Оценка Потенциальных Рисков и Проблем

• Давление на Банковский Сектор, Слияния и Поглощения: С учетом непрекращающейся инфляции и повышенных процентных ставок, банки будут испытывать давление, которое может привести к увеличению активности слияний и поглощений. Это требует тщательного понимания текущих проблем в банковском секторе, точного моделирования и прогнозирования балансов банков;

• Кредитный Риск и Дефолты: Высокие процентные ставки и регулирование капитала могут ограничить ликвидность в рынке корпоративного кредита. Это может привести к расширению спредов высокодоходных облигаций и увеличению числа дефолтов;

• Технологический Прогресс и Экономика: Прогресс в области искусственного интеллекта и автоматизации будет способствовать увеличению производительности, что может помочь большинству экономик избежать рецессии, несмотря на быстро возрастающие возможности дефолта;

• Изменения в Сфере Занятости: Ускорение технологического прогресса, в сочетании с дальнейшей деглобализацией, приведет к устойчивому росту структурной безработицы. Эти тенденции могут усугубить ряд социально-экономических проблем;

• Вызовы Моделирования Рисков: Повышение частоты неожиданных событий затруднит работу финансовых моделей, несмотря на растущую сложность моделирования и усиление требований надзорных органов. Важно будет учитывать ограничения моделей и быть готовыми к быстрому реагированию на изменения.

Планы по Минимизации и Управлению Рисками

• Регулярная Оценка Кредитного Риска: Важно, как указано ранее, регулярно оценивать кредитные риски, включая риск собственной организации кредитных услуг и использовать несколько моделей для более информированных решений;

• Понимание Ограничений Моделей: Необходимы сильные процессы управления рисками моделей, особенно в условиях, которые могут нарушить предположения стационарности и эргодичности, необходимые для большинства статистических моделей  и динамических систем риска;

• Готовность к Быстрому Реагированию: В условиях, когда предположения моделей расходятся с наблюдаемым опытом, потребуются более частые переоценки или пересмотры. Важно иметь установленный процесс и технологии для быстрой и эффективной реализации этих переоценок;

Эти стратегии управления рисками помогут нашему банку успешно лавировать в условиях неопределенности и использовать возникающие тенденции для получения преимуществ.