Publications

Journal Articles

1. Barro D., Consigli G., Varun V., (2022). A stochastic programming model for dynamic portfolio management with financial derivatives, Journal of Banking & Finance, vol. 140, pp. 106445 (ISSN 0378-4266).

2. Barro D., Canestrelli, E., Consigli, G., (2019). Volatility versus downside risk: performance protection in dynamic portfolio strategies, Computational Management Science, vol. 16, pp. 433-479 (ISSN 1619-697X).

3. Barro D., Canestrelli, E., (2016). Combining stochastic programming and optimal control to decompose multistage stochastic optimization problems, OR Spectrum, vol. 38, pp. 711-742 (ISSN 0171-6468).

4. Barro D., Canestrelli, E., (2014). Downside risk in multiperiod tracking error models, Central European Journal of Operations Research, vol. 22, pp. 263-283 (ISSN 1435-246X).

5. Barro D., Basso, A., (2010). Credit contagion in a network of firms with spatial interaction, European Journal of Operational Research, vol. 205, pp. 459-468 (ISSN 0377-2217).

6. Barro D., Canestrelli E., (2009). Tracking error: a multistage portfolio model, Annals of Operations Research, vol. 165, 1, pp. 47-66 (ISSN 0254-5330).

7. Barro D., Basso, A., (2008). A network of business relations to model counterparty risk, International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 49, pp. 559-567 (ISSN 1311-8080).

8. Barro D., Canestrelli, E., (2006). Time and nodal decomposition with implicit non-anticipativity constraints in dynamic portfolio optimization, Mathematical Methods in Economics and Finance, vol. 1, pp. 1-20 (ISSN 1971-6419).

9. Barro D., Basso, A., (2005). Counterparty risk: a credit contagion model for a bank loan portfolio, The ICFAI Journal of Financial Risk Management, vol. 2 n. 4, pp. 34-52 (ISSN 0972-916X).

10. Barro D., Canestrelli E., (2005). Dynamic Portfolio Optimization: Time Decomposition using the Maximum Principle with a Scenario Approach, European Journal of Operational Research, vol. 163,1, pp. 217-229 (ISSN 0377-2217).

Book Chapters

11. Barro, D., Parpinel, Francesca, Pizzi, C., (2022). Pricing Rainfall Derivatives by Genetic Programming: A Case Study, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022, Cham, Springer, pp. 64-69 (ISBN 978-3-030-99637-6, 978-3-030-99638-3)

12. Barro, D., Corazza, M., Nardon, M., (2022). Reference dependence in behavioral portfolio selection,  Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. MAF 2022, Cham, Springer, pp. 57-63 (ISBN 978-3-030-99637-6, 978-3-030-99638-3)

13. Barro, D., Corazza, M., Nardon, M., (2021). Some probability distortion functions in behavioral portfolio selection, in Perna, C., Salvati, N., Spagnolo, F. S. (Eds.)  Book of Short Papers, SIS 2021, Londra, Pearson, pp. 392-397 (ISBN 9788891927361)

14. Barro, D., Corazza, M., Nardon, M., (2020). Behavioral aspects in portfolio selection,  Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. eMAF2020, Cham, Springer, pp. 87-93 (ISBN 978-3-030-78964-0, 978-3-030-78965-7)

15. Barro, D., Bykadorov, I., Corazza, M., Fasano, G., Ferretti, P., Funari, S., Nardon, M., (2019). Mathematical Methods in Economics and Finance, Editor of and Member of the Editorial Board of, in Mathematical Methods in Economics and Finance, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 11/12, pp. 1-78 (ISSN 1971-6419)

16. Barro, D., (2018) Integration of Non-financial Criteria in Equity Investment, in Barro, D., Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Cham, Springer, pp. 97-100 (ISBN 978-3-319-89823-0, 978-3-319-89824-7)

17. Barro, D., Corazza, M., Fasano, G., Ferretti, P., Funari Stefania, Nardon, M., Mathematical Methods in Economics and Finance, Member of the Editorial Board of, in Mathematical Methods in Economics and Finance, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 9-10, pp. 1-110 (ISSN 1971-6419)

18. Barro, D., (2017) Volatility targeting and CPPI strategies, in Corazza, M., Legros, F., Perna, C. and Sibillo, M. (Eds) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Maf2016, Springer Nature, (ISBN  3319502336).

