo4GK)
3.5. Procesos ARMA, invertibilidad y ejercicios (PP: https://bit.ly/2UVy0UU) (PDF: https://bit.ly/3n0wvzj)
4. Temas adicionales de procesos ARMA
4.1. Patrones de predicción en procesos ARMA estacionarios (PP: https://bit.ly/2XdqLIZ) (PDF: https://bit.ly/34qNl48)
4.2. Funciones de autocorrelación (FAC) y autocorrelación parcial (FACP) (PP: https://bit.ly/3A4Pr4u) (PDF: https://bit.ly/3HEP8kl)
4.3. Estimación de procesos ARMA (PP: https://bit.ly/3yET1nM) (PDF: https://bit.ly/3yh0ibR)
TEMAS EN CONSTRUCCION
Tendencias, raíces unitarias y procesos ARIMA (PP: https://bit.ly/391yMD6) (PDF: https://bit.ly/3F0AKkJ)
Comparación entre tendencias, raíces unitarias y otros enfoques (PP: https://bit.ly/397aEio) (PDF: https://bit.ly/3HCqfWl)
Pruebas de raíces unitarias (PP: https://bit.ly/3tM7Kcs) (PDF: https://bit.ly/3qUX0Hw)
Metodología Box-Jenkins y estimación con ARIMA (EN CONSTRUCCIÓN)
Procesos con heterocedasticidad condicional ARCH (EN CONSTRUCCIÓN)
Extensiones de procesos ARCH (EN CONSTRUCCIÓN)
Modelos de ecuaciones simultáneas (EN CONSTRUCCIÓN)
Modelos VAR (EN CONSTRUCCIÓN)
BIBLIOGRAFÍA REFERENCIAL
Hamilton (1994) Time Series Analysis: https://bit.ly/37X0PUL
Hamilton (1994) Análisis de Series de Tiempo (español): http://bit.ly/36P4zGT
Peña (2010) Análisis de Series Temporales: http://bit.ly/2NWwzBH
Giraldo (2006) Series de tiempo con R (notas de clase): http://bit.ly/3riJuMN
Shumway y Stoffer (2011) Time Series Analysis and its applications with R examples: https://bit.ly/3cAy0zV
Lütkepohl (2006) New Introduction To Multiple Time Series Analysis: http://bit.ly/2NYKVl1
Pfaff (2008) Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R: http://bit.ly/2MHUXqa
PLANTILLAS EN EXCEL (EN CONSTRUCCIÓN)
Plantilla 1: Ecuaciones en diferencia de primer orden: https://bit.ly/3vLTLni
Plantilla 2: Ecuaciones en diferencia de segundo orden: https://bit.ly/35eTVHT
Plantilla 3: Series temporales y operadores: https://bit.ly/3q1x6RI
Plantilla 4: Procesos estocásticos, convergencia, estacionariedad, ergodicidad: https://bit.ly/3ivYDaP
Plantilla 5: Procesos de media móvil MA: https://bit.ly/37Znyyg
Plantilla 6: Procesos autorregresivos AR: https://bit.ly/3yo1UP4
Plantilla 7: Procesos autorregresivos de medias móviles ARMA: https://bit.ly/3znM8F8
Plantilla 8: Predicciones ARMA, FAC y FACP: https://bit.ly/3C0j4ob
Plantilla 9: Ejemplo de estimación ARMA en Excel: https://bit.ly/3RaiMn6
EJERCICIOS Y EJEMPLOS (EN CONSTRUCCIÓN)
Ejercicios 1: ecuaciones en diferencias: https://bit.ly/3uPV7Mt
Ejercicios 2: operadores de retardo: https://bit.ly/3xwyf6w
Ejercicios 3: modelos ARMA estacionarios: https://bit.ly/2UP4IHk
Ejemplos 8-9: esperanza, varianza y autocovarianza de proceso autorregresivo y autorregresivo estacionario (PDF): https://bit.ly/3BdfoQk
VIDEOS (EN CONSTRUCCIÓN)
Video 02: Aspectos preliminares
Tema: Aspectos preliminares
Enlace al video: https://youtu.be/GgzqLS1dLj0
Video 03: Ecuaciones en diferencias (1)
Tema: Ecuaciones en diferencia de primer orden, multiplicador dinámico y función impulso-respuesta
Enlace al video: https://youtu.be/ro3sm65VpTs
Video 04: Ecuaciones en diferencias (2)
Tema: Obtención de multiplicador dinámico y FIR de forma analítica, con simulación y con RSUE; análisis de estabilidad
Enlace al video: https://youtu.be/iXlm7fL-hdE
Video 05: Ecuaciones en diferencias (3)
