关键词:OKX策略、均线交叉、自动交易、Pine脚本、Webhook、实时下单、交易信号、量化交易
MA(移动平均线)交叉本质上捕捉 趋势惯性 与 均值回归 的切换。当短期均线上穿长期均线,系统判定多头动能占优;反之则为空头入场点。这套「OKX MA 交叉策略」把传统指标嫁接到 OKX量化引擎,配合 TradingView Alert 与 JSON Webhook,把理论信号直接变成实盘订单。
f_genEntry():生成多头 JSON
f_genExit():生成平仓 JSON
此外,脚本在 Inputs 区域暴露以下可调 交易参数:
SHORT_MA:快速周期(推荐 9–21)
LONG_MA:慢速周期(推荐 50–200)
OR_SIZE:单笔合约张数
LEVERAGE:杠杆倍数
TEST_MODE:勾选则仅 DEMO 下单,不带真实资金
Fork 作者开源脚本到你的 TradingView 账号。
在 OKX → API 管理 → 创建 V5 API,勾选「读取」与「交易」,保存 API_KEY、SECRET、PASSPHRASE。
在 TradingView 打开脚本 →「新增警报」→ Webhook URL 填写👇
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并把下方 JSON 模板贴到「消息」框。
{
"instId": "{{ticker}}",
"side": "buy",
"ordType": "market",
"sz": "{{strategy.order.contracts}}"
}
打开 OKX 实盘或模拟盘,点「运行」开始接收信号。
参数:SHORT_MA=20,LONG_MA=55
信号:4 月 18 日 14:30 出现黄金交叉,系统以市价开多 50 张,开仓价 2,742 USDT
平仓:4 月 25 日 09:15 死叉触发,市价平仓盈利 6.8% → 手续费已扣除
作者说明未计入手续费与 资金费率,历史表现不代表未来绩效,务必 用模拟盘验证 至少 200 组信号再跑实盘。
Q1:可以直接用于现货吗?
答:脚本默认是 U 本位合约,若做现货,把「instId」改成对应币对如 ETH-USDT、并把杠杆设为 1 即可。
Q2:网络延迟会导致成交价格偏差吗?
答:TradingView 云服务器到 OKX 成功平均延迟低于 500 ms,但若遇行情剧烈波动,市价单仍可能滑点。可用限价单并加限价保护。
Q3:如何多端同时监听?
答:TV 允许同一账户同时挂 10 条警报,每条警报都可指向相同 Webhook。OKX 亦可绑定多个子账户,实现策略分离。
Q4:怎么关闭策略而不删脚本?
答:在 OKX 账户把对应的 API KEY 设为「只读」或在 TV 警报里「停用」 webhook 即可立刻断链。
Q5:想增加止盈止损怎么办?
答:在 f_genEntry() 里追加 "tpTriggerPx" 与 "slTriggerPx" 字段,使用价格百分比可动态计算。
过滤杂音:增加 ATR 阈值,只有穿越幅度超过 1.2 × ATR 才视为有效信号。
时段过滤:限定只在亚洲欧盘重叠时段(09:00–11:30 UTC)开启交易,避开 US 高波动。
动态仓位:让 OR_SIZE 与波动率成反比,实现 波动越大,仓位越小 的防守型加码。
在现有框架上,你完全可以:
把 MA 换成 EMA、DEMA 或 VWAP
引入 RSI 过滤:只保留 RSI 处于谷底的买入信号
或者使用 AI 因子,让模型输出 0–1 置信度,再把 JSON 里的 sz 设为 OR_SIZE × confidence
这样,你就完成了从「阅读脚本」到「跑通实盘」的全闭环。保持敬畏市场、小步快跑,自动化交易的风控永远优先于利润。祝你交易顺利!