Componente Curricular: Introdução à Análise de Séries Temporais
Código: 1114207
Créditos: 04
Carga Horária: 60 horas
Pré-Requisito: Análise de Regressão (1114198)
Unidade Responsável: UAEst/CCT
Ementa
Conceitos básicos. Modelos para séries temporais. Tendência e sazonalidade. Modelos ARIMA: Conceituação, identificação, estimação, diagnóstico e previsão. Modelos sazonais. Análise de intervenção. Introdução à análise espectral.
I- Objetivos
Estudar a metodologia de Box-Jenkins para a modelagem de séries temporais no domínio do tempo e fornecer uma introdução ao estudo de séries temporais no domínio da freqüência.
II - Conteúdo Programático
UNIDADE 1 - Conceitos básicos: Processos estocásticos, Tipos de estacionariedade, Função de autocovariância, Função de autocorrelação.
UNIDADE 2 - Conceitos básicos: Tendências, Tipos de Tendências, Sazonalidade, Tipos de Sazonalidade, Transformações.
UNIDADE 3 - Modelos e procedimentos de diagnósticos e previsão: Modelos de Suavização Exponencial, Modelos ARIMA.
UNIDADE 4 - Retornos, Fatos estilizados sobre retornos, Modelos e procedimentos de diagnósticos: Modelos ARCH, Modelos GARCH.
III - Referências Bibliográficas
Bibliografia Básica:
BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M. Time Series Analyzes: Forecasting and Control. 4. ed. San Francisco: Holden-Day, 2008.
MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. Análise de Séries Temporais. 2. ed. São Paulo: ABE - Projeto Fisher, Edgard Blücher, 2006.
SHUMWAY, R. H.; DAVID, S. S. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. 2. ed. New York: Springer, 2006.
Bibliografia Complementar:
Brockwell, P. J.,Davis, R. A. Introduction to Time Series and Forecasting. 2. ed. London: Springer, 2002.
CHATFIELD, C. Analysis of Time Series: An introduction. 6. ed. London: Chapman and Hall, 2003.
HAMILTON, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1994.
MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. Previsão de Séries Temporais. São Paulo: Atual, 1985.