Short bio

 Français :

Je suis Maître de Conférences Hors Classe, Habilité à Diriger des Recherches en Mathématiques (section 26 CNU) à CYU Cergy Paris Université, rattaché au laboratoire Thema (UMR 8184).

Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le champ des applications des processus stochastiques. Les processus dont il s'agit sont principalement markoviens en temps continu. Il s'agit notamment de diffusions Browniennes et de processus à sauts à activité finie.

Les résultats que j'ai obtenus se situent tout d'abord dans le domaine du calcul de lois de temps d'atteinte et de temps de sortie de semimartingales continues de type Brownien avec dérive, arithmétique ou géométrique.

Une seconde série de résultats porte sur le calcul de fonctionnelles de diffusions et de diffusions à sauts considérées à des dates fixes, faisant intervenir en particulier la variable de rang n parmi un ensemble fini de variables corrélées et non identiquement distribuées.

L’implémentation des résultats obtenus m’a amené à développer des méthodes d’évaluation numérique d’intégrales multiples.

Les applications concrètes obtenues à partir des méthodes de calcul développées se situent principalement dans le domaine de la finance, plus précisément en matière d’évaluation d’options et de produits structurés.

Mon activité d'enseignement à CYU Cergy Paris Université s'inscrit dans le cadre du Master 1 Finance option Finance Mathématique, du Master 2 Mathématiques Appliquées, du Master 2 Gestion des Risques Financiers, et à l'ESSEC dans le cadre du MSc in Finance. Mes cours portent essentiellement sur la modélisation stochastique en temps continu (cf. rubrique Teaching de ce site pour plus de détails).

J'ai obtenu mon Doctorat à l'Université de Paris Dauphine en décembre 2002. Je suis également titulaire d'un Master de mathématiques de l'Université d'Oxford, d'un DEA d'économie financière de l'Université de Paris 1, d'une maîtrise de philosophie de l'Université de Paris 1, et je suis diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Entre 1994 et 1998, j'ai eu des expériences professionnelles dans le secteur de la finance de marché.

Je suis également l'auteur, sous pseudonyme, de deux recueils de poésie, l'un en Français, l'autre en Anglais, ainsi que de deux essais.

English :

I have held the position of lecturer and research fellow at the University of Cergy-Pontoise since september 2003. I have the Habilitation in Mathematics. My PHD is from the University of Paris-Dauphine, France. My dissertation studied computational problems raised by path dependency and dimension in the field of option valuation.

 Before my PHD, I earned a Master in Applied Mathematics at Oxford University, U.K., a Master in Financial Economics at the University of Pantheon-Sorbonne, France, as well as a Master in Political Science at the Institut d'Etudes Politiques de Paris.

 Between 1994 and 1998, I had some work experience in the corporate world as a young graduate, first as a consultant at a risk management company based in San Francisco, U.S.A., then at the trading floor of CIC Bank in Paris, and then at Indocam Asset Management as a product developer in charge of a portfolio of institutional investors. While I did my PHD, during the years 2000-2003, I worked as an assistant lecturer.

I am also the author, under a pen name, of two books of poetry, one in French, the other in English, as well as of two essays.