19. Barro, D., Canestrelli, Elio, Corazza, M., Ferretti, P., Funari, Stefania, Nardon, M., Mathematical Methods in Economics and Finance, Member of the Editorial Board of, in Mathematical Methods in Economics and Finance, Venezia, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, vol. 8, pp. 1-68 (ISSN 1971-6419)

20. Barro, D., Canestrelli, Elio, Corazza, M., Ferretti, P., Funari, Stefania, Nardon, M., Mathematical Methods in Economics and Finance, Member of the Editorial Board of, in Mathematical Methods in Economics and Finance, Venezia, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 7, pp. 1-72 (ISSN 1971-6419)

21. Barro, D., Canestrelli, E., (2012). Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer-Verlag, pp. 41-53 (ISBN 9783319024981)

22. Barro, D., Canestrelli, E., Corazza, M., Ferretti, P., Nardon, M., Mathematical Methods in Economics and Finance, Member of the Editorial Board of, in Mathematical Methods in Economics and Finance, Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata e Dipartimento di Economia, Università di Venezia, vol. 5/6, pp. 1-36 (ISSN 1971-6419)

23. Barro, D., Canestrelli, E., (2010). Tracking error with minimum guarantee constraints, in Corazza, M., Pizzi, C. Eds., Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 13-21 (ISBN 9788847014800)

24. Barro, D., Canestrelli, E., (2009). Portfolio management with minimum guarantees: some modeling and optimization issues, in Apolloni, B., Bassis, S., Morabito, F.C. (Eds), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Amsterdam, IOS Press, vol. 204, pp. 146-153 (ISBN 9781607500728)

25. Barro, D., Canestrelli, E., Ciurlia, P., (2008). Spatial Aggregation in Scenario Tree Reduction, in Perna, C., Sibillo, M. Eds., Mathematical and Statistical Methods in Insurance and Finance, Milano, Springer-Verlag, pp. 27-34 (ISBN 9788847007031)

26. Barro, D., Canestrelli, E., (2003). Gestione Dinamica con Modelli a Scenari: una Applicazione al Mercato Azionario Italiano, Liber amicorum per Alessandro Di Lorenzo, Napoli, Università Federico II, pp. 47-61

27. Barro, D., Canestrelli, E., (2002). Programmazione Dinamica Stocastica in modelli a scenari, in Canestrelli, E., Castellani, G. Eds., Seminario Mario Volpato, Venezia, Università Ca' Foscari, pp. 89-107 (ISBN 9788888037042)

Conference Proceedings

28. Barro, D., Basso, A., (2006). A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction,  Electronic proceedings of the Conference C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, pp. 1-25, Convegno: C.R.E.D.I.T. 2006 on Risks in small business lending, 25-26 SETTEMBRE 2006

29. Barro, D., Canestrelli, E., (2006). Stochastic programming and control theory in multistage optimization problems,  ATTI DEL TRENTESIMO CONVEGNO AMASES, Trieste, Università di Trieste, Convegno: XXX Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)

30. Barro, D., A. Basso, (2006). A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction, Atti del 30° Convegno AMASES, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Convegno: 30° Convegno AMASES, 4-7 settembre 2006 (ISBN 9788890258503)

31. Barro, D., Canestrelli, E., (2004). Scenario and time decomposition in dynamic portfolio optimization problems, VII Congress of SIMAI, Roma, Italian Society for Applied and Industrial Mathematics, Convegno: SIMAI 2004, September 20-24, 2004

32. Barro, D., Canestrelli, E., (2004). Tracking error multiperiodale: una applicazione all'indice MSCI Euro,  Atti del Workshop di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 27-44, Convegno: Workshop di Finanza Quantitativa, 4 Giugno 2004 (ISBN 9788888037110)

33. Barro, D., Canestrelli, E., (2002). Tracking error in multistage portfolio models, Atti della Giornata di Studio Metodi Numerici per la Finanza, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, pp. 3-14, Convegno: Giornata di studio Metodi Numerici per la Finanza (ISBN 8888037063)

34. Barro, D., Canestrelli, E., (2002). Decomposizione temporale per un problema di gestione dinamica di portafoglio a scenari, Atti del XXVI Convegno Annuale A.M.A.S.E.S., Verona, Università degli Studi di Verona, pp. 57-60, Convegno: XXVI Convegno Annuale AMASES, settembre 2002