Tema: Efecto acumulado, acumulado descontado y efecto de largo plazo
Enlace al video: https://youtu.be/NTaaUc1N-Ck
Video 06: Ecuaciones en diferencias (4)
Tema: Multiplicador dinámico en ecuaciones en diferencias de orden p
Enlace al video: https://youtu.be/ZAgK0lPqkfE
Video 07: Ecuaciones en diferencias (5)
Tema: Valores propios, inversa de ecuación característica y estabilidad en ecuaciones de orden p
Enlace al video: https://youtu.be/gTBBCBQ883E
Video 08: Ecuaciones en diferencias (6)
Tema: Análisis de estabilidad y elementos finales sobre ecuaciones en diferencias.
Enlace al video: https://youtu.be/ZhuhnuyZX3M
Video 09: Operadores de retardo (1)
Tema: Ejemplos de series temporales y simulación de ruido blanco Gaussiano
Enlace al video: https://youtu.be/kdc5zfd070o
Video 10: Operadores de retardo (2)
Tema: Ejemplos de problemas en la estimación de tendencias temporales y modelos con retardos
Enlace al video: https://youtu.be/2C0d5PsdOKQ
Video 11: Operadores de retardo (3)
Tema: Operadores en series temporales y operador de retardo
Enlace al video: https://youtu.be/a_4_ye03i0w
Video 12: Operadores de retardo (4)
Tema: Polinomio de retardo, estabilidad e invertibilidad en ecuaciones de orden 1
Enlace al video: https://youtu.be/FUmqEU0lilM
Video 13: Operadores de retardo (5)
Tema: Polinomio de retardo, estabilidad e invertibilidad en ecuaciones de orden p
Enlace al video: https://youtu.be/RbjVRZInc1o
Video 14: Modelos ARMA estacionarios (1)
Tema: Procesos estocásticos e introducción a convergencia
Enlace al video: https://youtu.be/AJiSEGuvhvA
Video 15: Modelos ARMA estacionarios (2)
Tema: Convergencia en distribución y en probabilidad
Enlace al video: https://youtu.be/-0RFpQkBq6M
Video 16_ Modelos ARMA estacionarios (3)
Tema: Convergencia en esperanza y varianza
Enlace al video: https://youtu.be/xfh4eJzBgwo
Video 17: Modelos ARMA estacionarios (4)
Tema: Convergencia en autocovarianza y ejemplo autorregresivo
Enlace al video: https://youtu.be/0T5DE6dxqcg
Video 18: Modelos ARMA estacionarios (5)
Tema: Continuación de cálculo de esperanza, varianza y autocovarianza en ejemplo autorregresivo
Enlace al video: https://youtu.be/5EI_wLTcjkM
Video 19: Modelos ARMA estacionarios (6)
Tema: Completando ejemplo de autocovarianza en modelo autorregresivo
Enlace al video: https://youtu.be/IyVzUN2WPHg
Video 20: Modelos ARMA estacionarios (7)
Tema: Estacionariedad y algunos ejemplos
Enlace al video: https://youtu.be/HCVUjm40-qE
Video 21: Modelos ARMA estacionarios (8)
Tema: Estacionariedad débil vs fuerte; ergodicidad en media
Enlace al video: https://youtu.be/DMBfxjej8hQ
Video 22: Modelos ARMA estacionarios (9)
Tema: Ergodicidad y sumabilidad absoluta; introducción a modelos MA(1) y a su estacionariedad
Enlace al video: https://youtu.be/XS_HFFPShMU
Video 23: Modelos ARMA estacionarios (10)
Tema: Función de autocorrelación (FAC) y forma de la autocorrelación en procesos MA(1)
Enlace al video: https://youtu.be/e1nHRX5efHo
Video 24: Modelos ARMA estacionarios (11)
Tema: Procesos MA(q), esperanza, varianza y autocovarianza
Enlace al video: https://youtu.be/VPzXWbO_pSM
Video 25: Modelos ARMA estacionarios (12)
Tema: Procesos AR(1), representación MA infinita, cálculo de momentos
Enlace al video: https://youtu.be/F1tWHjc0MOs
Video 26: Modelos ARMA estacionarios (13)
Tema: Estacionariedad en AR(1), función de autocorrelación, inversa del polinomio de retardo.
