DATA

10, 17, 24 e 31 de Agosto/2024 - 4 encontros semanais aos sábados, das 9h às 12h. Duração do curso: 12 horas. 

PREÇO À VISTA

R$1.000,00 

DESCRIÇÃO

Esse treinamento tem como objetivo introduzir profissionais na estimação de modelos semi-estruturais de pequeno utilizando o Eviews, aplicando o método dos momentos generalizados (GMM). Essa classe de modelos é uma das principais referências para autoridades monetárias na realização de projeções de inflação. Em uma jornada em conjunto com os alunos, será estimada uma versão desse modelo a partir da análise de vários documentos publicados pelo Banco Central do Brasil (BCB). Explorando essa construção, será discutido como realizar simulações de diversos tipos de cenários. Ao final do curso, espera-se que o aluno tenha obtido um conhecimento suficiente para continuar avançando na construção de extensões do modelo de pequeno porte, bem como realizar simulações de cenários utilizando essa classe de modelos por meio do software Eviews.

FORMADORA

Zélia Rodrigues de Paula

Doutoranda em Economia pela Universidade Católica de Brasília e Mestre em Economia Aplicada pela UFV-MG, com especialização em métodos quantitativos aplicados à Economia e Finanças. No mercado de trabalho, atua há 12 anos na construção de cenários e projeções econômicas. Participou de equipes que se destacaram recorrentemente em rankings de projeções de variáveis econômicas, como o Top 5 do Banco Central, Prisma Fiscal e o ranking da Agência Estado.

PROGRAMA

1. Motivação teórica das principais equações do modelo de pequeno porte e introdução ao Eviews

• O lado da oferta: Curva de Phillips

• O lado da demanda: Curva IS

• O principal canal de transmissão da política monetária no MPP: equação para a inclinação da curva de juros

• Introdução ao software Eviews

2. Informações iniciais para estimação do modelo de pequeno porte

• Estimação de modelos de equação simultânea

• Introdução ao Método Generalizado dos Momentos (GMM)

• Discussão sobre os principais métodos de estimação do hiato do PIB: Filtro HP, Função de Produção e Filtro de Kalman Multivariado

• Montando e explorando a base de dados no Eviews

3. Estimação do modelo de pequeno porte

• Estimação de uma versão do modelo de pequeno porte, tendo como referência estudos do Banco Central do Brasil

• Incorporação de regras de juros para a Selic.

• Introdução à análise de cenários por meio do software Eviews

4. Utilizando o Eviews para simulações de cenários

• Métodos de simulação determinísticos

• Métodos de simulação estocásticos (construindo intervalos de confiança para as projeções)

• Exercícios práticos de simulações de cenários

PRÉ-REQUISITOS E METODOLOGIA

Formato: On-line Ao Vivo por meio da plataforma Google Meet

Relação: 50% Teoria e 50% de Prática

Materiais utilizados e disponibilizados: arquivos de pdf, bancos de dados e scripts de comandos do Eviews.

Pré-requisitos: Necessário conhecimento básico do Eviews.

Recursos Tecnológicos: Necessário que os estudantes tenham notebook/PC com o software Eviews instalado.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES DIRETO COM O COORDENADOR DO CURSO

Prof. Osvaldo Candido

Professor e Pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Economia – Universidade Católica de Brasília (PPGE-UCB). Doutor em Economia Aplicada (Econometria Aplicada e Economia Matemática) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2010). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Econometria aplicada à Macroeconomia e Finanças.

Homepage: https://sites.google.com/view/candido-osvaldo

E-mail: candido.f@gmail.com

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