35. Barro, D., Canestrelli, E., Ottimizzazione di Portafoglio: aspetti dinamici e aspetti stocastici, Atti della Scuola Estiva di Finanza Quantitativa, VENEZIA, Università Ca' Foscari, pp. 5-30, 29-31 maggio 2002 (ISBN 9788888037004)

36. Barro, D., Distribuzioni generalizzate per la descrizione dei corsi azionari e per l'option pricing, Finanza Computazionale, Atti della Scuola Estiva 2000, Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, pp. 57-74 (ISBN 9788888037004)

37. Barro, D., Canestrelli, E., Generazione degli scenari per l'ottimizzazione dinamica di portafoglio, ATTI DEL VENTIQUATTRESIMO CONVEGNO ANNUALE A.M.A.S.E.S., Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e di Brescia, pp. 23-30, Convegno: XXIV Convegno annuale AMASES, 6-9 settembre 2000

38. Barro, D., Canestrelli, E., Programmazione Stocastica e Gestione Dinamica di Portafoglio con Modelli a Scenari, Atti della Scuola Estiva in Finanza Computazionale, VENEZIA, Università di Venezia, pp. 139-158, 31 maggio - 2 giugno 2000 (ISBN 9788888037004)

39. Barro, D., Canestrelli, E., A decomposition approach in multistage stochastic programming, Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi. Numero speciale in onore di Giovanni Castellani, VENEZIA, Dip. Matematica Appl. - Università Ca' Foscari, vol. 2005, pp. 73-88 (ISBN 9788888037349)

Non-Technical Publications

40. Barro, D., Canestrelli, E., Rischio e modelli a scenari, Monringstar Investor, Marzo/Aprile 2012, pp. 22-23.

Working Papers

41. Barro, D., Corazza, M., Nardon, M., Cumulative Prospect Theory portfolio selection, Working Paper,Department of Economics, Ca' Foscari University Venice, vol. 26/WP/2020-12 (ISSN 1827-3580)

42. Barro, D., Canestrelli, E., Downside risk in multiperiod tracking error models, Department of Economics, Ca' Foscari University Venice, vol. 17/12, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)

43. Barro, D., Canestrelli, E., Dynamic tracking error with shortfall control using stochastic programming, Department of Economics, Ca' Foscari University Venice, vol. 18/12, pp. 1-14 (ISSN 1827-3580)

44. Barro, D., Canestrelli, E., (2011). Combining stochastic programming and optimal control to solve multistage stochastic optimization problems, Working paper, Department of Economics, Ca' Foscari University Venice, vol. No 2011_24, pp. 1-21 (ISSN 1827-3580)

45. Barro, D., Canestrelli, E., Lanza, F., Volatility vs. Downside Risk: Optimally Protecting Against Drawdowns and Maintaining Portfolio Performance, SSRN Electronic Journal, Department of Economics, Ca' Foscari University Venice, pp. 1-28 (ISSN 1827-3580)

46. Barro, D., Basso, A., A network of business relations to model counterparty risk, , Working paper 171/2008, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 171/2008, pp. 1-10 (ISSN 1828-6887)

47. Barro, D., Basso, A., Credit contagion in a network of firms with spatial interaction, , Working paper 186/2008, Venezia, Department of Applied Mathematics University of Venice, vol. 186/2008, pp. 1-18 (ISSN 1828-6887)

48. Barro, D., Basso, A., A credit contagion model for loan portfolios in a network of firms with spatial interaction, , Working paper 143/2006, Venezia, Department of Applied Mathematics, University of Venice, vol. 143/2006, pp. 1-25 (ISSN 1828-6887)

49. Barro, D., Canestrelli, E., Un'introduzione ai modelli di rischio di credito per portafogli finanziari , Dipartimento di Matematica Applicata Università Ca’ Foscari di Venezia., vol. 124/2004, pp. 1-33

50. Barro, D., Canestrelli, E., Portfolio management with minimum guarantees: some modelling and optimization issues , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 193, pp. 3-11 (ISSN 1828-6887)

51. Barro, D., Canestrelli, E., Tracking error with minimum guarantee constraints , Department of Applied Mathematics, University of Venice (Italy), vol. 172, pp. 2-12 (ISSN 1828-6887)