Enlace al video: https://youtu.be/UAqYCJ6OHps
Video 27: Modelos ARMA estacionarios (14)
Tema: Procesos AR(p), representación MA infinita, obtención de ecuaciones de Yule-Walker
Enlace al video: https://youtu.be/DtuDtyzAz_w
Video 28: Modelos ARMA estacionarios (15)
Tema: Uso de ecuaciones de Yule-Walker para determinar autocorrelación en AR(2); introducción a procesos ARMA(p,q)
Enlace al video: https://youtu.be/kC3BOX2uh2A
Video 29: Modelos ARMA estacionarios (16)
Tema: Estacionariedad en ARMA(p,q), esperanza, autocovarianza, FAC en ARMA vs FAC en AR
Enlace al video: https://youtu.be/HBxTC0602Tc
Video 30: Modelos ARMA estacionarios (17)
Tema: Sobreparametrización en ARMA, invertibilidad en MA, ejemplo de modelo ARMA (estacionariedad, invertibilidad, MA y AR infinitos) con RSUE
Enlace al video: https://youtu.be/Wcy5HlPA-n8
Video 31: Temas adicionales de procesos ARMA (1)
Tema: Principales patrones de predicción en procesos MA, AR y ARMA estacionarios e invertibles
Enlace al video: https://youtu.be/CDBG0UcuNo4
Video 32: Temas adicionales de procesos ARMA (2)
Tema: Función de autocorrelación (FAC) como herramienta para identificar procesos MA
Enlace al video: https://youtu.be/1IGdfmt5XwI
Video 33: Temas adicionales de procesos ARMA (3)
Tema: Función de autocorrelación parcial (FACP) como herramienta para identificar procesos AR
Enlace al video: https://youtu.be/jK_y3KMfCOE
Video 34: Temas adicionales de procesos ARMA (4)
Tema: Ejemplo de análisis global de funciones FAC y FACP en ARMA
Enlace al video: https://youtu.be/jK_y3KMfCOE
Video 35: Temas adicionales de procesos ARMA (5)
Tema: Estimación ARMA por máxima verosimilitud, criterios de información e introducción a ejemplo en Excel
Enlace al video: https://youtu.be/0zHmFV3Qg2c
Video 36: Temas adicionales de procesos ARMA (6)
Tema: Prueba de estacionariedad, FAC, FACP, estimación ARMA, criterios de información y selección de modelo para ejemplo en Excel.
Enlace al video: https://youtu.be/HvZrVvu9-UA
Video 37: Temas adicionales de procesos ARMA (7)
Tema: Evaluación de residuos en ejemplo de Excel, FAC y FACP de residuos, prueba de Ljung-Box para ruido blanco y prueba de normalidad de Jarque-Bera.
Enlace al video: https://youtu.be/jrGX5DyjWxc
Video 38: Temas adicionales de procesos ARMA (8)
Tema: Interpretación de resultados y construcción de predicciones en ejemplo de estimación ARMA en Excel
Enlace al video: https://youtu.be/xGBINTsixDg