Componente Curricular: Processos Estocásticos
Código: 1114109
Créditos: 04
Carga Horária: 60 horas
Pré-Requisito: Probabilidade e Estatística
Unidade Responsável: UAEst/CCT
Conceitos básicos de Processos Estocásticos. Processos Aleatórios. Processos Estacionários. Processos Ergódicos. Funções de Correlação, autocorrelação e densidade espectral de potência. Processamento de Sinais aleatórios. Estimação. Processo aleatórios discretos. Introdução à Teoria das Filas. Aplicações.
I - Objetivos
II - Conteúdo Programático
UNIDADE 1 - Elementos de Teoria da Probabilidade
1.1 - Espaço amostral e eventos
1.2 - Exemplos
1.3 - Espaço de probabilidade
1.4 - Probabilidade condicional e independência
1.5 - Teorema de Bayes
1.6 - Funções geradora de momentos e característica
UNIDADE 2 - Variáveis e Vetores Aleatórios
2.1 - Variáveis aleatória: Conceituação e exemplos
2.2 - Vetor aleatório: Conceituação e exemplos
2.3 - Funções de distribuições e funções densidade de
probabilidade
2.4 - Caracterização de variáveis e vetores aleatórios
2.5 - Transformações com variáveis aleatórias
2.6 - Modelos de probabilidade: Gaussianos e Exponencial
UNIDADE 3 - Processos Estocásticos (ou aleatórios)
3.1 - Conceituação e exemplos
3.2 - Caracterização completa de um processo aleatório
3.3 - Funções média, autocovariância e autocorrelação
de um processo aleatório
3.4 - Caracterização parcial de um processo aleatório
3.5 - Processo Gaussianos e de Wiener
3.6 - Teoria da estimação
3.6.1 - Princípios gerais da estimação
3.6.2 - Alguns exemplos da predição ótima
3.7 - Função densidade espectral de potência.
UNIDADE 4 - Processos Estocásticos a Parâmetro Discreto
4.1 - Definições, consequências simples e exemplos
4.2 - Matriz de transição a n-passos
4.3 - Decomposição do espaço de Estados
4.4 - Estados recorrentes e transientes
4.5 - Distribuição estacionária
4.6 - Exemplos
III- Referências Bibliográficas
Bibliografia Básica:
Stochastic Processes, 1993, Sheldon M. Ross.
An Introduction to Stochastic Processes, 1972, Paul G. Hoel, Sidney C. Port and Charles J. Stone.
Probability, Randon Variables, and Stochastic Processes, 1984, Athanasios Papoulis
Teoria da Probabilidade e Processos Estocásticos, 1996, Z. L. Kovács
Bibliografia Complementar: