Short bio

 Français :

Je suis Maître de Conférences Hors Classe, Habilité à Diriger des Recherches en Mathématiques (section 26 CNU) à CYU Cergy Paris Université, rattaché au laboratoire Thema (UMR 8184).

Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le champ des applications des processus stochastiques. Les processus dont il s'agit sont principalement markoviens en temps continu. Il s'agit notamment de diffusions Browniennes et de processus à sauts à activité finie.

Les résultats que j'ai obtenus se situent tout d'abord dans le domaine du calcul de lois de temps d'atteinte et de temps de sortie de semimartingales continues de type Brownien avec dérive, arithmétique ou géométrique.

Une seconde série de résultats porte sur le calcul de fonctionnelles de diffusions et de diffusions à sauts considérées à des dates fixes, faisant intervenir en particulier la variable de rang n parmi un ensemble fini de variables corrélées et non identiquement distribuées.

L’implémentation des résultats obtenus m’a amené à développer des méthodes d’évaluation numérique d’intégrales multiples.

Les applications concrètes obtenues à partir des méthodes de calcul développées se situent principalement dans le domaine de la finance, plus précisément en matière d’évaluation d’options et de produits structurés.

Mon activité d'enseignement à CYU Cergy Paris Université s'inscrit dans le cadre du Master 1 Finance option Finance Mathématique, du Master 2 Mathématiques Appliquées, du Master 2 Gestion des Risques Financiers, et à l'ESSEC dans le cadre du MSc in Finance. Mes cours portent essentiellement sur la modélisation stochastique en temps continu (cf. rubrique Teaching de ce site pour plus de détails).

J'ai obtenu mon Doctorat à l'Université de Paris Dauphine en décembre 2002. Je suis également titulaire d'un Master de mathématiques de l'Université d'Oxford, d'un DEA d'économie financière de l'Université de Paris 1, d'une maîtrise de philosophie de l'Université de Paris 1, et je suis diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Entre 1994 et 1998, j'ai eu des expériences professionnelles dans le secteur de la finance de marché.

Je suis l'auteur, sous pseudonyme, de romans, de recueils de poésie et de nouvelles, ainsi que de pièces de théâtre et d'essais, en Français et en Anglais. C'est mon autre métier !

English :

I have been a lecturer and research fellow in Mathematics at CYU Cergy Paris University since September 2003. I hold a Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) in Mathematics, and earned my Ph.D. from the University of Paris-Dauphine, France. My doctoral research focused on computational challenges arising from path dependency and high dimensionality in option pricing.

Prior to my Ph.D., I completed a Master’s degree in Applied Mathematics at Oxford University (UK), a Master’s in Financial Economics at the University of Panthéon-Sorbonne (France), and a Master’s in Political Science at the Institut d'Études Politiques de Paris.

Between 1994 and 1998, I gained professional experience in the corporate sector as a young graduate: first as a consultant at a risk management firm in San Francisco (USA), then on the trading floor at CIC Bank in Paris, and subsequently as a product developer at Indocam Asset Management, managing a portfolio of institutional clients. During my doctoral studies (2000–2003), I also worked as an assistant lecturer.

In addition to my academic career, I am also the author—under a pen name—of novels, poetry collections, short stories, plays, and essays, in both French and English. It is my other profession and passion.