Szakdolgozati témák

Meggyőzhető vagyok bármely, a korábbi publikációimhoz kapcsolódó egyéb témáról is.

Viselkedési pénzügyek

Egy nagyon jó összefoglaló a témában:

Barberis, N., & Thaler, R. (2003). A survey of behavioral finance. Handbook of the Economics of Finance, 1, 1053-1128. 

Naptár anomáliák (Január-hatás, hétfő hatás, day-of-the week effect)

• Molnár, M. A. (2007). A magyar tőkepiac vizsgálata pénzügyi viselkedéstani módszerekkel (Doctoral dissertation, Budapesti Corvinus Egyetem). 

• Nagy, B. & Ulbert,  J. (2007).Tőkepiaci anomáliák, Statisztikai Szemle, 85(12), 1013. - 1032. old.

• Wachtel, S. B. (1942). Certain observations on seasonal movements in stock prices. The journal of business of the University of Chicago, 15(2), 184-193. 

• Rozeff, M. S., & Kinney Jr, W. R. (1976). Capital market seasonality: The case of stock returns. Journal of financial economics, 3(4), 379-402. 

• Gibbons, M. R., & Hess, P. (1981). Day of the week effects and asset returns. Journal of business, 579-596.  

• Reinganum, M. R. (1983). The anomalous stock market behavior of small firms in January: Empirical tests for tax-loss selling effects. Journal of Financial Economics, 12(1), 89-10 

• Tinic, S. M., & West, R. R. (1984). Risk and return: January vs. the rest of the year. Journal of Financial Economics, 13(4), 561-574. 

• Thaler, R. H. (1987). Anomalies: the January effect. Journal of Economic Perspectives, 1(1), 197-201.  Érdeklődőknek ezzel érdemes kezdeni.

• Thaler, R. H. (1987). Anomalies: weekend, holiday, turn of the month, and intraday effects. Journal of Economic Perspectives, 1(2), 169-177.  Érdeklődőknek ezzel érdemes kezdeni.

• Diaconasu, D. E., Mehdian, S., & Stoica, O. (2012). An examination of the calendar anomalies in the Romanian stock market. Procedia Economics and Finance, 3, 817-822. 

• Dragotă, V., & Ţilică, E. V. (2014). Market efficiency of the Post Communist East European stock markets. Central European Journal of Operations Research, 22(2), 307-337. 

• Rossi, M. (2015). The efficient market hypothesis and calendar anomalies: a literature review. International Journal of Managerial and Financial Accounting, 7(3-4), 285-296. 

• Patel, J. B. (2016). The January effect anomaly reexamined in stock returns. Journal of Applied Business Research, 32(1), 317. 

Ikerrészvények (A kettős bejegyzésű vállalatok részvény-árazásának anomáliái)

• Rosenthal, L., & Young, C. (1990). The seemingly anomalous price behavior of Royal Dutch/Shell and Unilever NV/PLC. Journal of Financial Economics, 26(1), 123-141. 

• Froot, K. A., & Dabora, E. M. (1999). How are stock prices affected by the location of trade?. Journal of Financial Economics, 53(2), 189-216. 

• Bedi, J., Richards, A. J., & Tennant, P. (2003). The characteristics and trading behavior of dual-listed companies. Reserve Bank of Australia Research Discussion Paper No. 2003-06.

• Lamont, O. A., & Thaler, R. H. (2003). Anomalies: The law of one price in financial markets. Journal of Economic Perspectives, 17(4), 191-202. 

• Jong, A. D., Rosenthal, L., & Dijk, M. A. (2009 ). The risk and return of arbitrage in dual-listed companies . Review of Finance, 13(3), 495–520 

• http://www.mathijsavandijk.com/dual-listed-companies

Befektetői hangulat hatása a hozamokra

1. Sport

• Edmans, A., Garcia, D., & Norli, Ø. (2007). Sports sentiment and stock returns. The Journal of Finance, 62(4), 1967-1998. 

• Payne, B. C., Tresl, J., & Friesen, G. C. (2018). Sentiment and stock returns: Agnticipating a major sporting event. Journal of Sports Economics, 19(6), 843-872. 

2. Időjárás

• Hirshleifer, D., & Shumway, T. (2003). Good day sunshine: Stock returns and the weather. The Journal of Finance, 58(3), 1009-1032.