“코스닥 시장에서 조세피난처 외국인의 거래” 한국증권학회지 19, 75-105 (2020).
“비트코인의 국내외 가격차이를 이용한 차익거래에 관한 연구” 자산운용연구 7, 1-20 (2019).
“국민연금 거래의 단기 정보력에 대한 연구”(공저자: 우민철) 재무연구 32, 651-689 (2019).
“비트코인 가격의 결정요인: 한국시장에 대한 실증분석” (공저자: 이기광, 조수지, 민경수) 한국증권학회지 48, 393-415 (2019).
“선물가격은 현물가격을 선도하는가?：중국 시장에 대한 실증분석” (공저자: Lu Bing) 산업연구 43, 55-71 (2019).
“빅데이터 분석기법을 활용한 연계계좌 데이터 구축에 관한 연구” 한국증권학회지 48, 73-103 (2019).
“국민연금의 의결권 행사에 대한 실증분석” 자산운용연구 6, 1-16 (2018).
“Which Liquidity Proxy Measures Liquidity Best in Emerging Markets?”(with Hee-Joon Ahn and Jun Cai) Economies 6, 1-31 (2018).
“해외금융계좌신고제도의 도입이 조세피난처 자본흐름에 미치는 영향”(공저자: 조홍종) 선물연구 26, 465-495 (2018).
“선물·옵션 만기일의 주가조작 행위에 대한 실증분석” 한국증권학회지 47, 709-739(2018).
“시장질서교란행위 규제가 애널리스트 정보생성에 미치는 영향”(공저자: 조수지) 한국증권학회지 47, 295-326 (2018).
“Can Trading Restrictions Explain the Performance of Free-Bonus Issues?”, (with Eunyoung Cho) Asian Review of Financial Research 30, 433-459 (2017).
한국재무학회 최우수논문상 수상.
“Do foreign investors destabilize the stock market? A reexamination of Korea in 2008”, Asia-Pacific Journal of Financial Studies 46, 734-759 (2017).
“무상증자에 대한 유동성 가설 검증”(공저자: 조은영) 한국증권학회지 46(2), 423-458 (2017).
“연계시세조종 행위에 대한 규제: 도이치은행 사례를 중심으로”(공저자: 유지연) 한국증권학회지 46(2), 217-248 (2017).
“한국 기업의 위기대응력에 관한 연구: 비금융기업을 중심으로” (공저자: 김동옥) 기업경영연구 23(5), 109-131 (2016)
“연금 가입수요의 결정요인은 무엇인가?: 일시납 연금에 대한 실험연구” (공저자: 조홍종) 재무연구 29(3), 377-424 (2016)
“Why Do Some Asset Pricing Models Perform Poorly? Evidence from Irrationality, Transaction Costs, and Missing Factors” (with Joon Chae) Seoul Journal of Business 22(1), 1-64 (2016).
“만기일 효과에 지수차익거래의 영향: 정상거래인가? 연계시세조종인가?” (공저자: 유지연) 재무연구 29(2), 149-191 (2016).
한국재무학회 최우수논문상 수상.
“조세피난처 외국인 거래의 주가예측력” 한국증권학회지 44(5), 997-1030 (2015).
“조세피난처로부터의 자본흐름이 한국 주식시장에 미치는 영향” 재무연구 28, 195-234 (2015).
한국재무학회 최우수논문상 수상.
“A Reexamination of Diversification Premiums: An Information Asymmetry Perspective”, (with Joon Chae and Jin-Young Jung) Asia-Pacific Journal of Financial Studies 43, 223-248 (2014).
“한국 금융기관의 위기대응력에 대한 연구” (공저자: 김동옥), 기업경영연구 20(6), 131-152 (2013).
“금융시장 변수의 실물경제에 대한 예측력 평가”, 대한경영학회지 26(11), 2769-2790 (2013).
“한국의 채권과 주식시장 유동성의 상호관계”, 대한경영학회지 26(2), 351-370 (2013).
“시장하락 충격이 개별주식의 거래유동성에 미치는 영향”, 기업경영연구 20(1), 103-124 (2013).
“Commonality in individuals' trading: A systematic path between behavioral bias and expected returns”, (with Joon Chae) Pacific-Basin Finance Journal 21, 1008-1023 (2013).
“Convertible Bond Arbitrage and Short Sales: Evidence from the Korean Stock Market”, (with Hyuk Choe) Asia Review of Financial Research 25, 357-407 (2012).
“한국주식시장에서 유동성 측정치 비교”, 재무연구 25(1), 37-88 (2012).
“유동성 고갈 기간 개별주식 유동성의 결정요인: 한국 주식시장에 대한 실증 분석”, 한국증권학회지 40(4), 673-712 (2011).
“Liquidity Commonality and its Causes: Evidence from the Korean Stock Market” (with Hyuk Choe), Asia-Pacific Journal of Financial Studies 39(5), 626-658 (2010).
“한국주식시장에서 시장유동성의 결정요인”, 한국증권학회지 39( 1), 103-132 (2010).
“Liquidity risk and Asset Returns: The case of the Korean Stock Market” (with Hyuk Choe), Korean Journal of Financial Management 26(4), 103-140 (2009).
한국재무관리학회 최우수논문상 수상.
“Which Idiosyncratic Factors Can Explain the Pricing Errors from Asset Pricing Models in the Korean Stock Market?” (with Joon Chae), Asia-Pacific Journal of Financial Studies 37(2), 297-342 (2008).
“한국주식시장에서 정보비대칭과 수익률의 관계” (공저자: 최혁), Asia-Pacific Journal of Financial Studies 36(4), 567-620 (2007).
“한국주식시장에서의 정보비대칭 측정치 비교” (공저자: 최혁), Asia-Pacific Journal of Financial Studies 35(5), 1-44 (2006).