Econometrics with R 

En mi experiencia docente de 20 años enseñando a nivel nacional e internacional he compartido con muchos estudiantes cursos relacionados con la Econometría y el procesamiento de datos que me han permitido tener un amplio conocimiento sobre el tema y el uso de diferentes tipos de software. En esta página comparto algunos documentos que abordan temas de econometría usando el software R (RStudio). Los documentos se presentan en la parte de abajo en el siguiente orden:

CONTENIDO

Sección 1: Introducción a la econometría

En una primera parte se introduce la econometría y el uso del software R para enseñar-aprender sobre la descarga e instalación del programa, conocimiento básico de cómo funciona, limpieza y procesamiento de datos, visualización de gráficos, estadísticas descriptivas, configuración de tablas y correlaciones estadísticas.

En una segunda parte se presenta el análisis de regresión empezando por el modelo de regresión lineal simple y posteriormente se pasa al modelo de regresión lineal múltiple. En esta parte se hace énfasis en la formulación del modelo, la estimación, la interpretación, los contrastes y validación de los resultados y las posibles proyecciones. En esta misma sección se presenta el uso de las variables dummy’s en econometría.

En una tercera parte se presentan los problemas econométricos básicos como la multicolinealidad, la heterocedasticidad y la autocorrelación.

Eh una cuarta parte se presenta el problema de endogeneidad y su solución por medio del método de variables instrumentales.

En una quinta parte se presenta el modelo con variable dependiente discreta (Dummy) haciendo énfasis en el modelo de probabilidad lineal y los modelos Logit y Probit.

Sección 2: Econometría con modelos con variable dependiente limitada

En una primera parte se presentan los modelo multinomiales, ordenados, no ordenados, jerárquicos y anidados

En una segunda parte se presentan los modelo con variable dependiente truncada

En una tercera parte se presentan los modelos con variable dependiente censurada

Sección 3: Econometría de datos de panel

En una primera parte se presenta una introducción a los datos de panel

En una segunda parte se presenta el estimador de efecto fijos

En una tercera parte se presenta el estimador de efectos aleatorio

En una cuarta parte se presenta el estimador de datos agrupados - pooled

En una quinta parte se presenta el modelo de datos de panel dinámico

Sección 4: Econometría de series de tiempo

En una primera parte se presenta el análisis univariante de una serie de tiempo

En una segunda parte se presenta el análisis multivariante de series de tiempo

En una tercera parte se presenta una introducción al análisis de series de tiempo financieras

Sección 5: Econometría con métodos de inferencia causal

En una primera parte se presenta el método de variables instrumentales en modelo con variable dependiente continua y discreta

En una segunda parte se presenta el modelo de diferencias en diferencias

En una tercera parte se presenta la regresión discontinua

En una cuarta parte se presenta el método PSM (Matching)